Настоящая заметка навеяна двумя видео-обращениями, недавно размещенными всем известным Ильей Коровиным на его видеоблоге в YouTube:
Для начала приведу краткое содержание (почти стенограмму) обоих видеороликов:
Первое видео И.Коровина:
Суть этого видео сводится к следующему — “Почему я создал свой канал”.
А теперь приведу краткое содержание этого видео-сообщения (для тех, кто не сумел посмотреть):
— Основная причина создания канала – это катастрофа на российском рынке 9 апреля 2018 года.
— 9 апреля многие клиенты Ильи были принудительно закрыты и получили значительные убытки.
— более 100 клиентов Ильи потеряли деньги. Убытки исчисляются миллионами долларов.
— далее Илья рассказал почему он ранее молчал.
— Илья решил защищать своих клиентов в судах. В первую очередь тех, клиентов, которые остались должны брокерам.
— Пообещал сам оплачивать все расходы по переписке, судебные издержки (по 50 клиентам).
— Далее Илья рассказал, что располагает суперконфиденциальной информацией, которую пока он не готов раскрывать, до суда.
— Илья считает, что мнение о том, что его рискованная стратегия могла привести к убыткам – это мнение дилетантское. Так быть не могло в принципе.)))
— Виноваты во всем случившемся только брокеры. Они не соблюдали 09 апреля обычаи делового оборота. Илья об этом планирует подробно говорить в предстоящих ему судах.
— Илья считает, что главная причина убытков его клиентов, возникших 09 апреля 2018 года заключается в том, что брокеры повысили в 15 раз ГО. Других причин нет. Рискованность применяемых стратегий к этим убыткам отношения не имеет. Так считает Илья.)
— Биржа срочно должна менять свой регламент, чтобы в будущем не повторялась ситуация, когда клиенты Ильи получают убытки.
— Илья собирается защитить всех своих клиентов, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.
— Илью многие просили дать на эту тему интервью, но он решил просто создать свой собственный канал, чтобы ни кого не пиарить.)))
— Основной вывод Ильи: виноваты в сложившейся ситуации 09 апреля 2018 года биржа и брокеры. Сам Илья не виноват ни в чем. Ну разве что совсем чуть-чуть.)
— Далее следует угроза, что если вдруг брокеры и биржа не пойдут на встречу Илье и его клиентам, потерявшим деньги, то тогда они очень сильно пожалеют и Илья будет настаивать на уголовной ответственности брокеров. Потому как И.Коровин считает, что все случившееся 09 апреля 2018 — это мог был сговор брокеров по “уводу” средств клиентов Ильи.
Итог первого видео от Ильи Коровина:
В убытках клиентов от 09 апреля виноваты исключительно брокеры и биржа по причине их непрофессионализма.
Сам И.Коровин, разумеется, ни в чем не виноват.)
Второе видео от И.Коровина:
Суть этого видео сводится к следующему — “Я очень КРУТОЙ ТРЕЙДЕР”.
Краткое содержание этого видео-сообщения (для тех, кто не сумел посмотреть):
— Илья сообщил зрителям, что он динозавр рынка. Что торгует с 1993 года. Начинал с торговли ваучерами, ГКО, акциями МММ.
— Затем он торговал на Форексе. Сначала как клиент, потом стал работать в форексной компании Калининграда. Потом он эту компанию даже возглавил.
— Ездил на собрания акционеров Газпрома с 1998 года.
— Илья гордо сообщил, что возглавляемая им компания получила брокерскую лицензию за несколько месяцев до того, как получила компания «Финам».
— Далее Илья торжественно донес до общественности, что он вообще не испытывает никакого пиитета к российским брокерам в связи с тем, что когда-то давно он сам был руководителем брокерской компании. Правда, о судьбе возглавлявшейся им когда-то брокерской компании Илья предпочел скромно умолчать.)
— В 2002 году Илья ушел на “частные хлеба”, покинув руководящую должность в брокерской компании. О причинах этого события также ничего не сообщалось.)
— Затем последовали 10 лет «забвения» и, наконец, в 2013 году Илья снова появился на просторах российского околорынка. На этот раз в качестве преподавателя и популяризатора биржи.
— Далее со слов Ильи он «круто выступил» на ММФФ по теме “торговля временем” и преподавал торговлю на опционах. А также 4 года он был лидером на Коммоне с 2014 до 2018. Часто выступал на конференциях Мосбиржи. Преподавал.
— Участвовал в программе РБК. «Очень круто торговал» — это тоже с его слов.
Затем Илья плавно переключился на описание понятия «рыночного консультанта».
По мнению Ильи, консультант ни за что не должен нести ответственности. По его мнению:
- Консультант – это не Дед Мороз и не Козел отпущения. Нельзя возлагать на консультанта заоблачные безрисковые прибыли.
- Вешать ответственность на консультанта нельзя
- Консультант не должен предсказывать рынок.
- Задача консультанта – совершать меньше ошибок, чем Вы и экономить Ваше время.
- Консультант – не волшебник.
- Консультант не несет никакой материальной ответственности перед клиентом. КРУТО!!! Это прописано в договорах Ильи Коровина.)
- Консультант не должен гарантировать прибыльность.
ЭТО БЫЛИ СТЕНОГРАММЫ ДВУХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ Ильи Коровина.
А теперь я позволю себе высказать свое личное мнение относительно всего того, что сказал И.Коровин в двух вышеприведенных видео-обращениях.
Лично мне показалось, что все, что говорит И.Коровин — это лишь его весьма неуклюжая попытка оправдаться и реабилитироваться в глазах его клиентов, потерявших значительные средства 09 апреля 2018 года.
Как известно — самый лучший способ защиты — это нападение.
Вот И.Коровин и пытается нападать на всех, на кого только можно. На Мосбиржу, на брокеров.
Удивительно, что он еще не додумался понападать на ЦБ РФ и обвинить регулятор в неверной политике.)
Закончится вся эта история спустя некоторое время, на мой взгляд, весьма предсказуемо и банально.
Клиенты И.Коровина проиграют все суды. И выплатят брокерам все долги, которые у них возникли в результате «финансового управления» их портфелями консультантом И.Коровиным.
Ну а сам И.Коровин после этого запишет очередное видео на ютюбе, в котором сообщит всем своим зрителям, что «Он сделал все что мог для защиты своих клиентов, но наши суды вынесли несправедливые решения.»
В общем-то и весь этот видеосериал, затеянный И.Коровиным на ютюбе, преследует одну лишь цель — попробовать оправдаться перед клиентами и показать окружающим, что он делает все, что от него зависит, чтобы защитить своих клиентов, ну а все остальное — остается на усмотрение суда.
И самое удивительное и печальное, что ни в одном из размещенных И.Коровиным видеообращений нет даже намека на покаяние и признание его собственной вины в сложившейся ситуации. Он считает виноватыми всех (биржу, брокеров), но только не себя.
К сожалению, не умеют биржевые консультанты брать на себя ответственность за свои собственные ошибки.
Это факт.
Кстати, в последнее время, в нашей стране стало модно во всех своих грехах обвинять ЦБ :)) Кредит взял на телевизор, не выплатил — ЦБ виноват, хотя причем здесь ЦБ:)) ?
Как сказал однажды Жорес Иванович Алфёров — а на кой чёрт мне тогда такая власть?
Вы ничего не поняли.
Коровин — великий просветитель.
Просветитель лохов.
Динозавр рынка… 25лет опыта — коту под хвост!!!
Даже я, плохо разбирающийся в опционах – поперхнулся. :)
я пытался конструктивно общаться с Ильёй по апрельской ситуации на его странице. т.к. я совершенно скучнейший технарь по своему психотипу, то пытался подойти к вопросу с некими цифрами на руках — пошурудил в интернете, каким образом может рассчитываться ГО на Мосбирже, в том числе и по непокрытым продажам, провел некие априорные расчеты. так вот, по крайней мере по моим расчетам получалось, что случившийся рост ГО абсолютно укладывается в эту модель и каких-либо неожиданностей там нет. но для этого и не нужно считать двойные интергралы, тупо на вскидку — край стоил 200 п, на шухере он стал стоить 5000 — что не так? почему ГО должно оставаться на месте?
реакция Ильи, если честно, удивила — тон сразу же сменился на хамский, вся аргументация вида «я двадцать лет на рынке, сначала поработай с моё» и «брокеры — твари, не дали в этот раз отыграться», абсолютно никаких расчетных выкладок и конкретики, сплошной словесный пустопорожний водопад.
после этого лично мне стало совершенно понятно, что вся эта информация в роликах и постах направлена абсолютно не на меня. что и подтверждается практикой — в комментариях у Ильи уже пошли запросы как можно передать денежку в ДУ и на каких условиях. с последующим отсылом «напишите в личку». поэтому — кому нахрен нужны эти сраные скучные циферки? гг
А «динозавру» надо идти доучиваться… хотя бы вышку закончить что-ли…
Константин, а ты? По твоему ГО на краях должно быть равно центру?
Точно сумасшедший.
Константин, тут ненужно быть доктором, когда диагноз на лицо(на лице).
Выздоравливайте.
Константин, может все таки Вам уйти с рынка? Пока вас амеры не вылечили?
Здесь найдете историю изменений ГО на CME
www.cmegroup.com/clearing/risk-management/historical-margins.html
09.04, НИКТО из аналитиков не предполагал чего либо экстраординарного. После прошедшей пятницы и некоторой повышенной ряби в РИ на фоне новостей про санкции против Русала, в том числе многоопытного Романа Андреева, назвавшего ситуацию на открытие умеренно-негативной.
По факту, то что случилось в РИ 09.04 затмило даже «крымнаш».
С учетом его предыдущих постов -многократных «чудесных подвигов» двигавших ММВБ и нынешней однозначной позицией в защиту беспредела учинённого 09.04 наталкивает на предположение что сей кудесник имеет прямое отношение то ли к самой бирже, то ли к родственным структурам.
Кстати, наш кудесник в своём обзоре почему-то пропустил тот факт что Коровин говорит что у него есть прямые доказательства того что брокеры закрывали позиции клиентов в свой карман…
И стоит заметить, что Коровин всегда играет с открытым забралом, в отличии от кудесника Мюнхаузена. Готов ли Мюнхаузен поучаствовать в публичном батле с Коровиным? — вопрос, думается, риторический.
Нарушила ли биржа свой публичный регламент, повышая размер ГО?
Имели ли закрывавшиеся клиенты минус по величине вариационная маржа плюс имеющиеся средства на счетах 9 апреля?
Увеличился ли бы минус из второго вопроса в разы, если б в ближайшие 2-3 дня позиция не менялась, а рынок упал ещё на 10-15%%?
Правильные ответы: нет, да, да.
