Арсенин
Арсенин личный блог
25 сентября 2018, 12:07

Аномально большие объемы на постторгах ММВБ 21.09.2018. Что это было?

В пятницу 21 августа 2018 на ММВБ в послеторговую сессию прошли значительные по объему сделки. Событие значимое, может быть индикатором РЦБ на многие месяцы. Куда пойдем? Вниз под весом санкций? Или вверх на ослаблении последних?
Обсуждение начал Ignat в посте https://smart-lab.ru/blog/495475.php и оно незаслуженно прошло незамеченным. Рассматривались покупки/ продажи 19 эмитентов. Остальные объемы (у других эмитентов), наверное, незначительны.
Продолжим. И расширим поле нашего исследования на рынок АДР, послеторговую сессию буржуев в Лондоне, на тех же 19-ти эмитентов.
Объем на ММВБ составил 21.2 млрд. рублей.
Объем на АДР составил 11.62 млрд. рублей.
Сравним эти объемы с Индексом ММВБ.
На графике. 

Аномально большие объемы на постторгах ММВБ 21.09.2018. Что это было?

Синия линия — объемы на постторгах ММВБ в зависимости от эмитента.
Красная линия — распределение суммы 21.2 млрд. рублей по индексу ММВБ. Это «имитирует» покупку гипотетическим индексным фондом на указанную сумму. Видно, что в полеторговую сессию или закупился по индексу индексный фонд, или закрылся весь индексный фонд и его купил кто-то очень большой (гораздо больший по объему фонд, фонд-стратег, фонд-инвестор, фонд владения).
Зеленая линия - распределение суммы оборотов АДР  11.62 млрд. рублей (нормировано для удобства графического сравнения на величину 21.2 млрд. рублей) по индексу ММВБ. Видно, что и в Лондоне некий «индексный фонд» проводил операции строго по индексу, но с выпадением некоторых эмитентов. Почему-то не покупал Газпром, Татнефть, Сургутнефтегаз, Алроса и ИнтерРао (и мелочь всякую тоже). Купил много Роснефти. Примечание — в основную торговую сессию АДР много покупали Газпром (может показалось :) ).

Теперь основной вопрос! Что было на постторгах в пятницу 21.09.2018?
Гипотезы:
1. Новый индексный фонд закупился на означенную сумму.
2. Старый индексный фонд все продал и вышел из РФ.
3. Переброски объемов между старыми фондами по причине ребалансировки индексов, санкций...

Мои мысли.
1. Российские фонды так не работают. Они просто купят что нужно в основную сессию.
2. Буржуйские спекулятивные фонды выходят, это факт. Может маленький спекулятивный фонд все продал крупному буржуйскому фонду-стратегу.
Примечание. Буржуи купили 45% акций Сбербанка, из них только 4-6% находятся в публичных фондах, которые покупают/продают и еще чуть-чуть поют спекулируют :). По остальным эмитентам, думаю, то же самое.
3. Почему все же неравномерно по индексу прошли постторги в АДР, может это Сургут-ГП свой индексный фонд замутили.

И теперь по поводу фондов-спекулянтов, данные на пятницу 21.09.2018.
Аномально большие объемы на постторгах ММВБ 21.09.2018. Что это было?
Это данные по фондам-спекулянтам. Видно, что был небольшой отток денег  и перекидки между фондами (выделено цветом). Крупные фонды-стратеги инфо о себе и своих действия не публикуют.





12 Комментариев
  • НеоМэн
    25 сентября 2018, 12:10
    Так какой у вас вывод по дальнейшему движению рынка?
    • Павел Град
      25 сентября 2018, 12:21
      НеоМэн,  вывод один: рынок покупают частями. В начале лили Сбер, теперь берут!
      • НеоМэн
        25 сентября 2018, 12:26
        Grad, вывод про дальнейшее движение, а не про текущую ситуацию :)
        • Павел Град
          25 сентября 2018, 13:33
          НеоМэн, пока растем!
          • НеоМэн
            25 сентября 2018, 13:42
            Grad, ага, сегодня вторник…
            • Павел Град
              26 сентября 2018, 10:18
              НеоМэн, Шутник.

              Я ставлю на рост Сбербанка, 5-я восходящая на месячном ТФ, предполагаю, что 4-я коррекционная на месячном ТФ закончилась.

              Не на рост рынка в целом, а конкретно Сбербанка.
  • Активный Инвестор
    25 сентября 2018, 12:20
    20-го закрылись фучи, потом режим Т+2 и поставка
      • Активный Инвестор
        25 сентября 2018, 12:32
        AntiTrader, поставка в Т+2 растягивается на 2 дня. Объемы в тех бумагах, где срочка хорошо расторгована. А про АДР просто посмотрите на АДР Сбера в Лондоне, там объемы такие на уровне 10 долларов, что никакие Аукционы Закрытия на МБ просто рядом не стояли…
          • Активный Инвестор
            25 сентября 2018, 13:31
            AntiTrader, 
            21 числа прошла поставка акций по исполнению фьючерсов
             вам не акции поставили, а контракты Т+2, и вы два дня еще можете их торговать
            Но почему по индексу, почему так много, почему на постторгах?
             потому что столько фучей накопили за квартал и не сумели или не захотели перекатить. А хеджились они многие именно индексом против портфеля акций.
            А на посторгах, потому что там они диктуют цену закрытия, она для них важна

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн