31 марта 2019, 11:24

Вчера Московская опционная конференция

Вчера прошла Московская опционная конференция. Было. Видео будет только со скрытых камер наблюдения. Так что надо было приходить. Я вообще ни чего не понял, хотя, было интересно. Не понял я, поняли ли меня. Поэтому, прошу уделить мне секунду времени и помочь разобраться. Ниже выложена картинка. Допустим это движение цены. Три участка 1 2 3. Скажите. На каком участке волатильность (СКО) больше?

На конференции очень много о ней говорили. А мне, что бы продолжить, надо понять с чего начать.
Если несложно....

Дмитрий Новиков

Москва

917

12 029

с 19 июня 2015

112 Комментариев

gelo zaycev
31 марта 2019, 11:30
то есть запись все-таки кто-то выложет? со скрытых камер… и чем «краеугольный камень или „рациональное зерно“ было
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 11:38
  gelo zaycev, Были круасаны, точно помню.
  +3
  - gelo zaycev
    31 марта 2019, 11:47
    Дмитрий Новиков, значит пища для информация, на ресурс для полемики пойдет с сегодня, с вашей помощи (как считаю гуру вы по опционам) дискуссия и полемика развернется, без заманух (икры и круасанов...?
    0
    - Дмитрий Новиков
      31 марта 2019, 11:49
      gelo zaycev, Супер новостей или теорий не было. В общем все со СЛ. Ну так познакомится было интересно.
      0
XAT
31 марта 2019, 11:30
На 3 участке волатильность больше, если про Ри ))
+3
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 11:45
  XAT, Даже если по РИ. 1 и 3 участок похожи, по размеру, почему 3?
  0
  - коллекционер стратегий
    01 апреля 2019, 10:32
    Дмитрий Новиков, у Вас теория, а это практика поэтому однозначно 3 ))
    
    0
    - Дмитрий Новиков
      01 апреля 2019, 11:19
      коллекционер стратегий, Вы не понимаете что такое волатильность. Ну давайте посчитаем. Последний кусок 3. Допустим там все падающие свечи по 10%. (замечу, мы не цену берем, а доходность в %). 5 свечей по 10%=среднее получится 10%. (0,1). Возведем в квадрат 0,01. Теперь каждую свечу возведем в квадрат и найдем среднее 0,01. От каждой свечи в квадрате 0,01 отнимем среднее в квадрате 0,01. Из полученного результата извлечем корень. Получится самый большой 0.
      На участке 2. Даже если взять две свечи по 10%, то там мы найдем -10% +10%. Среднее 0. А вот квадраты 0,01 и 0,01 получим 0,01. Извлекем корень 0,1 или 10%. В фрагменте 2 вола 10%. Потому вола это не показатель движения БА, а показатель изменчивости, неопределенности.
      0
      - коллекционер стратегий
        01 апреля 2019, 11:49
        Дмитрий Новиков, на практике
        по факту в 3 куске — 2008 года на картинке, волатильность была в 2 — 3 раза выше 2 куска )
        есть теория а есть практика
        0
        Дмитрий Новиков
        01 апреля 2019, 12:02
        коллекционер стратегий, На практике. Ожидаема вола становится выше IV. Не потому что историческая, а потому, что все думают что сейчас уже точно развернется. Внутри самой свечи цена ходила от хай до лоу по несколько раз. Соответственно, все зависит от окна. Если бы я брал весь график, то понятно. Квадрат средней у меня стремится к нулю, а среднее квадратов к 0,5. Но в данном куске 3, без учета предыдущего = 0. То есть полная предсказуемость.
        Это к теме, чем измерить случайность рынка.
        0
bwc
31 марта 2019, 11:32
Смотря какой берётся период усреднения для расчёта МО. Если на участке 1 (3) движение от 100 к 125 успевает учитываться МО, то СКО будет небольшим.
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 11:37
  BlackWeirdCat, Период 1, 2, 3. Отдельно по каждому. Периоды не смешиваем.
  0
Naked seller
31 марта 2019, 11:33
Хат плюсую, на 3
0
gelo zaycev
31 марта 2019, 11:38
вола на 1 и 3 по более должна быть, нежели на 2-м участке… мы говорим про волу фьюча, то есть(базового актива, а не веги самого ОПЦИОНА?
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 11:47
  gelo zaycev, Да иствола. Как вы, обычно ее измеряете (средне квадратичное отклонение). На БА. Обычно чем измеряете?
  +1
  - gelo zaycev
    31 марта 2019, 11:55
    Дмитрий Новиков, так я вообще по дискуссиям учусь как у вас и коллег(без книжек и семинаров) просто заношу деньги и на своем опыте, типа как в армии на «Зиле » учился ездить не помогло, сел на ВМВ" (из ФРГ, тогда называлась) уже на гражданке и по Кутузовскому пр-ту( в 1991году а потом все Окей, Мерсе… а с опционами все в минус и в минус, учусь с живыми деньгами без практики и теории, и так далее,… знаю есть истроч-я и ожидаемая,...( а что такое иствола- ?
    0
    - Дмитрий Новиков
      31 марта 2019, 12:02
      gelo zaycev, иствола я так сократил. Историческая вола. Ну кто то смотрит на график и говорит: вола растет, а кто то на индикатор, а кто то считает. Потом мы делимся опытом. И вдруг. Три графика, мы на них смотрим и уже имеем противоположные мнения про истволу, где и какая. Какое то недопонимание, получается.
      +1
      - gelo zaycev
        31 марта 2019, 12:07
        Дмитрий Новиков, так где ж «ахилесова пята» на график волы, наверно с чем то сравнить, с каким-то компонентом ?
        0
        Дмитрий Новиков
        31 марта 2019, 12:12
        gelo zaycev, Это я опишу отдельным топиком. Но уже видно. Что мнения у нас разные. И это странно.
        +1
Добрый человек
31 марта 2019, 11:48
вообще не важно поймешь ты это или нет. главное что оставишь бабки на рынке опционов. лучше поделись ими с братвой на фьючах а мы тебя за это уважать будем и плюсиков много наставим
+2
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 11:51
  Добрый человек, А я тут как раз про фьючи. Вот на каком участке вола больше? На фьюче. Про опционы вообще не будем.
  +1
  - Добрый человек
    31 марта 2019, 11:54
    Дмитрий Новиков, 3
    +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
31 марта 2019, 11:53
Три участка 1 2 3. Скажите. На каком участке волатильность (СКО) больше?

На участке 2.
+2
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 11:58
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, Как здорово. Какие разные мнения . Вот как сделки проходят. Одни знают что на участке 2, другие думают что не участке 3. Вот вам и сделка.
  +4
- f0xtr0t
  31 марта 2019, 17:56
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, согласен, на втором, но волатильность чего БА или опциона? волатильность опционов как правило растет на таких участках БА как 2, а на 1 и 3 падает.
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    31 марта 2019, 18:36
    f0xtr0t, волатильность графика)
    0
Rotor78
31 марта 2019, 12:09
на 1 и 3 реализованная, выше чем на 2(если не докапываться до мелочей)
+2
stanislav sagaydak
31 марта 2019, 12:09
Вы вчера очень доходчиво объяснили, почему №3, спасибо.
Конечно, если речь о си, то № 1.
0
- ch5oh
  31 марта 2019, 12:14
  stanislav sagaydak, фууу! Спойлеры! =)
  0
фунт
31 марта 2019, 12:11
бросай все и иди работать на завод
-1
ch5oh
31 марта 2019, 12:12
Очевидно, Вы ожидаете ответ, что СКО одинаковый везде. Но без точных чисел это трудно подтвердить.

Давайте дополним Ваш пост табличкой? В первом столбце пойдут цены,
А дальше мы будем логарифмировать, вычитать и т.д.

