11 ноября 2018, 19:48

Диапазонная логика. Конспект книги М.Фишера Логический трейдер. Ч2

Ссылка на первую часть конспекта: https://smart-lab.ru/blog/copypaste/504297.php

Далее по тексту: ДО — диапазон открытия.

4.Фактор времени

Когда мы нанесли необходимые уровни на график необходимо учитывать не только цену, но и время. Многие трейдеры упускают этот момент. По факту время — более важный фактор, чем цена.

Если после инициации позиции через точку А цена никуда не идет 20-30 минут, очевидно, что шансы не на нашей стороне и целесообразно ликвидировать позицию.

Итак, как учесть фактор времени в торговле? Очень просто:

минимум — инструмент должен торговаться на требуемом уровне ½ времени ДО.

Максимум — если инструмент не пошел куда мы ждем в течение 1 времени ДО — ликвидируем позиции.

Вопрос, что если цена ударила в зону верхнего А, однако не проторговалась там требуемое ½ ДО время? Ответ — у нас нет краткосрочного тренда в моменте. Рынок может снова пойти на уровень верхнего А и сделать его. А может пойти в противоположном направлении, вниз. Что тогда? Может ли рынок сформировать нижнее А? Ответ — да, может, так как верхнее А не было сформировано.

5.Ложный пробой А.

В случае, если при ударе в зону А не выполняется условие времени ( цена следующим баром уходит из зоны пробоя и возвращается в ДО). Возможно следующее торговое правило:

Если рынок выходит из ДО, пробивает А, снизу вверх, но не проторговывает ½ времени ДО на данном уровне и возвращается в ДО. Краткосрочный тренд определяется как падающий и разрешается инициация коротких позиций по цене пробитой границы ДО ( верхней в данном случае)
Если рынок выходит из ДО, пробивает А, сверху вниз, но не проторговывает ½ времени ДО на данном уровне и возвращается в ДО. Краткосрочный тренд определяется как растущий и разрешается инициация длинных позиций по цене пробитой границы ДО ( нижней в данном случае)

Инициация позиций возможна как через стоп-приказ ( более рисково), так и на ретесте изнутри, лимитным приказом.

Стоп уровень для такой торговой ситуации — на 1 тик за ложно пробитый уровень А.

6.Удержание точки C/ложный пробой точки С.

В случае, если сформирована корректная точка А (как по расстоянию, так и по времени), однако рынок возвращается в диапазон открытия, пробивает противоположную точке А границу ( сделка закрывается по защитному стопу с убытком) и далее происходит удар в зону C, но не выполняется условие времени ( цена следующим баром уходит из зоны пробоя и возвращается в ДО ) возможно следующее торговое правило:

Если после закрытия позиции в лонг в точке Б рынку не удается сформировать точку С по критерию времени ( удар и уход обратно в следующем баре или через 2 бара) краткосрочный тренд определяется как падающий и разрешается инициация длинной позиции по цене точки Б.
Аналогично в шорт.

Сделка на ложный пробой должна начинать работать в течение ½ времени ДО (ложный пробой срабатывает быстрее за счет стопов пробойщиков). Если сделка не работает в течение ½ времени ДО — значит что-то пошло не так, пробой может стать истинным и требуется ликвидировать позицию.

7.Концепция пивот областей.

Область пивот (Daily Pivot Range)— эрзац горизонтального объема, которая позволяет предположить в какой области сосредоточено бОльшее число позиций участников рынка и соответственно, данная область выступит поддержкой/сопротивлением, а при пробое — повышает шансы на импульсный ход.

В качестве иллюстрации области пивот автором предлагается аналогия с двумя рыцарями. У одного есть двуручный меч, а у другого на пузе доспех. Первый делает мощный тычок в пузо другому. Если доспех — прочный и новый, меч соскользнет и не причинит рыцарю вреда. Если доспех старый с вмятинами — он воткнется. Если доспех ржавый и дырявый — меч пройдет скозь пузо со всеми вытекающими. (Серьезно, это не я аналогию придумал )))

Расчет пивот области ( DPR) осуществляется по данным OHLC по формулам: