Опционщики, научите линейщика-системщика! (версия 2)

Всем привет!
(модератор, перенеси плз в Опционы, по-прежнему невозможно туда писать напрямую:))

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/491570.php был вопрос для одной из систем. Теперь вопрос по второй системе :)

Задача:
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, ETF. Сигналит редко(7-10 трейдов в год), в среднем ~55% прибыльных трейдов. Трендовая. Время в позиции — примерно сутки. Есть переносы через ночь, а часто и через выходные. Тейка в процентах нет.

Для упрощения задачи можно сказать, что система выдает сигналы только купить на закрытии дня, и потом закрыть позицию по закрытию дня. Ну и стоп ясен уже при входе в позицию.
Вопросы:
1) Какие альтернативы тупому лонгу базового актива есть в опционном мире? Продажа вертикального спреда? покупка опциончиков ?
2) Есть ли смысл бороться за фиксированый стоп? с помощью чего-то похожего на вертикальный спред(продажа)? (в линейном варианте гэпы — риск)
3) Есть ли возможность дополнительно заработать на падении волатильности? Какие опционы для этого брать ?
0) Стоит ли вообще заморачиваться с опционами в данном случае? Есть ли возможность извлечь доп прибыль(см. 3-4) и/или снизить риски ?

Спасибо!

опционы алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

10 Комментариев

_sg_
11 сентября 2018, 21:42
У меня такой же вопрос всегда возникал.
Я интрадейщик.
Дни бывает разные.
Поэтому ломал голову как в этом случае снизить риски в убыточные дни при помощи опционов.
Речь идет только о снижении рисков, не о максимизации прибыли. Хочется гладкой эквити добиться, пусть засчет снижения прибыли.
Ответа не нашел.
0
А. Г.
11 сентября 2018, 21:44
Аналог лонга — покупка колла со страйком, ближайшем к текущей цене и сроком погашения через 20+ дней, аналог шорта — покупка пута с тем же страйком и сроком. Плюс — меньше ГО, минусы — безрисковая ставка против Вас и ликвидность.
+2
FZF
11 сентября 2018, 22:23
Трудно сказать что-то конкретное. Потому как:
— подбирать надо опционы под конкретную стратегию которую понимаешь. (для этого надо понимать вашу стратегию и иметь опыт работы по ней)
— В торговлю добавляется еще одна координата — волатильность. И ее изменения приносят прибыль или убытки не меньше чем движение базового актива. Поэтому, в каждом конкретном случае опционная позиция будет строиться с учетом волатильности на текущей момент и возможных ее изменений.

Но в любом случае, это стоит изучать и пробовать. Поскольку это совсем другой уровень управления рисками (возможность уменьшения рисков) Скажем так, при вашем среднем ~55% прибыльных трейдов. Это будет 55% прибыльных 44 нейтральных (в основном прибыль в несколько копеек) и 1% убыточных (с ограниченным убытком)
+1
Тимофей Мартынов
11 сентября 2018, 23:20
перенес
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...