Разбор – прогноз сбербанк 12.03.19

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Я продолжаю разбор торговых ситуаций в сбербанке с использованием Spy индикатора, напромню индикатор, выводит на график в виде меток большие рыночные ордера крупных игроков.

Итак, день открылся гэпом вверх и на первой же свече был исполнен рыночный ордер размером 26000 лотов (зона 1), при этом цена пробила ближайшую зону сопротивления, эти два фактора говорят о большой вероятности роста цены и на последовавшем откате возникла ситуация для открытия позиции в лонг.

В 10.35 вышел рыночный ордер в шорт, размером 40000 лотов, это достаточно сильный сигнал и говорит о скором окончании роста цены. Как правило  цена может дорасти до ближайшего максимума, но с очень большой вероятностью после ретеста пойдет вниз. Абсолютно идентичная ситуация сложилась 21 сентября, размер ордера правда там был побольше – 100 к. Т. е. в данной ситуации однозначно нужно закрывать лонг и присматриваться к шорту.

В зоне 2 так же произошла интересная комбинация, исполнился ордер на продажу размером 30000 лотов, но при этом цена выросла (белая свеча на пятиминутке), сигнал к тому, что последует некоторая консолидация цены, я как правило сокращаю часть позиции, до поступления дополнительных сигналов. В данном случае крупных лонговых сделок не последовало, это указывает на то, что покупатели не готовы атаковать и цена с большой вероятностью продолжит движение вниз.

В зоне 3 сложилась комбинация аналогичная первой, на снижении вышли две крупные лонговые сделки, сигнал говорящий о скором развороте цены. При этом серия очень крупных шортовых ордеров, которая не привела к значительному снижению цены, сама по себе говорит об окончании движения, особенно это характерно для боковика. Для входа в лонг в этой ситуации, желательно дождаться дополнительных сигналов — либо крупных лонговых сделок,  либо, как в данной ситуации (зона 4) образовалась еще одна ступенька снижения, но атака при этом была значительно слабее предыдущей.
Теперь небольшой прогноз движения цены на завтра, так же относительно сигналов индикатора.

По моему мнению сегодня произошли две важных вещи. Во первых быки без видимых усилий продавили ближайшую зону сопротивления (2) и повторно протестировали зону 1. Во вторых медведи не смогли пробить зону поддержки 3, хотя усилия прилагались заметно больше чем у быков. То есть на уровне 204.5 — 205 быки заняли мощную оборону и удержали её. По моему мнению из этого можно сделать вывод о том, что медведи уже готовы двигать цену вниз, но им для этого не хватает услий, в то время как быки держат оборону и накапливают позицию. Таким образом, по моему мнению, завтра цена либо будет консолидироваться в диапазоне 204 — 207, либо выйдет вверх из консолидации.
Если кого-то заинтересует индикатор, я могу отправить желающим версию для сбербанка, для этого сообщите мне ваш e-meil, так же в ближайшее время постараюсь выложить ссылку для скачивания.