Основы (уравнение роста, почему LN)

У меня появилась идея. Переиграть околорынок. Идея амбициозная и глупая. Просто так устроен человек, что все время должен, чего ни будь хотеть, даже если ему ничего не надо. Вот тут тот самый случай. Мемуары мне писать рано, а стихи поздно.

После наших встреч, общений, переписок я нахожу, что народ очень умный. Признаюсь даже, умнее меня. Я, например, волны Вульфа не нарисую.  Однако, существуют технологии, где можно взять умного и талантливого человека и ввести в заблуждение. Хотя, если он умный, должен задать вопросом. Почему победители ЛЧИ не возглавляют наши финансы, не управляют банками, не востребованы инвесткомпаниями.

Возможно, наше сообщество, делится на две категории. Большая, пришла поиграть, после закрытия казино в РФ. Тогда им лучше не знать, сколько имеет хозяин казино и на какой процент настроен игральный автомат. Я рассчитываю, пока на меньшую часть. Где люди хотят реально заработать, сделать себе пенсию, улучшить свое финансовое положение. Для этого им надо понять основы финансов и забыть технический анализ. Ну не совсем забыть, а отнестись к нему с пониманием.

Начнем с истории о деньгах. Вы же их хотите. А их надо считать. Сегодня остров Манхеттен в США оценивается в 50 000 000 000$. А купили его у индейцев 400 лет назад за бусы. Стоимостью 30$. Таким образом, индейцы на-ли европейцев. Почему? Да потому, что они положили деньги под 6% и у них получилось 30*1,06^400=397 619 212 307. То есть теперь они могут купить 8 таких Манхеттенов. Но владельцы банка, которые приняли депозит были не совсем европейцами. Поэтому они купили трейжаков с купончиком 6% но выплатами 4 раза в год. И получили. 30*1,015^1600=664 949 790 445. На 13 Манхеттенов. Правительство на эти деньги придумало фьючерсов. Где процентная ставка начисляется непрерывно по формуле P(t)=Р0*exp(r*t)=30*exp(0.06*400)= 794 673 663 895 на 15 Манхеттенов.  Так с 30 баксов началась история Америки.

Ваша история может начаться с 1 мил рублей. Вместо машины купите ценных бумаг. И, если вам 25, то на пенсии вы будите получать по ляму в месяц и не жужжать.

Вы мне не верите?  Я что то не правильно посчитал? Зайдите в любой банк. Вам посчитают то же самое. Где подвох? Тут нет ни каких подвохов. Просто это первая часть формулы. Это было уравнение роста. Дальше мы рассмотрим уравнение сдерживания роста. А для наглядности, мы наш рост будем рассматривать не как экспоненту, а линейно. С линией легче работать. Поэтому, сей час я объясню, что мы сделаем и почему. Короткое отступление.

Разным людям я задавал один и тот же вопрос. Что лучше. Положить в банк 1000 рублей и получить 100 в качестве прироста. Или положить 600 рублей и тоже получить 100 за тот же период в качестве процента. Как не странно я получил 3 ответа.

1. Одинаково. Что там 100 рублей, что там.
2. 1000 рублей лучше.
3. 600 рублей лучше.

Сообщество частных трейдеров СЛ я не опрашивал, потому что знаю, что они ответят. Конечно, 1000 рублей лучше, потому что это больше. Если бы мне довелось читать лекцию для игроманов, то это однозначно. Лучше идти в «Метелицу», чем в казино какой ни будь Пырловки. Лучше Монте Карло, чем Минск. Почему я так подумал? Потому что я читаю топики и вижу как люди анализируют цены. Берут индикаторы, которые анализируют цены, средние цены, максимальные цены, минимальные цены. Тут, где ни будь анализируются доходности?  Вам же не цена нужна, а доход. Зачем игроку доход? Ему надо знать количество фишек.

Давайте подумаем. ММВБ и ее срочники РТС. Кто проводит семинары, презентации чаще. Вы когда были на семинаре по ОФЗ или акциям? Фьючерсы, опционы на фьючерсы, фьючерсы на фьючерсы Московской недвижки. А вам там говорили, что во фьючерсе сидит формула «-P(t)=Р0*exp(r*t)=30*exp(0.06*400)= -794 673 663 895 на -15 Манхеттенов». Конечно нет, вам же говорили про цены. Вас там обучают доход получать или цены измерять? Конечно цены. Ведь это так увлекательно, свечи, Болинжеры, Билы Алигаторы. Значительно приятнее играть в карты с правильными рисунками. Так что вы определитесь. Вы поиграть или заработать?

Продолжу. Если мы собрались разводить кроликов, то знаем, что разводятся они как х=х0*exp(a*t). Более привычно смотреть на линейную зависимость. Поэтому нам надо взять обратную функцию ln(at). Поэтому когда я пишу ln(вчера/сегодня), я учитываю, что бизнес развивается по формуле роста (экспонента). Но для меня она прямая в любом месте. И мы будем  анализировать отклонение от этой прямой. Не зависимо 1 год фирме или 100. Развилась она или нет. Вот для чего LN. Не из за отрицательных цен, а из за процессов развития. И во всех дальнейших рассуждениях мы будем это учитывать как само собой разумеющееся.

Если интересно…