Опционы на отчетности. Сегодня разорвет, но тем не менее...

DHong, а зачем календари торговать и экстракты выделять? Отчетность, насколько я понимаю, это один из локальных драйверов, наряду со статой (ВВП или безрабочие) и др новостями. Поэтому просто встаем в сторону прогноза, если он многовероятен. Доходность на порядок выше. Риски уменьшаем портфелем опционов по набору независимых активов.

Например, есть данные, что с вероятн 80% по каждой папирке цену дернет в опред сторону. Если у нас 3 папирки, то с вероятностью (1-0.8)^3 = 0.008 = 0.8% мы прососем часть стоимости портфеля опционов, например, 30% его (это если неугадаем все три движения). Зато поднимем до 30% его стоимости с вероятностью 0.8^3=51.2%. Те благоприятная вероятн в 68 раз больше неблагоприятной при риске равном доходности. Теперь обобщение: сто раз это повторяем, какие доход и потери прогнозируются?