как в TSlab определить последний день обращения фьючерса?
Доброго дня! Есть задача при оптимизации ТС в TSlab исключить влияние на результат сделок в местах склейки фьючерсов. Т.е. хочу определять послеюнюю свечу старого фьючерса, закрывать позиции на этой свече и открывать позу на первой свече свежего фьючерса. Данные по фьючерсам с Финама. Знаю, что переход на новый фьючерс происходит с 10.03, 10.06, 10.09, 10.12. Но как можно посмотреть, что следующая свеча на графике будет уже по свежему фьючерсу? Кто решал такую задача, помогите, пожалуйста.
Кроме как узнать все даты переходов на финаме за всё время и вычислять эту дату и месяц для закрытия в последний день тоже не знаю. Особенно актуально для нефти!
Oleg Only Algo, спасибо за ответ. В экселе то я могу находить среди сделок те, которые включают гэп от перехода на новый фьючерс, могу их убрать из расчета показателей качества ТС. но при оптимизации эти гэпы остаются к сожалению.
С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и технического углерода из России в Евросоюз — Интерфакс С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и техни...
Polaris, самобичевание полезно, но не там где правила игры для кого-то иные, чем остальным. Брокеры имеют в распоряжении все активы и деньги своих клиентов; за этим следуют шорты хоть на весь годов...
Софтлайн. Допэмиссия во благо развития Одной из ключевых новостей прошлой недели стало то, что ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности — Соф...