Без точных цен дать правильный ответ невозможно. У нас же точная наука, а не интуитивный трейдинг. =)
+1
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 12:21
  ch5oh, Коллега, вот это правильный подход. Уважуха. Даю цены. Что бы файлы не гонять, просто объясню как я сделал в экселе. 100, (100+10), (110-1), (109+10). То есть я прибавлял от текущего числа 10, а отнимал -1. Это первый фрагмент. Второй +10 -10. Третий как первый только -10 +1.
  +2
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 12:25
  ch5oh, В первой части я к 100+10-1+10-1 вторя част 100+10-10+10 третья 100-10+1-10+1. 100 условный начальный момент или S0. В экселе постройте и измерийте. Коллега, подход правильный, уважуха.
  +1
фунт
31 марта 2019, 12:14
smart-lab.ru/blog/529913.php

0
Механик Рынка
31 марта 2019, 12:17
На 2 потому как догоняем разворотную математическую зонуЦена ускоряется… Тоесть пройденное растояние делим на время прохождения. Участок 2
0
Rotor78
31 марта 2019, 12:19
если это график фонды, то IV на 1 самая низкая, а на 3 самая высокая
+1
А. Г.
31 марта 2019, 12:19
Если на БА, то 2, но опционщики считают, что на 3, потому что в волатильность
— загоняют ненулевое среднее;
— учитывают, что фондовые индексы падают быстрее, чем растут.

Кстати, на валютных опционах волатильность на 1 и 3 опционщики считают одинаковой.
+4
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 12:28
  А. Г., Чувствую профии. Спасибо. А что, среднее не надо загонять в СКО?
  +1
  - А. Г.
    31 марта 2019, 16:47
    Дмитрий Новиков, ИМХО, нет. Его же можно «поправить» позицией в БА.
    0
    - Дмитрий Новиков
      31 марта 2019, 18:18
      А. Г., Ну это тоже самое. Можно отдельно посчитать квадрат каждого и усреднить и квадрат среднего. А потом вычитать. Кажется, холодным методом называется. Но когда мы говорим СКО, имеем ввиду отклонение от среднего.
      0
bocha
31 марта 2019, 12:51
Если это дневки, то
1. Для профи выше на участке 2. Невооруженным глазом видно.
2. Для «аналитика» выше на участке 3. Тоже очевидно, почему
3. Для «инвестора» выше на участке 2. Потому что радует )))
+2
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 13:06
  bocha, Хорошо глаз заточен. Даже если это минутки. А чем обычно волу измеряете в софте?
  0
  - bocha
    31 марта 2019, 13:20
    Дмитрий Новиков,
    
    Как-то так получилось, что в данный момент не использую я волатильность в торговле. Раньше пристыковывал к роботам через АТР, а к нынешней версии никакая не присобачивается, живу без этой метрики. Пока так.
    
    Когда использовалась, сравнивал СКО и АТР для своих алгоритмов, значимого выигрыша не обнаружил, потому использовал самую простую оценку.
    +2
    - Дмитрий Новиков
      31 марта 2019, 13:30
      bocha, Ну ATR немного другое. А вот к роботам очень полезная вещь. Потому как чем меньше волатильность, тем выше предсказуемость. Сей час нам Анастасия К построит последовательность и нулевой волой и вы увидите, что это направленное движение.
      0
      - Кактус
        31 марта 2019, 13:37
        Дмитрий Новиков,
        Ну раз мы логарифм приращений рассматриваем, то можно даже не считать: нулевая волатильность у экспоненты будет
        0
        Дмитрий Новиков
        31 марта 2019, 13:51
        Анастасия К, Все верно. Отсутствие волатильности это полная предсказуемость рынка. А волатильность это мера неопределенности.
        +1
Dmitryy
31 марта 2019, 13:07
Если верить эксельной формуле STDEV()
1 и 3 — одинаковая
2 — нулевая
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 13:16
  Dmitryy, А как это у вас она нулевой получилась?
  +1
  - Dmitryy
    31 марта 2019, 21:43
    Дмитрий Новиков, извиняюсь, не нулевая, точку с запятой с двоеточием в формуле перепутал...
    
    0
    - Дмитрий Новиков
      31 марта 2019, 22:08
      Dmitryy, а вы СКО от каких цифр берёте? От цены?
      0
      - Dmitryy
        01 апреля 2019, 09:11
        Дмитрий Новиков, да, от цены, а от чего его еще можно взять?
        0
        Дмитрий Новиков
        01 апреля 2019, 10:53
        Dmitryy, Давай пойдем логическим путем. Есть два депозита в банке. Один на 1 000 000 рублей и платят по 1 000 (1%). А второй 500 000 и платят по нему 900 рублей (1,8%). По твоей логике первый в два раза выгоднее второго. Потому что его цена 1 мил, а второй беднятский, потому что его объем (его цена) 500 000, в два раза меньше. Правильно я рассуждаю?
        0
        Dmitryy
        01 апреля 2019, 11:02
        Дмитрий Новиков, вы, конечно рассуждаете правильно, но я не уловил посыл. Очевидно, что 1.8% более выгоден, т.е. СКО нужно было рассчитывать от изменения цены, а не от самой цены? Ну оно по идее в экселе так и рассчитывается.
        0
        Дмитрий Новиков
        01 апреля 2019, 11:28
        Dmitryy, То есть вас интересует, все таки доходность, а не цена. Поэтому нас интересует изменение доходности. Что есть наша доходность? Изменение цены в процентах. Я всюду писал: Берем логарифм прирашения. ln(цена сегодня/цена вчера). Тогда у вас более важными становятся не цены акций, а доход который они приносят. Что и есть на самом деле. Поэтому все эти измерения цен на графике Болинжерами и ATRами великая глупость и ловушка для лудоманов.
        +1
        Dmitryy
        01 апреля 2019, 12:28
        Дмитрий Новиков, в итоге мы получаем СКО доходности, и да, средняя выходит самая большая, а что дальше с ней делать :)
        0
        Дмитрий Новиков
        01 апреля 2019, 12:34
        Dmitryy, Делать выводы. Анализировать. Тут больше к вам вопросов. Предложите стратегию. Как вы это видите.
        0
        Dmitryy
        01 апреля 2019, 13:02
        Дмитрий Новиков, одно ясно точно, продавать волатильность явно выгоднее когда СКО доходности максимально, а дальше надо думать, пойду перечитывать.
        0
        Дмитрий Новиков
        01 апреля 2019, 13:07
        Dmitryy, Направление верное. Продавать когда на рынке неопределенность (уходить с рынка), покупать когда рынок более менее предсказуем. И это, даже, не про опционы:). Перечитывать надо художественную литературу. Тут надо считать. Так что эксель и вперед. Удачи.
        +1
- ch5oh
  31 марта 2019, 13:19
  Dmitryy, нулевая не может быть. Нулевую волу имеет только идеальная экспонента.
  0
- Механик Рынка
  31 марта 2019, 16:32
  Dmitryy, Туда сюда цена скачет за короткое время… не сколько она прошла вообще а как она бегала
  0
stanislav sagaydak
31 марта 2019, 13:11
Если я правильно понимаю, смысл в том, что распределение не нормально, а логнормально, левый хвост толще, поэтому 3, вот и всё.
Но лично мне представляется, что это не очень важно при торговле ванилью, т.к. СКО каждый измеряет и усредняет как хочет: за 10, 20, 30 периодов, по ценам закрытия или по серединке свечи, так что если нет единого стандарта измерения RV, такие нюансы большой роли не играют.
+1
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 13:20
  stanislav sagaydak, Есть единый стандарт СКО у=(А^2-Асреднее^2) Задан интервал окна.
  +1
- ch5oh
  31 марта 2019, 13:21
  stanislav sagaydak, такие нюансы как раз играют очень большую роль. ;-) Можно даже сказать определяющую.
  0
Savin
31 марта 2019, 13:31
Да какая разница 1-2-3, детские байки околорынка, ближе к экспирации вола от тебя не зависит и маркетос тебя нагнет как ему нужно, цифры волатильности будешь вспоминать как страшный сон.
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 14:05
  КАРАТЕЛЬ, Блаженные верующие в маркитоса ибо для них царствие ММВБ
  +1
FatCat
31 марта 2019, 14:54
Интересным получается физический смысл нулевой волатильности: экспоненциальный рост (считай биржевой пузырь) является наиболее ожидаемым событием, толпа запрыгивает в дорожающий актив в надежде успеть в уходящий поезд. Экспоненциальный замедляющийся спад тоже является наиболее ожидаемым — подешевевший актив подбирают по мере падения. Надо проверить волу на пузыре биткоина)
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 15:14
  FatCat, Именно так. Мы будем разбирать формулу стахостическое блуждания и там это четко видно. Волу убрали и все улетает. Даже сеть байка. Аборигены Америки продали Манхетон за бусы условной стоимостью 25$. Сколько бы у них было денег через 400 лет, если бы они положили их под 5% годовых с рекапитализацией процентов. Ну и число в СЛ не влезет.
  +1
Антон Денисков (Fry)
31 марта 2019, 15:07
На биткоине 1 =)
(шутка, ну вы поняли =)
0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
31 марта 2019, 15:23
Я нифига почти не понял из того что автор рассказывал...
Но слушать было приятно, особенно тем кто с автором на одной волне

