Замечание относительно пробойных стратегий.

Пишу сопроводиловку к расчетам к расчетам своему алгоритму.

Постулирую, но возможно обсуждение.

Давно никуда не писал, поэтому текст ни разу ни литературный.

Про амуры получилось бы лучше.

Ниженаписанное в первую очередь относится к резковолатильным инструментам, у которых нет выраженного периода консолидации, изменение цены идет по клинообразному сценарию. Например, цена идет сначала резко вверх, потом также резко вниз.

Периоды берутся короткие, фрейм — день.

Если в новом периоде относительно предыдущего резко меняется экстремумы цены, это, с одной стороны, сильный пробойный сигнал, с другой стороны, это сигнал быстрого реагирования.

Для расчетов адресую вопрос знатокам, какое среднее проскальзывание по фьючерсу Brent.

Замечание относительно пробойных стратегий.

виталюня

Москва

8 871

с 1 января 2014

7 Комментариев

Московский Лоссбой
12 декабря 2018, 15:38
1 цент.
+1
- виталюня
  12 декабря 2018, 15:43
  Московский Лоссбой,
  
  0,02 %, как то слишком хорошо для среднего проскальзывания на фортс.
  +1
  - Московский Лоссбой
    12 декабря 2018, 15:48
    виталюня, ну добавь ещё обобщённо полцента на биржевой сбор + комиссию брокера. Округли вверх.
    
    2 цента, хрен с ними. Хотя это МНОГО!
    0
    - виталюня
      12 декабря 2018, 15:58
      Московский Лоссбой,
      Это много для скальпера.
      На пробойных стратегиях скальпинг вреден.
      0