28 февраля 2019, 11:39
ГО и ставки риска
Почему при сильных обвалах рынка ГО на фьючерсы срочном рынке всегда повышается значительно сильнее, чем ставки риска по «плечам» на базовом активе (акциях) на фондовой секции?
Чем руководствуется инфраструктура, используя такой подход?
возможно сегодня меня Кукл догонит всеже) не скажу где заявка на шорт.
15:32
По вечерам последние недели — подходами ра3овыми пытаюсь экселевскую табличку свою со3дать с целью перепроверки
30-40-50 процентных доходностей к оферте /погашению публикуемых смартлабом. и прочими...
Ivan Durnof, первое слово не понял? а так на объем см.
15:32
Метод №5, Не будет в газике такого ГЭПа
Физики начнут брать может быть и сразу. Но ещё от прибыли зависит если будет 1 млрд рублей то вниз пойдёт. А фонды будут думать.В общем купить газпром вре...
Я вчера писал что нужно отвечать на Атакамс. А ночью не ответили, даже в момент эвакуировали посольство США на Украине, подготовили площадку и мишень поставили. Вот сегодня и пришло новое разрешение у...
Ребята, в деловой среде везде наебалово. Со всех сторон.
Это нормально.
Обычно, к этому люди приходят постепенно и сложностей не возникает.
Но есть два исключения когда вчерашние физики вы...
15:31
khornickjaadle, эти качели уже более полугода, в паре с Аперовым работаешь?
15:30
Аркадий Розман, хрюкни и не уподобляйся нормальному человеку
Parad,
Лонг ?? где стоп?
15:29
Все ipo для для физиков по единому сценарию
Когда-то изучали и даже моделировали этот процесс.
Мнение такое: для почти гарантированного срабатывания стопов/маржин-колла стороны, которую зажали на планке. (Вверх — аналогично).