Данные говорят. Корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра.

Всем привет. С вами рубрика «Данные говорят». Да, это первый выпуск в этой рубрике). В этой рубрике мы будем разговаривать с данными. Нет, я не сошел с ума. Данные будут говорить, а я только слушать. А с вами данные тоже разговаривают?


Погнали. Под данными в данном случае имею в виду числа, графики числовых рядов, таблички и аналогичное. В данном конкретном случае речь про числа, графики, таблички по итогам бэктестов стратегии (её болванки, или другими словами корневой идеи).


Если уметь слушать данные, то можно многое услышать – например, например, можно находить баги в коде стратегии, интересные идеи, резервы и т.д. Затягиваешь параметром диапазон значений, а число трейдов растёт? – Ну значит где-то баг. Если вслушиваться в данные – иногда можно идентифицировать не только факт наличие бага, но и его локализацию и характер.

Теперь конкретней про «корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра». Наверно, по формулировке не очень понятно, о чем речь. Тем более, предположу, что так глубоко и в эту сторону копают не только лишь все. Поэтому поясню: допустим, я хочу понять роль параметра А в стратегии, самый простой вариант – не шевеля параметры Б, В, Г и Д, перебирать А с некоторым шагом. Вот мы пошевелили А, не шевеля Б, В, Г, Д. А теперь для каждого прогона посчитали, допустим Profit Factor (возьмем его условно за некий показатель, характеризующий качество стратегии) отдельно для лонговых позиций и отдельно для шортовых. Ну и построили два графика – значение PF в зависимости от А для лонга и значение PF в зависимости от А для шорта. Так вот, иногда/часто эти графики будут прилично коррелировать.

Собственно, хочется понимать, что хотят сказать данные посредством такой корреляции. По идее это говорит неслучайности результатов, типа уж есть шорт с лонгом одинаково реагируют на параметр, то именно такой характер реакции не случаен, а следовательно и параметр не хрен с горы, а достойный внимания кандидат на. Может у кого есть какие-то другие рассуждения или уже готовые выводы на эту тему?

Если вы в эту глубину не копаете и считаете, например, что это оверкилл и лучше тратить время на генерирование идей и конкретный рисёч стратегий – ставьте минус в комментариях). Если вы считаете, что это всё пустое и лишнее, но при этом считаете проблему переоптимизации актуальной и ваши стратегии «ломаются» сразу после запуска в бой – ставьте два минуса в комментарии).