Консенсус прогноз, начало. Для затравки.
Делаю «анализатор» прогнозов аналитиков. В идеале, можно будет взять данные по прогнозам с любого ресурса, и посмотреть какой получается консенсус прогноз по любой компании и также посмотреть дисперсию данных прогнозов.
Сейчас тестирую первичный код на данных Quote.rbc.ru/catalog/. Расчёт консенсус прогноза ведётся с учётом такого фактора как «надёжность прогнозов». Поэтому, можно сказать, что консенсус прогноз уже скорректирован на вероятность его исполнения.
Вот для примера, пара графиков в разрезе отдельной бумаги и конечного консенсус прогноза:
А вот диаграмма ожидаемой доходности по консенсус прогнозам от расхождения в оценках самих аналитиков по нескольким компаниям:
Зачем, я это делаю?
- Во-первых, такими данными можно пользоваться самостоятельно, для выбора акций в свой портфель и возможно после чреды тестов я включу данную часть в инвестиционной бюллетень
- Во-вторых, более интересное – это можно использовать как экзогенный фактор для портфельного моделирования, задачи похожей на портфель Блэка — Литермана.
- В-третьих, в совокупности с другими индикаторами, позволяет сделать более интересный скринер для рекомендаций (а то все дают свои прогнозы, а я же весьма скуден на сей счёт).
Хотите научится трезво мыслить и инвестировать с умом? Милости прошу!
Моя визитная карточка QR:
Акции развивающихся рынков формируют `золотой крест'
(Блумберг) — Двухсотдневная скользящая средняя вновь пришла на помощь акциям развивающихся стран — и на этот раз не одна. Индекс MSCI Emerging Markets, который отскакивал от уровня поддержки с конца января, сформировал «бычью» фигуру — «золотой крест»: в ходе торговой сессии во вторник его 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную.
Благоприятный технический сигнал может дать надежду «быкам» развивающихся рынков на дальнейший рост бенчмарка, уже подорожавшего более чем на 8 процентов в 2019 году.
В Вашем распоряжении статистика точности прогнозов не только в разрезе аналитиков, но и по акциям.
Десятки параметров, тысячи идей и, главное, выгрузка в эксель.
Прогнозы на РБК — недоразумение =)