tores
tores личный блог
16 декабря 2018, 10:40

как в TSlab определить последний день обращения фьючерса?

Доброго дня! Есть задача при оптимизации ТС в TSlab исключить влияние на результат сделок в местах склейки фьючерсов. Т.е. хочу определять послеюнюю свечу старого фьючерса, закрывать позиции на этой свече и открывать позу на первой свече свежего фьючерса. Данные по фьючерсам с Финама. Знаю, что переход на новый фьючерс происходит с 10.03, 10.06, 10.09, 10.12. Но как можно посмотреть, что следующая свеча на графике будет уже по свежему фьючерсу? Кто решал такую задача, помогите, пожалуйста.
4 Комментария
  • Oleg Only Algo
    16 декабря 2018, 13:10
    Кроме как узнать все даты переходов на финаме за всё время и вычислять эту дату и месяц для закрытия в последний день тоже не знаю. Особенно актуально для нефти!
  • ves2010
    16 декабря 2018, 14:34
    самое простое — жестко забить даты как константы

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн