Может ли кто-нибудь объяснить, как считать коэффициент Шарпа?

коэффициент Шарпа

Денис

Рязань

с 2 сентября 2018

16 Комментариев

Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:27
Яндекс знает всё. trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100

0
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:57
Разработчики стратегий, тестирующие их на длинной давней истории котировок ММВБ или РТС, должны учитывать ставку ЦБ (безрисковую ставку) на этой истории. В давние времена ставка ЦБ РФ была много выше нынешней.
0
Александр Исаев
26 марта 2019, 08:23
без коэфициента шарпа здеся ваще ни как…
0
Тимофей Мартынов
26 марта 2019, 10:27
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharp-ratio
+1
Денис
26 марта 2019, 12:35
Всем большое спасибо, разобрался
0
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 14:57

==

Шарп это телевизор! его надо смотреть!
0
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 15:00

0

Читайте на SMART-LAB:

X5 укрепила лидерство на рынке онлайн-продаж в 2025 году

По итогам 2025 года GMV онлайн-бизнеса Х5 составила 323,7 млрд руб., а доля на рынке e-grocery, по данным INFOLine, достигла 18,6%. Цифровой бизнес стал одним из ключевых драйверов роста группы...

X5 Group

19:24

Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году

Всем привет! Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году, в этом году киберфестиваля не будет. Почему мы приняли такое решение Каждый новый PHDays — это вызов для всей...

Positive Technologies

18:59

Альфа-Рейтинг. Результаты лидеров и аутсайдеров

Подводим итоги портфелей лидеров и аутсайдеров Альфа-Рейтинга за последний месяц зимы 2026 года. Что такое Альфа-Рейтинг Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на...

Альфа-Инвестиции

18:35

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...