Опционным мэтрам. Вопрос типота.

Извините за абстрактный вопрос.

07.09.2018 23:25:01

Могу ли я получить убыток на экспирацию 13092018 более 3250 рублей?
Могу ли я получить убыток закрыв позицию до экспирации более 3250 рублей?
Если да — то в какой ситуации.
Спасибо всем ответившим.

опц

baron_samedi

Тверь

4 742

с 7 мая 2015

11 Комментариев

Дмитрий Новиков
07 сентября 2018, 23:55
Это ПО не корректно рисует календарные позиции.
+3
Стас Бржозовский
08 сентября 2018, 00:18
Опционный метр нелинеен очень. И календарями вечно озабочен!
1) Можешь. Ближайшая экспирация проходит на страйке 107500, вол дальнего опциона падает до нуля.
2) Можешь. В понедельник с утра не двигается ни ба, ни цена дальних опционов. А цена ближних двигается и они стоят миллион за штуку)
+4
- baron_samedi
  08 сентября 2018, 15:22
  Стас Бржозовский,
  1/ на этот вариант есть план. Будет не смертельный убыток.
  2/ на этот вариант тоже есть план. Будет не смертельный убыток.
  Нужен еще какой -нибудь сценарий, а то вдруг я что-то не предусматриваю.
  0
  - Стас Бржозовский
    08 сентября 2018, 15:53
    baron_samedi, больше нету)
    0
    - baron_samedi
      08 сентября 2018, 16:37
      Стас Бржозовский,
      ужас.
      Вам доверяю,
      но опасаюсь, что что-то должно быть — для таких как я…
      0
victorfk
08 сентября 2018, 00:22
Попробуй кнопочку «вот иф» в ентом калькуляторе.
+1
---
08 сентября 2018, 00:23
Макс убыток может быть: (17500-14700)*2 + 820*4 = 8880,
отсюда вычитаем временную стоимость четырёх колов страйка 107500 на 13.09.09. Её программа считает на сегодняшнюю волу. Примерно они будут стоить 5000-6000. Итого макс убыток может быть в точке 107500, 13.09.18, примерно 4000 п или около 5500 руб. по сегодняшнему курсу доллара.
+1
Борис Боос
08 сентября 2018, 00:44

желтеньким — в случае падение общей волатильности аж на 10, максимальный убыток в этом случае около 4300
заработаете, если рынок продавит 104 уровень и полетит дальше вниз. вверх заработать, думаю, будет очень сложно

0
- Федор
  08 сентября 2018, 01:08
  Борис Боос, подскажите что за софт, программа, у вас?
  0
  - Борис Боос
    08 сентября 2018, 01:21
    Федор, http://docs.itglobal.ru/display/OWS/Option+Workshop
    0
    - Test
      08 сентября 2018, 09:50
      Борис Боос, спасибо.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний

Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного размещения «ФосАгро» с высоким юаневым купоном. ⚙️ АФК...

Финам Брокер

18:44

Дезинфляция в еврозоне и стагфляция Британии: кому сложнее из ЦБ

USD/JPY торгуется около 156.70 в среду, прибавляя 0.53% за день, и это движение выглядит не столько “про доллар”, сколько “против иены”. Ключевой триггер — сомнение рынка в том, что...

Tickmill

16:31

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...

Газпромбанк

16:19

Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?

Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Глобальные цены от США до России и Китая...