Как подстраховать инвест-портфель?

Портфель упакован на 100%, кое какая прибыль имеется но тает на глазах, к тому же есть серьезные доводы что рынок может еще завалиться процентов на 15-20%.

Как бы Вы поступили в данной ситуации?

Пока в голову приходят только два варианта, либо сбросить часть портфеля (вот только какую часть в поцентах скидывать), либо подстраховатся опционами на фьюч РТС.

инвестиции

microTRADER

Красноярск

744

с 25 марта 2011

16 Комментариев

Дмитрий Интрадей
04 мая 2012, 01:54
«Лучше синица в руках, чем лось в кармане»… если готов к потерям — сиди дальше, если рад тому, что заработал — бери и жди время для перезахода ниже. Ну и будь готов к журавлю в небе :))) (к несостоявшейся прибыли… в силу фиговой чуйки ;) )
+2
Александр Касаев
04 мая 2012, 01:55
ликвидные позиции захеджировать надо фьючами хотя бы на 50 процентов каждую позицию
+1
microTRADER
04 мая 2012, 02:01
Портфель в основном из фишек, вот думаю как вариант скинуть 50% фишек и на 20% чего-нибудь перспективного во втором эшелоне посмотреть… Вот только что там сейчас может быть перспективного???
0
- AlexzzZ
  04 мая 2012, 02:06
  Максим (Сибирь), Сейчас почти везде отсечки по дивам, просадку надо ждать, процентов на 10, там и подбирать.
  +1
  - microTRADER
    04 мая 2012, 02:11
    AlexzzZ, Дак мы и ждем :) Вот только весь чемодан сбрасывать неохото, всетаки жду еще в этом году плюс двадцатачку процентов от нашего рынка
    0
    - AlexzzZ
      04 мая 2012, 02:15
      Максим (Сибирь), говоришь что портфель упакован на 100%.
      +20% может и даст, только сначала -20% а потом на эти же уровни к новому году. По старой схеме, короче:))
      0
      - microTRADER
        04 мая 2012, 02:42
        AlexzzZ, Плюс 20% имею ввиду в целом по рынку от текущих уровней. Но сейчас откровенно говоря рости неначем, пониже поймать вкусно, но это уже спекуляции… В данный момент цель не опустится в отрицательную зону по счету, а если сейчас оставить портфель полностью в бумагах и не подстраховать, для этого достаточно 7-8% хода вниз.
        0
- Руслан (Cash_flow)
  04 мая 2012, 08:24
  Максим (Сибирь), Второй эшелон начали сливать, крой позы во втором эшелоне (сейчас можем упасть сильно), потом перезайдешь. Нужно следить за «голубыми» как бы инвесторы и из них не побежали быстро.
  0
AlexzzZ
04 мая 2012, 02:02
Слабые бумаги скинуть, ниже перезайти… как вариант.
+1
Рустам TradeInWest.ru
04 мая 2012, 07:24
и ради несчастных 20% к концу года мучатся и переживать?

Да нафиг надо.
+1
- Sergiovy
  04 мая 2012, 08:32
  Рустам, привет!
  Это у кого какие цели. Например такая цель: Сформировать портфель раз в год, ребалансировать его раз в год, Хеджировать его иногда ( по сигналам — в конце дня, когда рынок уже закрыт, и иметь сумму для приличной жизни, а также с «благостной» улыбкой смотреть на возню в 100% в мес, где вся эта сумма составляет ну, пусть 2 шт. бак.
  Я то сильно не против (возни) — но только в том случае — если это дело твоей жизни. А если дело жизни другое? То нафик надо такую возню:)
  Каждому свое, как говорится:)
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    04 мая 2012, 09:03
    Sergiovy, все верно. Но не должно быть смешивания таких вещей:
    -«А если дело жизни другое?»
    -«с «благостной» улыбкой смотреть на возню в 100% в мес, где вся эта сумма составляет ну, пусть 2 шт. бак.»
    и
    — «есть серьезные доводы что рынок может еще завалиться процентов на 15-20%»
    
    Уж если ты инвестор, то не парься: выделяй бабки на покупки на проливах всю жизнь и в конце живи с дивов или продавай их или дергайся за каждый чих, переживай, перекладывайся, но и ожидать при этом 20% прибыльности годовых — странно.
    
    но общая мысль конечно же верна — у каждого свои цели, возможности, потребности.
    
    Я всего лишь озвучил свое понимание.
    0
    - Sergiovy
      04 мая 2012, 09:14
      Рустам, Да, как то я не заметил Главного: портфель укомплектован на 100%.
      Похоже тут ошибка в формировании(отсутствие резервов, и, возможно нарушены сами принципы формирования портфеля.
      Тогда тем более нужен хедж — хоть какая то защита.
      И, кстати, скорее всего это хороший повод пересмотреть составляющие портфеля на предмет:
      А остались ли еще живыми те идеи, под которые портфель формировался, и, если нет, то расстаться с такими составляющими…
      0
Sergiovy
04 мая 2012, 08:23
Как-то считал стоимость хеджа опционами-получается очень дорого (от стоимости портфеля).
плюс низкая ликвидность, плюс всякие доп. сложности в греками.
Сейчас пришел к такой идее:
Построил график эквити портфеля например понедельно ( чтобы меньше считать:) для проверки расчета хеджа для начала «продал виртуально» по 10 фьючей на 1 лимон эквити портфеля — нанес на тот же график. Если итоговая эквити около нуля и никуда особо не дергается — можно оставить это соотношение, или подрегулировать кол-во фьючей. Портфель, я надеюсь «лонговый»?
Т.о. выбрали размер и как то грубо проверили его в теории.
Теперь надо выбрать самые простые правила открытия этого хеджа. Я выбрал канал дончиана на дневках фьюча на индекс (ну, параметры — это сами подберите). Вот и все. Есть четкий вход — пробитие канала и выход пробитие в обратную сторону. Сам канал дает небольшую доходность — но это уже спекуляции — на любителя.
Легко проверить на истории -я загрузил все в АМИ и оттуда идут сигналы, но, наверное можно и в экселе построить — сам канал несложен в построении (HHV,LLV за определенные периоды)
Удачи.
P.S. Не переборщите с кол-вом фьючей пож.
0
ves2010
04 мая 2012, 08:49
не суетись…
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО«РОЛЬФ» присвоен BBB+.ru от НКР |АО«Эталон-Финанс» присвоен А-.ru от НКР)

🟢 АО «РОЛЬФ» НКР присвоило кредитный рейтинг BBB+.ru АО «РОЛЬФ» является одним из крупнейших автодилеров на высокофрагментированном российском автомобильном рынке, на котором компания...

Иволга Капитал

09:41

Почему рост дохода ≠ рост благосостояния?

Всем Привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live и Лайв ТРЕЙДЕР ТВ/Live ТРЕЙДЕР ТВ. Сегодня...

LiveInvestingGroup

03.04.2026

Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года

Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства. Объединяет эти ситуации то, что предсказать их точно...

ПАО СЕЛИГДАР

03.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...