Арбитражеры есть?

Коллеги, кто может поделиться техникой открытия арбитражной позиции? Т.е. как технически реализовать открытие сделок по нескольким инструментам одновременно по нужной цене? Естественно автоматизированно. Платформа не имеет значения. Простой вариант:

1. Выставляем лимитники
2. Если цены поехали в ненужную сторону — снимаем заявки

А что делать, если какие-то заявки сработали, а по другим цены пошли не в нужную сторону? Закрывать с убытком? Открываться по оставшимся инструментам по рынку, заранее закладывая проскальзывание при открытии полной позиции?

арбитраж

vfreeman

раменское

801

с 7 февраля 2011

5 Комментариев

toyan
15 апреля 2011, 04:05
В OpenQuant и VisualQuant в комплекте есть примеры арбитражных стратегий, реализованные на C#.
www.smartquant.com
0
- vfreeman
  15 апреля 2011, 08:37
  благодарю!
  0
meteop
15 апреля 2011, 09:59
я всегда открываюсь по рынку с учетом возможного проскальзывания так, что открывается обе позиции
0
- vfreeman
  15 апреля 2011, 11:06
  а когда инструментов 5? а когда среди них есть малоликвидные?
  0
  - meteop
    15 апреля 2011, 13:18
    в таких случаях я считаю арбитраж невыгодным, ликвидность инструментов — главное, если она есть, то и 5 инструментов можно купить/продать по рынку одновременно
    0

Читайте на SMART-LAB:

Инфляция в России ускорилась на фоне роста цен на услуги

По данным Росстата, с 17 по 23 марта инфляция в России достигла 0,19% после замедления до 0,08% неделей ранее, годовой рост потребительских цен ускорился с 5,91% до 5,99%. По оценке...

Freedom Finance Global

11:27

9 апреля на Московской бирже состоится вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»

ДельтаЛизинг приглашает инвесторов, партнеров и представителей делового сообщества принять участие в вебинаре «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг», который состоится 9 апреля 2026 года на площадке...

ДельтаЛизинг

10:00

Инвестиционный лифт для МСП: путь от частных инвесторов к публичному рынку

🚀 Входящая в экосистему «МГКЛ» инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» — это возможность для малых и средних компаний поэтапно выстраивать доступ к капиталу. На ранних стадиях бизнесу...

МГКЛ

10:09

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...