ANTI_Finsov
ANTI_Finsov личный блог
17 декабря 2018, 14:52

Когда торговая система фильтрует боковик… Оптимальное количество убыточных сделок.

Все знают, что трендовые системы зарабатывают при наличии направленного движения и теряют, как правило, на боковике. При этом боковик можно интерпретировать, как состояние рынка, которому свойственно колебания цены актива в рамках определённого «узкого диапазона». Другое дело, что самое понятие «узкого диапазона» не однозначно и определяется совокупностью факторов таких как: рабочий тайфрейм, чувствительностью торговой системы, волатильностью актива и т.п.

В попытка увеличить профит фактор системы, трейдер очень часто  пытается либо её оптимизировать, в результате чего попадает в ловушку переопмтимизации (так называемая подгонка оптимизируемых предикторов под максимальный финансовый результат), либо включает  в систему дополнительные фильтры боковика в виде индикаторов или доп. условий. И тот и другой метод имеет место для существования, важно только учитывать, что при той же оптимизации важно ещё проверять торговую систему на робастность. Так как прикладное ПО (типа TSLab) не позволяют этого делать, придётся использовать специализированные программы (например, Statistica). Об этом инфа возможно будет в следующем посте, в данном же топике речь пойдёт о том, как используемая вами торговая система может выступать в роли фильтра боковика. Как лично вижу это я. Руководствоваться при этом я буду следующим постулатом: «На рынке есть всегда боковик и есть всегда тренд». Одно без другого существовать просто не может. Также очевидна вторая истина, чем дольше идёт боковик, тем более вероятно появление тренда (при этом сила тренда в какой-то степени определяется длительностью боковика). Как бы парадоксально не звучало, но определить направление движение актива не так-то и сложно. Есть куча трендовых индикаторов (Super_Trend, Trend_Magic, да банальные скользящие средние…), которые покажут Вам верное направление с 99% точностью. Но это утверждение верно, только при условии зарождении тренда, во всех остальных случаях цена пойдёт в противоположном от Вас направлении, и Вы получите убыток (в этом случае можно уже говорить о боковике). Поэтому самым сложным на мой взгляд становиться как правило не определение направления рынка, а именно момента входа в рынок. При этом первое, что приходит на ум, а что, если мне не всё время находится в рынке, а включать торговую систему только после серии убыточных сделок. При этом я не просто уменьшаю время нахождения в рынке, что несомненно  благоприятно скажется на величине моих транзакционных издержек, но также  в целом увеличиваю вероятность того,  что  скорее всего в следующей сделке я смогу войти в тренд (но, а с направлением этого тренда у нас проблем не будет, так как для этого  есть трендовые индикаторы).

     Важно определится со следующими параметрами:

  • После какого количества сделок запускать торговую систему. Для этого как минимум важно изучить статистику торговли вашей торговой системы (далее ТС) и высчитать среднее количество убыточных сделок. Так же можно посчитать величину убытка от серии убыточных сделок.
  • Что относить к убыточным сделкам? Здесь вроде всё очевидно-все сделки с отрицательным результатом, но после серии убыточных сделок могут идти положительные сделки с мелким профитом, а после них опять серия убыточных сделок. Поэтому имеет смысл к убыточным сделкам отнести не только сделки с отрицательным доходом, но и сделки с профитом меньше какой-либо величины.  Как пример, по фьючу доллар-рубль все сделки с доходностью меньше 200 пунктов мы относим к убыточным.

 Кстати, весь приведённый выше анализ можете делать с моей небольшой надстройкой для Tradingview: https://smart-lab.ru/blog/506530.php/.

 Таким образом, оперируя эти двумя параметрами, теоретически мы можем получить оптимальное количество убыточных сделок, при котором вход в рынок будет максимально безопасным (ну или по крайней мере вероятность этого будет статистически очень высокой).

Конечно, при таком подходе какие-то из трендовых движений мы будем пропускать, но их количество в идеале должно лежать на краях кривой распределения. В общем в любом случае этого уже вопрос статистического анализа, торгуемой Вами ТС.

 

22 Комментария
  • Московский Лоссбой
    17 декабря 2018, 15:03
    Без формул — не поверим 
  • Московский Лоссбой
    17 декабря 2018, 15:18
     чем дольше идёт боковик, тем более вероятно появление тренда

         Это не всегда так. Пример — УралСвязьИнформ косматый.

    определить направление движение актива не так-то и сложно.

         Если бы это было так, мы бы сейчас обсуждали бы это на Бали. И были бы не в мониторе, а в милых девушках 

    я не просто уменьшаю время нахождения в рынке, что несомненно  благоприятно скажется на величине моих транзакционных издержек

         Оч-чень сильно спорно...

    Что относить к убыточным сделкам?

         К ним надо относить убыточные сделки. С лосём, то есть 


         Тем не менее, хороший и умный подход к анализу, казалось бы, «общеизвестных» истин, нельзя не плюсовать! МОЛОДЧИНА! 

  • VladMih
    17 декабря 2018, 17:01
    В этом что-то есть, по крайней мере для части систем может быть применимо. Добавлю только, что всё это можно запрограммировать и в Метатрейдере, и в ТСЛабе (от слова легко) и оптимизировать.
    Пробовал такие вещи когда-то — для меня оказалось проще/лучше все же заниматься непосредственно входами (особенно «МЕСТО»), чем фильтрацией подобного типа.
  • Сергей Коновалов
    17 декабря 2018, 17:31
    А если ваш постулат не верен? Что если нормальное состояние рынка это боковик, а трендов не существует?
  • Терентьев Владимир
    17 декабря 2018, 17:39
    Я так торгую, но вхожу не по количеству убыточных сделок, а после определенного процента просадки ТС
  • meat
    17 декабря 2018, 18:33
    Вроде как нет метода определить находимся мы в тренде или нет, используя только цены. Это будет понятно уже по прошествии времени. 
  • wrmngr
    17 декабря 2018, 20:04
    Рынку наплевать на вашу систему, профит-фактор и количество любых сделок. Это не работает
    • ezomm
      17 декабря 2018, 20:46
      wrmngr, зачем так жестко? Автор старался открыть степень своего невежества, типа помощи попросил.Так надо тактично ему посоветовать свой проверенный метод? Или я не прав?
      • wrmngr
        17 декабря 2018, 21:00
        ezomm, рынок вообще не место для слабаков. Расписывать методологию долго. Указал на тупик, уже неплохо
        • ezomm
          17 декабря 2018, 21:06
          wrmngr, новички ищут закономерности, изобретают колесо типа Адверза, а свечной в опоре на волновой -все что надо.Свечи дают циклы времени и фиксируют большой объем в телах.Сигналы дают свечи солдаты. Осталось посчитать риск участия и вперед под танки с песнями. Торговля это не прибыль а правильные сделки.   SSMaker.ru/7cc6da6f/
          • wrmngr
            17 декабря 2018, 21:55
            ezomm, свечной анализ работал в докомпьютерную эру, сейчас он не даёт ровным счётом ничего. А волны… волны это секта, даже говорить не о чем
            • ezomm
              17 декабря 2018, 22:18
              wrmngr, верно.не о чем.расходимся по одному.
  • LogikoMen
    17 декабря 2018, 20:13
    Подкинули идею, но не реализовали. Как насчет реализаций? Сидят, молчат те. Кто что то использует. Жмоты. Обменяю трендовый индикатор на индикатор боковика.
    С сделками нужно изрядно поломать голову. Проблема в том, что искать закономерности убыточных сделок отдельно от рынка это искать закономерности у рулетки.
  • ezomm
    17 декабря 2018, 20:49
    Почитал и вспомнил себя в 2002м году.Тоже грыз ТА, Метасток 7.2 до дыр протер, а толку мало.Только волновой анализ и спас.Надооо жжжарить во 2йййй уголлл ПП  ребята.!!!  поскриптум — и в 5ю точку!!!
     А серьезно если, то надо глаза с мылом мыть, чтобы видеть где большой объем прячется ?? Ааа  он ребята в телах свечей… ооо как оно… те от ЦЗ до ЦЗ!
        Если тело больше суммы теней -это трендовая свечка.если меньше -коррекционная… Эта целая наука -свечки е… ть… Трендовых новых свечек токо 8-10 в тренде типа 9, а в корекции 4-5.
        Мораль -ищем глазами 3 атаки 3х солдат и радуемся жизни тк теперь мы гуру.     SSMaker.ru/41a5ecdf/
  • ch5oh
    17 декабря 2018, 23:42
    Проблема в том, что прибыль трендовой системы определяется крайне малым числом крайне больших сделок. Если Вы заранее не знаете будет Ваше следующая сделка прибыльной или нет, то «пропуская сделки» Вы просто отрежете себе тот самый супер-прибыльный хвост, который и определяет общую прибыльность всей МТС.
    • LogikoMen
      18 декабря 2018, 17:22
      ch5oh, автор предлагает фильтровать не сделки в чистом ввиде. А сделки в момент боковика. Т.е пропускать позиции до выхода из боковика.
      • ch5oh
        18 декабря 2018, 17:41

        LogikoMen, классификация "боковик сейчас или право имею?" сама по себе является граалем.

         

        В общем случае все сделки МТС совершенно равноправны и нет никаких индикаторов будет ли следующая сделка прибыльной (иными словами "войдет ли рынок в трендовую фазу?") или убыточной (то есть "рынок останется в состоянии боковика").

         

        Впрочем, Вы имеете полное право считать иначе.

        • ezomm
          18 декабря 2018, 21:11
          ch5oh, тренд -нетренд определить легко и максимально точно.В волновом анализе это правило перекрытия.Я рекомендую свечной график и перекрытие ЦЗ  те цен закрытия. формула абсолютного тренда( силы  перекрытия) L> ref(H,-2)   для роста… Заменяем L  и H  на  C .
          • ch5oh
            18 декабря 2018, 23:39

            ezomm, то есть если Лоу закрытого бара выше Хая, который был 2 бара назад, то это прямо вот такой аптренд, что даже думать не надо?

             

            А почему не 3 бара назад? Или не мувинг по хаям? А сколько этот аптренд продолжится? А на каком таймфрейме это правило работает? На М1 можно использовать?

            • ezomm
              19 декабря 2018, 22:08
              ch5oh, не дольше 10 раз подряд.Это свечной анализ которого нет в книгах.В книгах только про одиночные паттерны.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн