21 марта 2019, 16:25
Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах.
Сегодня, в рамках математических изысканий, посчитал, как часто после 2,3,4,5 часовых свечей одного цвета случается свеча того же цвета. Для лучшего понимания нарисовал картинки с белыми свечами:
Расчет сделал за два года — с начала 2017 по конец 2018. Общее количество часовых свечей получилось чуть больше 7000. Результаты в таблице:
Вывод:
После 2,3,4,5 свечей одного цвета с вероятность выпадения свечи того же цвета — 48%.
Если полезно, плюсуй. Пусть коллеги увидят))
Расчет сделал за два года — с начала 2017 по конец 2018. Общее количество часовых свечей получилось чуть больше 7000. Результаты в таблице:
Вывод:
После 2,3,4,5 свечей одного цвета с вероятность выпадения свечи того же цвета — 48%.
Если полезно, плюсуй. Пусть коллеги увидят))
Сергей Елисеев, Что за терминал? Я в стакане у брокера торгую
Блин, ну кто решил проверить как шортить на плинтусе, надеюсь не на все котлеты? :-)))
10:35
Минфин РФ планирует разместить в 1кв 2025г ОФЗ на сумму 1 трлн руб — Интерфакс Минфин РФ планирует разместить в 1кв 2025г ОФЗ на сумму 1 трлн руб — Интерфакс
www.interfax.ru/business/ Авто-репос...
moonburn, на пробое уровня внутри дня можно, отсечка ещё далеко, не жадничая.
10:35
⚡ Big Swinging Dick, по факсу отправляют заявку)
Sergei, а спот при том около 3.0, вчера даже падал немного
Vladimir Nikitin, если быстро не решат этот вопрос, работа теневого флота окажется под угрозой. А через дальний восток перевалку не обеспечить. Да, начнут строить новые трубопроводы, но это долго, ...
Дивиденды Фосагро на ИИС + БС в ВТБ.
10:33
Продажи квартир в строящемся жилье за 11 мес 2024г снизились на 19% г/г до 24,5 млн кв м, номинальные цены выросли на 8,7% — ДОМ.PФ «В целом за 11 месяцев 2024 года продажи квартир в строящемся жилье ...
10:33
Продажи квартир в строящемся жилье за 11 мес 2024г снизились на 19% г/г до 24,5 млн кв м, номинальные цены выросли на 8,7% — ДОМ.PФ «В целом за 11 месяцев 2024 года продажи квартир в строящемся жилье ...
Симметрия рынка выглядит так:
Блин… во что мы ввязываемся, друзья??))
1) количество непрерывных импульсов и % от общего количества
2) успешные откаты — это коррекции которые наблюдались в заданных параметрах (0,25% от закрытия до последующих 5 периодах.)
3) сильные мипульсы — количесво и процент тех движений.где всреденм на бар приходилось 0,25%. Пример: 3 часа движения суммарной доходностью 3*0,25= 0,75%,
4) + успешная коррекция в заданных параметрах( п.3).
1 столбец -наименование подряд закрытых импульсов(тут импульс -количество подряд закрытых баров, соответствующих условию Р(n)> P(n-1), для восходящего движения и Р(n)< P(n-1) для нисходящего).
Таким образом отфильтровываются непрерывные импульсные движения (три периода подряд, четыре и т.д.) по данным искомого тайм-фрейма( в данном примере — час).
2 столбец -количество найденным импульсов (пример: 3 барных импульсов найдено 948. это 52% от общего количества найденных импульсов: 1810.
3 столбец — результаты проверки гипотезы о том, что после устойчивого движения должен быть откат(коррекция) на которой возможно заработать.
Переменные которые принимаются для признания коррекций:
«глубина поиска», «параметр бара» (close или hight/low), «глубина поиска» в % или пунктах.
То есть, задав необходимые условия, находим из общего количества коррекции, только те которые соответствуют заданным условиям, в данном скриншоте задано искать контр-движение 0,25% на 5-ти последующих барах, по котировке минимум для аптрендов и хай для даунтрендов.
В результате видно, что после трех-периодного импульса откат на заданную величину был только в 244 случаях или 26% от 948.
4 столбец — служит для фильтрации «сильных» движений, в которых направленный импульс имеет повышенную волатильность.
В данном разделе, отображаются только импульсы, превышающие заданный параметр изменения для одного бара (задано тут 0,25%), то есть 3 барный «сильный» импульс должен быть не менее 0,75% (3*0,25). Таких, как мы видим, из общего количества таких импульсов набралось всего 8 или (1%) от 948.
5 столбец –количество и оценка «успешных коррекции» по тем же параметрам, что и в ст.3.
и если браковать свечи, то можно забраковать любую свечу на любом событии — открытие, закрытие, клиринг, новости, ФРС, ЕЦБ, запасы и т.п.)… имхо, это не продуктивно
За всеми сделками стоят люди и чьи-то деньги. Если сделка прошла в 10:00:00:002, то чем эта сделка хуже или лучше любой иной сделки?
короче… я пока не вижу убедительных причин браковать свечи, какими бы противными они не были)
Ведь такая «пустота» может продержаться вокруг заявки несколько часов… пока цена вновь не вернется к заявке.
3 свечи одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 2 свечи одного цвета.
4 свечи одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 3 свечи одного цвета.
5 свечей одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 4 свечи одного цвета.
6 свечей одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 5 свечей одного цвета.
Очевидно, это связано с вероятностью 50% продолжения тренда?
Вот на рисунке 3 белых свечки подряд. 1-я, 2-я и 3-я. Но размер 3-ей свечки в 2 раза больше 1-ой и в 2 раза больше 2-ой. В таком патерне вероятность появления 4-ой свечки другого направления выше 50%. Просто я думал Вы ищите варианты, что бы повысить процент угадывания направления свечки. Поэтому решил подсказать. Такие паттерны реже будут встречаться, но зато это не 50, а 60%.
Я провел расчеты исключительно ради подтверждения/опровержения «истины» о силе тренда. Статистика говорит о том, что тренд — это херня.
Значит нужно продавать + мартингейл прикручивать. Если статистика ниже 50%