Пример применения идей, отработанных в рамках проведения конкурса «иГРЫрАЗУМа. Опционная торговля на недельках».

Коллеги, всем добра! Дабы несколько разбавить бурные форумные события начала года, а-ля Зорро, Десятое яйцо, Путин продал Курилы и Аляску, и попытаться вернуть этот сметающий всё на своем пути поток в некое скучное деловое русло, хотелось бы продемонстрировать вариант применения торговых идей, оттестированных в процессе проведения опционного конкурса на недельках иГРЫрАЗУМа.

Как показало тестирование, наибольшую эффективность при работе с недельными опционами показали направленные торговые стратегии с параллельным обеспечением управления позициями в виде страховок откатов. Условия конкурса были жёсткими – повышенный риск в размере не менее 10% начального депозита, обязательное условие еженедельного входа в позицию. Если отбросить данные ограничения, торговля на данных инструментах выглядит более комфортно.

Для дальнейшего тестирования возможностей применения идей Игр Разума рабочий торговый счет увеличен до суммы 114 тыс. с копейками, что позволит использовать большее количество инструментария по открытию и управлению позициями. Область применения стратегий – либо работа в краткосрочном узком флете, либо на направленных движениях, где применение инструментов с более дальними сроками экспирации нерационально.

Перейдем к реальной торговой ситуации. Начало года ознаменовалось хорошим возрастающим движением б/а РТС. Т.к. основное движение пришлось на все эти новогодние междупраздники, никакие позиции не открывались – повышенное ГО, перерывы в работе биржи, и, соответственно, невозможность в этот период эффективно управлять позициями в случае негаитивного варианта. На начало нормального рабочего периода к 08.01.19 имеем следующую картинку на дневках:

Потенциал движения – ориентировочно до 117,5-120, половина движения уже состоялось, входить на февральских месячниках не имеет никакого смысла. Однако у нас в обойме имеются недельные опционы, которые и можно использовать, дабы попытаться взять остаток движения. Как показало тестирование, целесообразнее использовать опционы следующей недели экспирации, чтобы получить некий временной люфт с возможностью успеть среагировать на ситуацию. Посему берем опционы с экспирацией 17.01, риск на сделку – в пределах 2% от счета. В процессе создания конструкции в тот же день получилось провести страховку от отката, профиль на конец дня:

Ну и при дальнейшем движении – дополнительная страховка:

До последнего дня экспирации позиция теоретически в б/у, либо небольшом убытке в самом неблагоприятном варианте

Далее – перевод позиции полностью в б/у





И профиль на момент экспирации, красный шарик – значение б/а на экспирацию:

Картинка дневок на момент экспирации:

Далее можно при выходе на экспирацию закрываться с прибылью 2% с копейками, либо получить направленную фьючерсную позицию с накопленной прибылью  и тащить её далее по правилам линейной фьючерсной торговли до намеченных целей, благо при риске в 2% ГО на это дело хватает с запасом. Мною в данном случае позиция была закрыта.

Выводы: использование в работе недельных опционов как самостоятельной стратегии целесообразно не только при работе в узком флете, но и на трендовых движениях, когда движение уже началось, и его потенциал прогнозируется в несколько торговых дней. Работа по направленному тренду позволяет быстро застраховаться от противохода, минимизируя тем самым возможные потенциальные убытки. В плане риск-менеджмента целесообразна работа на 2-5 % от счета, 10% — работа с повышенным риском, при больших рисковых параметрах сильна вероятность убийства счета.

Торгуйте опционами!

С уважением!   ББ