В принципе то понятно было, о чем автор рассказывал(штука это полезная и для народного хозяйства имеющая большое практическое значение).
Имхо, рассказывал он достаточно витиеватно, растекаясь в процессе мыслью по древу и явно получая от этого удовольствие... ничего не оставалось в итоге, кроме как расслабиться и получать удовольствие вместе с ним.

Отметим также существенный недостаток работы — автор не оценил(кажется) на конкретном примере во скоко это всё обойдется конечному пользователю с учетом ~средних по индустрии комисов на фонде… например, на примере того же сбера… по сравнению с использованием канонического подхода.

Если несложно....
Ой… А у вас на графике… Оси неподписаны!!
+1
SergeyJu
31 марта 2019, 15:25
А если задать вопрос по рыночному? На окончании какого из участков, 1, 2 или 3 выше будет цена опциона на центральном страйке при одном и том же сроке до экспирации.
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 18:13
  SergeyJu, А вот это хороший вопрос. Тема для топика. В двух словах логика такая. Нафига мне надо опционы, если я знаю куда пойдет рынок? Поэтому HV и IV связаны весьма условно. И правильно сказали, по рыночному.
  0
  - Вельвет
    31 марта 2019, 22:01
    Дмитрий Новиков, Если возвести Ваш график из 6 свечей в квадрат 6*6 или, удлинить для наглядности на N.Тогда возможно на рис.1 и 3 уже в конце периода Ист.вола будет выше. В отличии от сиюминутного победителя на рис.2
    0
    - Дмитрий Новиков
      31 марта 2019, 22:19
      Вельвет, ну мы же не свечи рассматриваем, а доходность. Доходность это разница между большой свечей и маленькой. Как растёт доходность? Слышали про сложный процент?
      0
      - Вельвет
        31 марта 2019, 22:33
        Дмитрий Новиков, Не понимаю как работает капитализация в графике актива, кроме как на примере банк.депозита.
        0
        Дмитрий Новиков
        31 марта 2019, 22:51
        Вельвет, Вельвет, А тут кто то и писал. Постройте график с нулевой волатильностью доходности. А доходность у нас логарифмическая. Мы же логарифмы не от балды сюда вставляем. Полная определенность это отсутствие волатильности (неопределенности). Что ограничивает размножение кроликов Фибоначи? По экспоненте? Волатильность. Неопределенность кормовой базы, врагов и т.д. То же самое на бирже и с деньгами. Если интересно почитайте: http://synset.com/pdf/ito.pdf
        +2
Тимофей Мартынов
31 марта 2019, 15:28
3 наверное?
0
- ch5oh
  31 марта 2019, 15:44
  Тимофей Мартынов, как кукл захочет такая и будет волатильность на ЦС. Наши маркет-мейкеры исторволу практически всегда игнорируют.
  +1
  - Механик Рынка
    31 марта 2019, 16:35
    ch5oh, Фундамент в топку…
    0
Механик Рынка
31 марта 2019, 16:34
Во блин горе математики теоретики рыночные сливалы Что такое волатильность??? Крутите барабан а теперь правильный ответ… АФФТАР ДАВАЙ ЖГИ ПРО КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ… Все в 1 класс

Дааа дела направленное движение , 6 раз в зоне 2 мы сбегали туда сюда за определённый промежуток времени… как вы думаете кто устанет быстрее и намотает километров больше… Кто сбегал туду сюда 6 раз или кто шлепал с остановками в зоне 1 и 3
+1
Lilith
31 марта 2019, 18:04
Если «по правильному», то макс волы должен быть в оконцовке 2
Но в реальности вола может быть какой угодно и как угодно.
0
Андрей К
31 марта 2019, 20:34
Фоток нет? а то я билет купил и не приехал
0
- Дмитрий Новиков
  31 марта 2019, 21:39
  Андрей К, фотограф работал
  0
- profitstock
  31 марта 2019, 21:45
  Андрей К,
  
  +1
  - Андрей К
    31 марта 2019, 22:00
    profitstock, хлебобулочных смотрю нынче больше выложили =))
    +1
Александр Зайцев (ocepiruki)
31 марта 2019, 22:22

+2
broker25
01 апреля 2019, 09:37
Конфа ужасно не понравилась. С каждым годом все хуже и хуже. Алина, спасай!
+1
- ch5oh
  01 апреля 2019, 14:01
  broker25, скучно?
  0
  - broker25
    02 апреля 2019, 13:50
    ch5oh, как будто Вика в последний момент всех спикеров обзвонила: спасай, нужно выступить! Информации ноль, идей ноль. Повторение старого. Только парень с кондорами что-то дельное сказал
    +1
    - ch5oh
      02 апреля 2019, 14:11
      broker25, Всемирнов интересный перекрестный псевдоарбитраж пытался рассказать — так его раскритиковали в хлам. Мол, «прибыль — не цель… комиссии все сожрут...»
      
      Вот так вот сразу мокрой грязной тряпкой по лицу. А человек старался. Даже готовился. Ноу-хау пытался показать...
      0
      - broker25
        03 апреля 2019, 10:15
        ch5oh, Всемирнов повторял уже тыщу раз говоренное. И не очень ясно, что делает парный трейдинг фьючей на опционной конфе. А когда услышал тему «индекс против корзинки», волосы на затылке встали дыбом. Широкий народ тащить в заведомые убытки??? Очевидно, это была просто реклама финартеля. Сказали — нужно выступить, парень выступил
        0
        Дмитрий Новиков
        03 апреля 2019, 11:19
        broker25, А он не про фьючи рассказывал. Он рассказывал как стренгл на один индекс, торговать против стренгла на другой индекс. Но делал это так талантливо, что вы думали что он про фьючи
        +1
        broker25
        05 апреля 2019, 10:08
        Дмитрий Новиков, стренглы? Корзинка с весами — это тоже стренглы? Он начал про фьючи и корзинку фьючей. Дальше я просто перестал слушать. Если он имел в виду корзинку стренглов — это вообще туши свет! Опубликуют презентацию — пересмотрю.
        Всемирнов — грамотный чел, кто спорит. Только выступление не готовил
        0
        Дмитрий Новиков
        05 апреля 2019, 11:25
        broker25, он начал на прошлой конференции. Это продолжение было. В конце он показал саму стратегию. Да корзина фьючерса с которых он берет волатильнось. Волатильность берет стренглами.
        0
        ch5oh
        03 апреля 2019, 13:51
        broker25, вот видите: он повторил "тысячу раз говоренное", а Вы все равно думаете про корзину фьючерсов. То есть неправильно его поняли?
        
        =) Надо еще 1000 раз выступить.
        
        +1
      - Дмитрий Новиков
        03 апреля 2019, 11:24
        ch5oh, С учетом того что он формировал позицию с нулевой вегой дальними опционами, на разных активах, то арбитражил он улыбки волатильности, а не волу базовых активов. При этом сам о таком не догадывался. Соответственно и объяснить не мог куда там деньги деваются.
        +1
        ch5oh
        03 апреля 2019, 13:52
        Дмитрий Новиков, или не хотел? =)
        Всемирнов очень грамотный товарищ. Жаль, на СЛ не пишет.
        0
BenchMark
01 апреля 2019, 10:27
Коллеги, кто нибудь знает где и когда опубликуют материалы с опционной конференции?
0
- broker25
  01 апреля 2019, 11:38
  BenchMark, http://mok.derex.ru/ внизу в подвале
  0
Dmitryy
01 апреля 2019, 14:26
Еще такой вопрос возник по мере углубления изучения данного топика, как собственно мы можем делить график на 3 части? В реальности это непрерывный процесс. Как можно отсечь волатильность 2 и 3 от 1, и не брать 1 в расчет следующих?
0
- Дмитрий Новиков
  01 апреля 2019, 16:57
  Dmitryy, Это правильное рассуждение. Ну тут условие задачи было такое. Я бы мог три отдельных графика нарисовать. Соответственно, надо думать про окно истории.
  +1