А теперь для сравнения «ответы» из видео:
— регламент дурацкий в этой части и надо было его нарушить;
— вариационная маржа — это фикция для моей торговли, нечего страшного, брокеры могли бы и заплатить выигравшим участников торгов из своих (или клиентских? — прим. моё), вармаржа бы вернулась, а за кредит взяли бы свой процент, делов то;
— зачем говорить о том, чего не случилось. Рынок пошёл в мою сторону и если б поступили так, как описал выше, то все были бы в плюсе и мои клиенты и брокеры, получив процент за кредит.
Как Вы думаете, чья позиция для нормального трейдера, знающего, что такое риск-менеджмент, понятнее?
Но у меня встречный вопрос — Почему биржа уклонилась от возможности сразу задать эти простые вопросы в лицо Коровину, по горячим событиям, на специализированной конфе с участием многих профи???
Ответ очевиден — Им была неприятно и даже невозможно само обсуждение произошедшего — на поверхность сразу бы всплыло слишком много косячков допущенных биржей в то время.
Мне кажется ГО изначально должно быть больше чтобы потом оно не скакало в разы, но тогда по-видимому обороты упадут, а биржа зарабатывать хочет.
он говорит о судах брокеров, прописанных в договорах, где клиенты проигрывали все дела
но молчит, что у самого в договоре прописаны условия разборок по КУ — в суде г.Калининграда, где наверняка у самого все схвачено
Двойные стандарты и здесь
будущее неопределено, к примеру, на текущий момент поза убыточна, свободных на ГО не хватает, бирже и брокеру наср-ть что будет через час, главное баланс денег и рисков. Это извечная проблема между принудительно закрываемыми и брокером, она была, есть и будет
Если говорить о Коровине, ежу понятно, что его стратегия направлена на развод лохов клиентов.
Его задача каждый месяц на весь счет напродовать как можно более дорогих опционов (желательно ближе к центральному страйку) и забрать свою комиссию. То что раз в несколько лет его клиентов выносит, ему пофиг. Он свою долю забирает каждый месяц. Я так понимаю пост автора именно о Коровине.
А то что именно было 9 и 10 апрпля, это другая история, ГО было повышено не адекватно, это был очевидный развод хомяков именно со стороны биржи. Сам был в позициях, и тоже часть поз брокер закрыл.
Да и они сами признали это по сути, насколько мне известно — систему с ГО вроде как скорректировали. Или хотели?
Илья, обязательно выкладывайте видео ( по ходу разбирательств)
Надеюсь, все кто в здравом уме.Отчетливо понимают и то что произошло.И этот случай должен быть поворотным -последним ( для нашего срочного рынка ).Полностью Вас поддерживаю.То есть с моей позиции… Они что предлагают? Что надо дополнительно обьяснять клиенту, что у нас возможны долги перед брокером? Однозначно случай уже не прошел даром.И конечный итог ваших действий очень важен.Прямо очень важен.И то что касается БКС и Открытия.Не удивлен.Надо прекращать с этими шарашкиными конторами .
Всем остальным, кто пишет комментарии.Пожалуйста вникните в суть проблемы.Это и в том числе ваш путь на рынке в ваше будущее.
Да и из доживших до 11 декабря 2017 стратегий Комона не было никого, кто в 2014-2015 показал доходность больше Синергии, а в 2016-м больше Аленки майнинг. За счёт этих лет они и по суммарной доходности с 2014 были лидерами, несмотря на последующие просадки.
www.comon.ru/info/codex/default.aspx?id=94
а вот его стратегия
www.comon.ru/user/Allirog74/strategy/detail/?id=2713
Ртс при этом стоит 120тр а продал я путы на ртс 100 при этом истечение в ближайший четверг (продал недельные). В итоге во вторник ртс снижается до 110. Мои путы все равно вне денег.
У меня все норм. Как бы.
Но почему то ГО на мои 5 путов уже не 50тр и не 100тр. А почему то 200тр. При этом а стакане можно купить мой пут 100 (При цене базового актива 110) только за 20тр (При том что я его продал за 20р).
И брокер откупает мои путы за 100тр. Я теряю весь депозит.
Вот и все цифры.
А если бы ГО не повысили, даже если бы в четверг вечером ртс стоил 90, мои путы вошли бы в деньги и в итоге я потерял бы на вариомарже всего лишь 50тр, при этом все равно оставался бы в позиции, так как ГО под 5 фьючей ртс все рвэавно было бы в пределах оставшихся 50тр от счета.
Вот Вам все цифры и весь развод от биржи и брокеров.
друзья, добро пожаловать к основам риск-менеджмента. работать в формате «нахх. стопы, щя отскочит» вы можете только в рамках своего счете, никто ваши риски на себя брать не собирается.
Что не корректно в моем примере? Я пример привел именно для случая выхода в деньги, затем поставки базового актива, а затем снижения цены базового актива еще на 10%. И в этом случае еще 50% депо было бы в наличии.
Продолжим развитие ситуации. От 90тр фьюч ртс идет вниз .
В этом случае (Если брокер типа открытие НЕ будет оказывать услуги риск поддержки), брокер будет закрывать постепенно по одному фьючу. И так до цены 80тр. К этому моменту депо обнулится. Именно 9 и 10 апреля было плавное повышение курса доллара. И снижение Ртс. Плавное снижение. Полтора дня снижалось. Там не было гэпов- в моменте на 20% например.
По этому никто ни за кого не должен был платить.
Просто есть мелким шрифтом регламент, как у брокеров, так и биржи, который при этом совершенно не подкнтролен нам, хомячкам (может меняться по желанию биржи или брокера в любой момент как угодно, при этом никакого уведомления хомяков не требуется).
И в этом возможность при желании обнулить депошки.
Почему они именно в апреле решили воспользоваться такой возможностью? Допустим опционы на нефть, БА достаточно подвижен, иногда за день на 10% двигается (При том что доллар в апреле на 10% двинулся за полтора дня только), но чего то я не слышал, чтоб ГО поднимали в три раза или больше.
Хомяки вообще понимают, что сам факт хранения регламентов московский биржей и брокерами (частные конторы) собственных сайтах ,(а не на сайте регулятора)и возможность по своему желанию менять эти регламенты, дает поистине безграничные возможности для манипуляций.
А то что АГ выше написал, что они после этого случая поменяли регламент, разве не свидетельствует о том, что они по сути признали свою не правоту? Вот только бабло забрали, а потом признали- ну типа не виноватая я, простите уж в очередной раз.
smart-lab.ru/blog/499262.php#comment8962721
Реально у меня был счет 1.1 млн, и там были проданы на половину именно сишки колы. Я вечером 9 апреля довнес.
И на утро 10 все было норм. К сожалению во вторник я упустил возможность следить за счетом днем (занят был другими делами), и вечеру обнаружил что часть поз закрыл брокер. Убыток от 1.1 млн составил 200тр. по моему.
И тем же вечером ГО снизили обратно, в итоге оставшихся позиции (не закрытые ) всего лишь на 150тр.
Я никого не виню, кроме себя, всего то надо было следить за счетом и довнести немного, просто заплатил за приобретенный опыт. продаю опцики всего лишь год, и честно — даже в голову не приходило смотреть эти регламенты по опционам (что могут быть чудеса с ГО)
Все по тому сценарию что я описал.
Суть покрытости и не покрытости колов не очевидна.
У меня есть доллары и есть рубли. То есть проданные фьючи считаются покрыты наличной валютой или нет?
Проданные опционы считаются покрытой позицией или нет, если у меня существенная часть депо на рублевом вкладе и я могу довнести(Если дадут время для этого)?
В том то и фишка — как понимать этот инструмент — опционы.
Я например по неопытности думал, что они для хеджа БА.
Если доллар дешевеет, я продаю опционы и хеждирую убыток от снижения курса. Но нет.все не так очевидно на нашей кухне.
Я понимаю что все эти деривативы расчетные, если что
Без управления, ваши 66-е и рядом разматывало в хлам без каких-либо вариантов, думаю.
Если говорить про не пополняемый счет (как в случае с коровинскими клиентами), то это конечно же смертельно для счетов.
Мой вариант с 66 колами не такой — я был уверен в своей позиции, потому что имел возможность довносить, сделал это, мой счет был всего лишь минус 20% примерно, и то по причине того, что внес не достаточно. История счета счета кстати — часть колов закончилась поставкой, далее продаж покрытых путов, и избавление от фьючей после того, как доллар подешевел. Опять таки путем входа уже путов в деньги.
Это чему я пишу,, на мой взгляд, при прочих равных — любые хеджирующие конструкции уступают по доходности голым продажам в совокупности с манименджементом (надо просто иметь капитал достаточный)
В общем смысле, при грамотном манименеджменте, очевидно, что тот кто усреднялся бы — на долгосроке был бы в плюсе.
Причем речь об усреденении в конексте манименеджмента, не только в сишке, но и в других активах парралельно.
Хотим мы этого, или нет, но есть фундаментальные факторы, тот же доллар за рубли, как и нефть за доллары, имеют какую то понятную рыночную стоимость. И если нет каких то коллапсов типа войн, то любые неэффективности в моменте все равно обратно откатываются на долгосороке.
На цифрах: продали доллар по 65, надо выдержать, усредняясь на ФОРТСе до 150, с возможностью увеличения ГО в несколько раз. Вопрос 1: на сколько % от депо при такой стратегии можно изначально продать и какая будет доходность?
Вопрос 2: что делать при долларе 160?
Тут следующие ньюансы.
1.В альфе не берут комиссию за перенос. И можно в обеспечение использовать спотовые позы.
2. У меня относительно большой счет по отношению к общей стоимости продаваемых фьючей.
3. Я забираю контанго (то есть при стратегии покупать именно фьюч, мат ожидание отрицательное )
4. У меня на споте доллары (то есть по сути, формально, я продаю свои доллары через сишку)
5. рост актива без коррекций не бывает, поэтому я через тот же 1% процент снижения доллара, откупаюсь.
6. в 2016 году, (когда я только начал торговать, и подзалетел с покупкой сишки в августе 2016, и убытком в 2млн к 12 декабря) я просто тупо в экселе забил как раз по Вашему сценарию, сколько я смогу продать. Вот при продажах и придерживаюсь этого расчета.
Правад в том расчете 2016 не учитывал, что оказывается ГО может вырасти в разы, считал, что оно будет 1/10. Здесь есть реальная ошибка, как сейчас понимаю.
В альфе опционов нет, поэтому продаю их в вТб
2. Какой заработок в % к общему счёту?
3. Контанго будет, когда кол-во проданных фьючей = кол-ву тыс долларов на споте.
5. Вы продаёте волу, как только будет тренд больше заложенного в модель, будет неконтролируемая ситуация.
6. Кроме увеличения ГО, бывает движения в одну сторону больше того, что было до этого на рынке. как это просчитать?
Контанго есть всегда. Пока оно есть. Это прямого отношения к споту ведь не имеет.
Про контанго я имею в виду, что при прочих равных (Если ба на месте) выгоднее продавать, чем покупать.
В бренте строго наоборот сейчас кстати. Заметили может, примерно год назад в бренте одномоментно контанго сменилось на беквродацию, и с того времени нефть только растет. Любопытный индикатор.
А по поводу активности как таковой, потенциальные риски, плата за ожидание большей доходности, это нормально.
удачных трейдов, коллега!
По моему не покупателей, а именно продавцов, причем брокеров, которые являются одновременно маркетмейкерами (что тоже по сути абсурдно — брокер одновременно торгует против своего клиента), именно они продали Вам и мне опционы по несуразным ценам. Что позы прикрыть.
А у первых покупателей наших опционов, если я правильно понял, тоже были проблемы с ГО, или я не прав?
В том смысле, что в случае когда доллар полтора года почти (С конца 2016 по апрель 2018) болтался в канале, зарабатывать продажей колов милое дело было
Не смотря на то, что в комментах постоянно пишут про то, что все было сделано в соответствии с регламентом (повыешние ГО как на фьючи так и на опционы), мне все равно не понятно, почему в других случаях (а за два года я несколько раз видел существенные движения), такого кратного увеличения ГО не было.
Я ведь реально не поленился потом, и историю посмотрел, не так чтобы уж скурпулезно, но все равно — ну максимум плюс 50%, и то крайне редко, но не втрое же.
То есть, получается — был регламент, позволяющий ГО на фьюч увеличить с 10т.р. до 37 тр., но он не применялся как правило. Почему?
Просто само движение не бог весть — 10% всего.
Это утопия и бред, риски все понимали и шли на это сознательно! Про периодическое повышение ГО тоже все в курсе!)
А то что бирже еще и должны, вот это не дело конечно, почему их не закрыли сразу?
Или просто лжете прикола ради?
Они могут вырасти на реальном СОБЫТИИ, а не на прошлопятничной туфте на которую рынок тогда практически не отреагировал.
Не было ничего близко подобного «крымнашу», а рынок дёрнули как никогда раньше…
Вот как раз и интересно было разобраться, по горячим событиям, с чего бы это олени, на ровном месте, подорвались и понесли..?
Биржа тупо и показательно ушла от разговора, при этом спустив опционный рынок в сортир.
При том что до этого они ему аплодировали и хлопали по плечу — Да, ты прав, Илья.
Это ли не красноречивый факт того что им, как специалистам, буквально нечего противопоставить аргументам Коровина?
Вместо того чтобы воспользоваться случаем и буквально размазать его по столу они позорно удалили его с междусобойчика рейдеров.
И где, спрашивается, в каком месте и положении, в результате их оглушительной победы находится сегодня опционный сектор ММВБ???
А вы покрываете мошенника.
Участие Коровина после 09.04, на фоне предыдущих его выступлений было просто необходимо бирже, как в части разбора произошедшего, так и части понимания и выработки мер не повторения подобного на будущее. По факту ему запретили говорить предложив посидеть молча в сторонке.
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЗАССАЛИ ПРЯМОГО И ЧЕСТНОГО РАЗГОВОРА.
Похожим образом ведут себя мошенники, да.
Вон там наверху, в ролике, господа с напёрстаками никогда не пойдут на разбор их игры.
Серж пЕтрович, прямо таки зассали? =)) Кто мешал Коровину приехать и задать вопрос из зала?
С кем разбирать произошедшее, с Коровиным? Вы смеетесь?
Вы говорите что он раньше общался с рисковиками биржи. Либо уточните с кем, либо не пиз… те.
Я конечно могу показать, что 100% хэдж любого проданного края фьючерсом давал меньше убытка, чем закрытие по пустому «стакану», но это означает, что брокер сам должен был стать управляющим. А разве это задача брокера?
Как можно сделать вывод о том что «теоретическая цена» абстакция, потому что нет никаких обязанностей у участников торгов ориентироваться на неё при выставлении заявок?
Продолжив рассуждения можно сделать аналогичный вывод,
ГО — абстракция потому что
нет никаких обязанностей у участников торгов ориентироваться на неё если при простейших конструкциях покупки опционов ГО в разы больше максимального риска!
-------------
«Действия рисковиков не могут быть брокеров регламентируются внутренними документами и, как правило, направлены на неувеличение убытков по сравнению с моментальными реальными «стаканами». „
ВСЕ ИМЕННО ТАК!
Рынок качнулся в сторону проданых путов — рисковики закрывают путы по бидам — рынок качнется в сторону проданых колов рисковики закрывают колы по бидам.
И срать они хотели на клиента — раскачивают и выплескивают его депозит в рынок.
НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
А если денежные средства клиента плюс отрицательная вармаржа после клиринга сильно положительная величина, то клиентов мало кто кроет. Тех же опционщиков 9 апреля крыли не сразу после повышения ГО, а после дневного клиринга, когда у многих из них указанный показатель вообще ушёл в минус, потери остальных были больше 60% капитала за один день.
Если людям «плевать» на реальное состояние счета (денежные средства плюс вармаржа), то почему рисковики должны «входить в положение» и становиться управляющими?
Хотя опыт 9 апреля заставил брокеров задуматься над автоматизированными системами защиты от ухода счетов клиентов в минус. Потому что разбираться долгами клиентов — то ещё «удовольствие».
Поле падения ГО уваличилось в 10 раз.
доступ к счету заблокировали.
рисковики закрыли целиком один край, а хедж не закрыли при заблокированном доступе к счету.
когда рынок откатил закрыли и хедж, но уже был счет в минусе.
закрыли бы одновременно претензий не было — бы.
не трогали тоже претензий не было — бы.
Раз такой беспредел устроили моих денег Финам не увидит и это уже принцип.
А то, что крыли минусовую сторону, забыв про плюсовую, я не удивлен. Сейчас как раз для исключения этих действий и разрабатывается ПО.
PS. Как раз после событий 9 апреля и подготовлено ТЗ на разработку ПО для рисковиков для оценки опционных позиций по технологии SPAN, чтобы в будущем избегать блокировки счетов, подобных Вашему. К сожалению сообщить в какой стадии находится разработка ПО не могу, это вне зоны моей ответственности в компании.
а рисковики в финаме это вообще отмороженные беспредельщики, даже в мирное время. поэтому единстрвеный гарантированный способ уберечь счет от их кровавых лап — это не давать им повода к нему прикасаться… ну или, если уж такой повод возник, быстро-быстро закрывать позы самому, до разумных пределов.
Такой результат его действий был предсказуем. Но он настолько упивался чувством собственно важности, что о предстоящей жопе ему было говорить бесполезно.
Именно. Золотые слова и Суть.
Грустно видеть как злобное и завистливое хомячье, не сделавшее и тысячной части того что сделал Коровин для цивилизованности работы ММВБ, пропаганды качественного трейдинга на срочке и фонде, яростной критики форексников и бинарников с криптой, с улюлюканием топит Коровина в угоду этим мошенникам.
А можно по пунктам, что именно сделал Коровин
для «цивилизованности работы ММВБ»?
Может, на СЛ его все критикуют, а ему надо орден дать?
"в ответ на статьи я стал получать множество писем от людей, которые благодаря моим мыслям стали торговать на бирже более осознанно, сократили убытки и стали зарабатывать. Далее, когда я стал общаться с людьми в форме вебинаров и семинаров, многие стали говорить, что у меня есть харизма и умение доступно объяснять сложные вещи. Так я понял, что могу учить других людей трейдингу, у меня как бы открылось второе дыхание в профессии, новый путь, который не только не отрицал все пройденное ранее, но придавал моему трейдерскому опыту новый, более важный смысл — помогать другим людям..." (Коровин).
Он за свой счет ездил по подростковым лагерям рассказывал детям о финансовых рынках.
Я так понимаю, что никто из рисковиков и срочников с ММВБ, с которыми он непосредственно общался не подвергал никакой сокрушительной критике ни его «сверхрискованные стратегии» ни рекомендации по настройке срочной секции на ММВБ, наоборот соглашались...
Покажите мне хоть одну альтернативную кандидатуру, кто так честно, открыто, истово работал бы в этой теме?
А ещё спасал больных, голодных котят...
По подростковым лагерям есть пруфы?
Точно также как и противопоставить Коровину хоть кого нибудь значимого.
В смысле троллинга?
Просто хочу убедиться в ваших словах.
Что действительно несёт разумное, доброе и вечное
Коровину Твардовский прилюдно сказал, что если ты трейдер то зарабатывай, это не твоя работа завлекать на рынок.
Так же он прилюдно сказал чем закончится для клиентов Ильи эта деятельность- они потеряют больше чем у них есть и показал знаменитую картинку с выпавшим паровозом.
Всё что я помню о том разговоре это то что Твардовский старательно уходил от темы про опционы переходя на занудные умствования о величии математики и его лично, как приобщившемуся святых её даров.
Конкретно по торговле он сказал практически — «около ноля»
Ровно то что сказал Твардовский здесь на смарте непрерывно с тупой злобой выкрикивают хейтеры Коровина имеющие нулевой опыт в опционах)
Серж пЕтрович, откуда вы судите по чужой опыт? Вы телепат?
Коровин не является гуру опционов, он обычный разводила. Это ему в вежливой форме и сказал Твардовский, про это же говорил Всемирнов — задолго до апреля месяца. Калугин просто писал что он мошенник.
Здесь на смарт-лабе я предлагал Коровину выбрать для батла не Герчика, а Всемирнова — и это тоже было апрельских событий.
На смарт-лабе отмечались люди, которые с завидным упорством охотились на продавцов волы и упоминали Коровина. В апреле у них был праздник. или вы предлагаете забрать у них профит и вернуть его горе-клиентам ИК?
Кстати думаю ИК не нуждается в вашей защите, он то не пострадал)))
"тут, вдруг откуда ни возмись появился добрый молодец, преподователь и опционщик а так же новый для меня герой А.Всемирнов (все новое- это хорошо забытое старое –разве нет?, но за пару лет что я смотрел Коровина мне видимо было не до Всемирнова ). Посмотрел я первую часть семинара про теханализ 2.0 ( помнится неделю назад писал на СЛ кто-то про вторую часть аргументированно так писал ) –и к стыду своему ничего не понял(думал может я один такой но нет, уж больно язык тяжелый для простого ума у автора курса, насыщенный терминами специфическими и прочее, прочее, прочее( а новому мясу в тч и мне хочется шоб просто было и понятно"
smart-lab.ru/blog/472244.php
Хомячкам нравится слушать псевдоумный пересыщенный терминологией хлам от подобных персонажей.
Кроме дурных бесчисленных лекций Всемирнову хвастаться нечем.
Серж пЕтрович, до… ноу комент.
Вопрос же легко решается, доверяете Коровину, дайте ему еще денег в управление — Всемирнов кстати так и посоветовал всем потерявшим.
Коровин же сейчас в IB — там с ним нянчится вобще никто не будет, ИК это понимает и не продает там опциолны — у него новая фишка спреды и направленная покупка опционов. Только вот Твардовский опять предрек скорый крах Ильи — из за слишком низкого профессионального уровня.
Но вы как адепт заносите скорее денежку.
Что касается Коровина, то, после понимания принципов работы IB, при определённых условиях/договорённостях, я бы легко ему дал в ДУ.
И точно НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ не дам в ДУ Всемирнову и Твардовскому
Серж пЕтрович, принцип работы IB прост — если оказался в минусе (долг брокеру), то покрой его быстро и без споров. Коровин когда счет там открывал — даже бумажку в электроном виде подписывал что обязуется это сделать.
Быстрее довносите денег ИК. =)))
После его залета подняли ГО на крайние опционы. Теперь нет возможности создавать эффективные сложные позиции на крайних опционах.
Немного подумайте головой: ГО отражает риски по позиции и зависит от волатильности. Если волатильность увеличится в 3 раза, то и ГО увеличится в 3 раза. А если ГО не увеличится, то кто на себя возьмет риски????
Кроме этого Коровин задаёт ещё немало конкретных вопросов по странностям работы брокеров и биржи девятого апреля. Лень сейчас переслушивать ролики.
И да, как вы относитесь к фактам перелива брокерам клиентских денег в свой карман???
А странность как раз в том, что 3 марта 2014 не поступили точно также. После 3 марта и до 9 апреля 2018 двух планок в РИ не было ни разу, про 2008-й уже писал: тогда, когда пошли «планки», ГО под края было выше того, что было 9 апреля после (!) повышения.
Факт перелива денег клиента «на свой карман» брокером, имеющим лицензию ЦБ, — это нарушение лицензионных требований и повод для возбуждения дела. Как я могу относится к этому? Только отрицательно. Но также отрицательно я отношусь к голословным обвинениям в таких деяниях без обращения в СК с заявлением о проверке известных заявителю фактов.
я слышал что в РИ в апреле было четыре планки.
К сожалению, я на рынке чуть больше года и не могу обсуждать давние торги и действия биржи/брокеров. Но это может делать Илья и другие специалисты. Однако никакого предметного открытого обсуждения произошедшего в профессиональной среде, как это не странно не произошло. Повели себя так как будто ничего экстраординарного не случилось.
Всегда открытый и готовый к общению Коровин vs тихушники с биржи. Мои симпатии на сторне Коровина.
То как с ним поступили отличная иллюстрация к правилу на бирже 90% сливают. А ведь он не был мальчиком со стороны и всегда боролся за цивилизованный транспарентный рынок.
Тут же правят отжимы и инсайды, за которые регулятор в лучшем случае, пальчиком погрозит.
ПРОТИВНО НА ЭТО СМОТРЕТЬ.
После такого повсюду мы себя всё спрашиваем а чего это у молодёжи такие настроения что «с Рашки лучше валить».
Технически можно.
в четверг вечером ртс был 113000, пут недельный 102500 можно было продать за 90.
ГО 19000р. То есть, если продать противоположный колл на таком же расстоянии(а для противоположной позы ГО дополнительного не надо), еще выручка будет 40-50рублей, и забить ГО полностью, будет 0,7% в неделю. Итого почти 3 % в месяц.
Если взять риски больше, и продать поближе (с учетом еще и того, что ГО там меньше надо) — то доходность будет выше.
То есть и сейчас стратегия Коровина вполне может давать 5% в месяц.
ПС.
А если у Коровина договоренности чтоб пониженное ГО давали, да еще пользуется услугой рискподдержки, то попахивает и 10% потенциально
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2237444646478932&id=100006402543190¬if_id=1539432264974753¬if_t=nf_status_story
Именно об этом и говорю.
В комплексе, оценивая поведение московской биржи и брокеров до, во время и после 09.04, а также привлекая аналогии с ведущих мировых бирж.
Подаешь заявление о банкротстве.
И я понимаю сразу.Это не к Илье вопрос
Что делать? Анализировать движения рынка, учитывать ликвидность торговых инструментов, т. е. закладывать в издержки одномоментный спред на торгуемый объем и брать такое плечо, чтобы при любом однодневном (! да, в опционах и в позиционной торговле надо смотреть именно дни, хотя интрадейщики и hftшники могут анализировать и более мелкие движения) самом плохом для Вас движении в прошлом не иметь убытка больше заранее заданной величины. И главное анализировать движения не только нашего относительно молодого рынка, но и более старого американского. Вот ликвидность там смотреть бессмысленно.
На этой шняге кстати даже английское отделение Альпари обанкротилось…
Вот главное правило профессионального кидалы.
В этом бизнесе Илья — один из лучших!
При этом соб.ср.=вар.маржа+ср.ва в го+своб.ср.
Стоимость поз. = размер го на 1 контракт×объем позы.
Два ключевых фактора маржинкола на срочке: маржа и размер го и оба играли против Коровина как минимум брокер должен был предложить довнести денег при 0.5 и 0.3 просто видимо 9 апреля сразу случилось 0.2 а может и того меньше
Этим же обьясняется его легковерность перед брокерами которые его якобы «кинули», дауны очень доверчивы на самом деле и не чувствуют граней легко подставляют окружающих, много кто охерел от его неадекватности, и это не хитрый расчет это именно позорная парнуха и всем уже занего стыдно, но не ему, он снова несет дичь.
п/с — что с Твардоским или Горчаковым или… тд… 9 апреля?.. никто не помер..
Сергей Гутторов(GUDVIN), а вот менее квалифицированные трейдеры, чем Горчаков или Твардовский, 9 апреля 2018 г. потеряли совокупно несколько миллиардов рублей.
Точнее, эти деньги у них забрали. Организаторы торгов, брокеры и маркетмейкеры. И поделили между собой.
Ирина Бриг, продажа опционов — нормальное, богоугодное дело.
Проблема обычно в жадности и некомпетентности. Для спокойной продажи нужно нормально диверсифицироваться по нескольким нескореллированным между собой инструментам. Не жадничать и не загружать депозит под 90%, как это делали Коровин и Анохин. Ну итд.
Олег Ложкин, ну так и за рамками ФОРТС жизнь какая-то есть, зачем искусственно замыкаться на локальном рынке? В условиях задачи этого не было.
2-3 года веселья, когда он стрижет комиссию с якобы доходов, потом риски реализуются и клиенты остаются должны. И они (клиенты) все выплатят, не поможет им суд. Просто он клиентам рассказывает что все потерять не страшно, стратегия с этим учетом прибыльна. И на бумаге она прибыльна. Но в реальности теряют там не до нуля, образуется долг. Убыточна его стратегия в долгосроке. Доход там только его в виде комиссий.
Тут вопрос только он и в самом деле шизоид (такое бывает) или знает, что лжет в глаза. :-)
В Пиндостане есть пункт на эту тему — там шизоиду (со справкой) надо доказать что в момент преступления он был шизоидом, а иначе скидок ему нет, получает по полной. Мало ли, может так он шизоид, а в момент правонарушения все осознавал. :-)
Так что я думаю тут надо принять что натянул клиентов он умышленно. Полностью осознавал что делает. А то что изображает тупость в расчет не принимать. Наоборот, считать это отягчающим. :-)
А если всерьез, то биржа сейчас судится на 1.8 трл что ли, т.к. гарант сделки. Если какой-то клоун деньги не отдал, платит биржа. А точнее акционеры биржи. Так что хрен какому клоуну дадут куражиться на тему что что-то там куда-то там отскочит дай срок. Бабки на бочку, а ля-ля-ля это для развода клиентов Гориллы давших ему в вариант ДУ только. Разделают только в путь. :-)
я тут слегка отстал от жизни
(а может и не слегка)
когда узнал о потерях биржи — испытал шок
значит риск-менеджмент биржи близок к нулю
или там затевается какой-то кидок
я вообще не могу понять — как биржа может потерять деньги
ведь биржа только сводит контрагентов
а выводят контрагентов на биржу — брокеры
которые заботятся об уровне гарантийного обеспечения
=
вопщем, надо крепко задуматься — надёжно ли хранятся деньги и акции на бирже
и очень благодарю за информацию
=
а с гориллой всё ясно, можно даже не обсуждать
умеет лохов обрабатывать
такова его миссия
Я, честно сказать, об этом не думаю, т.к. биржа у нас одна, в акционерах у нее ЦБ. Решат накуканить глобально, ну значит так тому и быть. Другой вопрос что деньги фиатные, их истинная ценность ноль, они только средство расчетов, так что смысла куканить большого нет.
Вон, у Казахстана ЗВР Пиндосы заморозили. Прямо нереальная ситуация чтобы у нас заморозили. :-) Да что угодно может быть. Купишь физ золото — так по паспортным данным придут домой и запытают где ты его такой умный зарыл. Доллар — Пиндостан конфискует под какую-нибудь веселую песню о том что куда-то ты должен был скакать стройными рядами, а ты прыгал недемократично. :-) Время такое турбулентное. Впрочем как и всегда. Мои деды 41 застали, прошли войну. Что, весело им было? Ну и мы не особенные. Выпадет расклад — хлебнем. Тут как карта ляжет.
если покупать физмет небольшими партиями и не болтать — то вероятность нежелательного визита очень мала
имхо
Я вот взял пару монет на пробу в Державе (там самые низкие спреды). Посмотрел как там все устроено, что творится вокруг. Прямо скажу — не сильно здоровая атмосфера. :-)
И если бы сам решил достать кого-то, то тупо подкупил бы менеджера, взял бы базу и прошел по крупняку. Все покупки идут на паспорт. Можно через аудит взять. Ну типа фирма аудитор смотрит же их отчеты. Не бином Ньютона. Или охранника можно подкупить — там же пишется журнал посетителей. Берешь старые журналы, фоткаешь, ищешь тех кто зачастил. Ну, надо поработать, конечно.
С другой стороны может и прокатить. Язык за зубами держать, вести себя по скромнее, глядишь и нормально все будет. :-)
Я собственно только в контексте рисков. Нет в инструментах для сохранения и приумножения капитала нулевых рисков. Но что касается биржи, то пока там держат деньги крутаны, речь идет только о переходе средств от одних к другим. Будут обманывать, расписывать шлак как кофету и наоборот. А что разрушат инструмент гарантий сделки… Ну, возможно, конечно. Но правила крутаны устанавливают. Сомневаюсь, что им это нужно. Но если их реально прижмет, то введут уголовную за хранение и сбыт золота. Это в истории было несколько раз. И в Пиндостане и у нас.
а может и сама умерла
нет однозначного вывода
но надо стараться минимизировать
отмену ндс на слитки
и поставочные контракты на ммвб
есть ощущение, что золото утратило своё значение, которое было у него 50-100 лет назад
теперь это просто жёлтый металл
www.facebook.com/photo.php?fbid=2225790477644349&set=a.1511695329053871&type=3
это закон
коровин — просто прокладка между лохом и чорной дырой, которая поглотит деньги лоха
После слива в 2014 работает и рассчитывается через фирму «Неоторг» г. Калининград