Конечно это актуально не для всех, но все-таки ради интереса: можно раскодировать чужую стратегию, зная сделки и время их совершения?
Если расшифровывают сложные коды в криптографии, то, наверное, можно. В ЛЧИ, вроде, выкладывают сделки, также Брокер имеет сделки любого трейдера. Интересно, кто-нибудь пробовал это сделать?
Как от этого защититься?
1. Можно добавить (разбавить) другие стратегии (пусть не такие прибыльные), чтобы запутать.
2. Можно выводить прибыль на другие счета, чтобы эквити искусственно снизить (правда, при желании Брокер может это зафиксировать).
3. Можно три года на ИИС торговать, а потом вывести деньги на другой счет.
4. При дискреционном подходе, наверное, «они» не смогут расшифровать, так как и сам трейдер не сможет толком рассказать свой код. Иногда сами трейдеры не скрывают свои сделки, но мало желающих идти следом (У.Баффет).
«Они» могут и не расшифровывать, а тихо повиснуть на хвосте: на Си или Ри и не заметишь. На низколиквиде будет видно.
Самое главное, не стоит делать по 100% три года подряд, — засветишься: достаточно и 30-40% (с просадочками 20-30%): это позволит остаться в тени.
Мне, конечно, далеко до этих проблем, но надо готовиться заранее… Хм.
Ну есть график цены, есть список трейдов (сигналов), по мне так расшифровать торговую стратегию ничем не легче, чем намайнить свою стратегию, намайнить даже легче — там тебе надо найти любую, а не конкретную.
Можно на одном терминале анализировать и торговать, а на другие свои терминалы копировать- по очереди на разные. Ну и, если ботов держите на ВПС, можно туда забрасывать ограниченные по времени версии. Это касаемо МТ4. Вроде новые билды не позволяют декомпилировать исполняемые файлы. По поводу стратегий- если математическая- запросто можно разгадать. Если индюковая- то не всякого нестандарного индюка можно перепридумать вновь.
Какова вероятность раскодирования ТС в которой к примеру 70-100 переменных и спредов, да ещё каждая может обладать своим оптимальным периодом от 2 до 100? Проще сервис автокопирования подключить, или взломать компьютер пользователя для получения исходников )
Стратегии расчитаны суперкомпьютерами еще в 2000ных, комиссии-спреды есть та планка регулирующая «игру», страх за тайну стратегии признак новичка на рынке.
Нада будет вас взломают через софт брокера или троянами, при желании проблемм нет вообще. Только делать это никто не будет — незачем…
Посмотрите на это с другой стороны. Вы — крупный брокер. У вас 1 млрд собственного капитала. У вас, скажем, 30 млрд клиентских денег. В среднем клиенты торгуют, дай бог, в ноль. Допустим появляется клиент, нашедший грааль со 100% годовых. Следовать за этим клиентом на клиентские закон не позволяет. На свои — пожалуйста. НО… есть риск того, что эти 100 закончатся внезапно и будет потеря собственного капитала, что чревато либо нагоняем от акционеров либо выходом из бизнеса. Плюс ко всему — ликвидность. Почти наверняка 100% граального клиента на собственном капитале превратятся, дай бог, в ноль. А с 30 (или более) млрд клиентских можно смело собирать до 30% годовых в виде комиссионных с плеч, шортов и пр. Как ни странно, вы с крутым результатом неинтересны брокеру с точки зрения копирования ваших сделок. Другое дело — продавать копирование ваших сделок другим клиентам и брать за это комиссию:)
Sergey Pavlov, Ага + я не вижу особой разницы между отбирать акции с будущим безоткатным ростом, отбирать ПАММ-счета, которые будут хорошо себя вести в будущем, тайно следить за эквити клиентов и отбирать граали.
Так с другой стороны посмотрите. Вот есть журнал сделок, и что из него можно вытащить, кроме примерных представлений о стиле торговли. За двумя сделками могут стоять расчеты по формулам на 5 страницах или ХФТ, которых вы никогда не обгоните. Еще нет такой важной информации, как риск. Там позу набрали на 10%, а у вас уже маржин-колл.
Копирование сделок со стороны брокера. Встает нетривиальная задача предсказать клиентов, у которых в будущем будет прибыль. Предоставление брокерами услуги автоследования намекает, что им самим это (втихую копировать клиентов) не интересно.
А вот информация о состоянии нескольких десятков тысяч счетов и чего в них происходит, плюс сводная информация – куда хомячки ломятся – это вещь. В том числе и поэтому задача каждого частного трейдера — поддерживать разнообразие брокеров — разбить базу на большее количество частей.
Если не предполагать из каких «кубиков» собрана стратегия, то не получится т.к. многовариантность.
Как правило торгуется пакет из минимум десятка стратегий и сложно будет выделить сделки одной.
Если используются кубики типа «черный ящик», например, если используются алгоритмы машинного обучения, это также не позволит восстановить т.к. слишком уж они «черные».
Так что проще разработать свою.
Зачем расшифровывать, можно же просто роботов прилипал поставить до полной неэффективности стратегии или сигналы продавать, поэтому долгосрочно спекуляции проигрывают инвестициям.
Московская биржа начинает торги расчетным фьючерсом на акции индийских компаний 25 февраля 2025 года Московская биржа начнет торги фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF...
Маркет-мейкером по акциям ПАО «Ламбумиз» стал «Юнисервис Капитал»
С 19 февраля цену и ликвидность акций ПАО «Ламбумиз» начинает поддерживать инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соответс...
России начали массово банкротиться застройщики, — пишут Известия
В Екатеринбурге скоро станет банкротом ранее связанный с ПИК застройщик «Стройпроект групп». Он был одним из лидеров отрасли в Све...
Страны ЕС согласовали новый пакет. По алюминию удар. Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России, который стал уже 16-м по счету. Черный список включает запрет на импорт первичного алюмини...
Готовый к отправке блок рекуперационного теплообменника
В составе теплообменник «водонефтяная эмульсия -товарная нефть» с площадками обслуживания, с наружным и внутренним антикоррозионным покрытием...
РТС (индекс, фьюч). В зоне продавца, будут лить вниз #РТС . Фьючерс на Индекс РТС (контракт 03-25)
#СРЕДНЕСРОК
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️долгосрочно - пришли в зону продавца с не...
📄 АФК Система – в чём проблема компании? Инвест. компания переживает не лучшие времена – рекордная ставка, высокие долги, спасение Сегежи и проблемы у основного актива, генерирующего денежный поток – ...
Прогноз XRP. Трамп запостил у себя в соцсети статью про офигенность Ripple
Трамп запостил у себя в соцсети статью про офигенность Ripple#XRP скорректировался до зоны поддержки. Пролива не было, был...
Двойной алюминиевый удар! Свежие облигации РУСАЛ 1Р12 [в юанях] и 1Р13 [флоатер] Алюминиевый гигант всея Руси снова размещает сразу два выпуска — как и в прошлый раз. Шоб, как говорится, два раза не в...
Нада будет вас взломают через софт брокера или троянами, при желании проблемм нет вообще. Только делать это никто не будет — незачем
Так с другой стороны посмотрите. Вот есть журнал сделок, и что из него можно вытащить, кроме примерных представлений о стиле торговли. За двумя сделками могут стоять расчеты по формулам на 5 страницах или ХФТ, которых вы никогда не обгоните. Еще нет такой важной информации, как риск. Там позу набрали на 10%, а у вас уже маржин-колл.
Копирование сделок со стороны брокера. Встает нетривиальная задача предсказать клиентов, у которых в будущем будет прибыль. Предоставление брокерами услуги автоследования намекает, что им самим это (втихую копировать клиентов) не интересно.
А вот информация о состоянии нескольких десятков тысяч счетов и чего в них происходит, плюс сводная информация – куда хомячки ломятся – это вещь. В том числе и поэтому задача каждого частного трейдера — поддерживать разнообразие брокеров — разбить базу на большее количество частей.
Как правило торгуется пакет из минимум десятка стратегий и сложно будет выделить сделки одной.
Если используются кубики типа «черный ящик», например, если используются алгоритмы машинного обучения, это также не позволит восстановить т.к. слишком уж они «черные».
Так что проще разработать свою.
особенно здорово расшифровывать, если торговая позиция состоит из десятков-сотен автономно управляемых мини-позиций, состоящих из 1 лота.
1. Я в лонг?
2. Я крою шорт?
Это не говоря о комбинациях…