05 сентября 2018, 13:11
Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин
Сегодня проанализируем парный трейдинг на самых распространенных сырьевых активах: Нефть, Газ и Бензин
Для сравнения возьмем котировки с начала 2018 года и закачаем из в систему для анализа.
Первая пара будет Нефть против Бензина (активы которые торгуются на рынках США и номинированы в долларах)
Получаем вот такой спред:
Далее, необходимо построить диаграмму распределения
Ну и в завершение с помощью функции регрессия получаем графи по которому мы будет торговать данный спред. При максимальном отклонение вверх, будем продавать пару, при возврате к нулевому уровню фиксировать позицию
Аналогичную процедуру проделаем для пары нефть против газа
В итоги получаем две пары, которые можно торговать уже сегодня.
Для сравнения возьмем котировки с начала 2018 года и закачаем из в систему для анализа.
Первая пара будет Нефть против Бензина (активы которые торгуются на рынках США и номинированы в долларах)
Получаем вот такой спред:
Далее, необходимо построить диаграмму распределения
Ну и в завершение с помощью функции регрессия получаем графи по которому мы будет торговать данный спред. При максимальном отклонение вверх, будем продавать пару, при возврате к нулевому уровню фиксировать позицию
Аналогичную процедуру проделаем для пары нефть против газа
В итоги получаем две пары, которые можно торговать уже сегодня.
2 Комментария
iuiu06 сентября 2018, 13:42а если разойдется еще больше спред? малый период сверху показан, чтобы понять, что риски минимальны. И в каких пропорциях контракты покупать, тоже же не очень точно будет?0
Павел Свистов22 июля 2020, 12:400
Судя по ценами дальних офз, и то, что растет именно 238 становится ясно, что дурачки из акций решили «по-быстрому +50% сорвать» и дальше в акции убежать, вот они после 20 декабря удивятся своим «красн...
Joker, я что лох по твоему не знаю как програмки пишутся? Расходов ноль, рисков ноль. Вся выручка считай в карманы идет и нехер мне тут плакаться. Лохотронщики
Бочаров Михаил, на работу тебе нашёл плакат
17:19
SP65, зачем заранее? Пусть все, кто хочет наберут валюты за дорого, а потом и вниз.
купил Сбера в лонг, теперь порастем точно
17:18
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре 2024г вырос на 6,2% до 95,7 млн чел — Росавиация Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре вырос к аналогичному периоду 2023 года ...
обращают внимание что идет перелив из префы в обычку
17:14
щас цб поставит курс на выхи по 108 и все коррекция на смарку
🚀 Мы начинаем строительство GloraX Новинки в Нижнем Новгороде! Мы в GloraX не только успешно завершаем строительство и вводим в эксплуатацию наши проекты в срок, но и активно стартуем с новыми! Сегодн...
Сергей Хорошавин, Добрый вечер! При пробое 124 к 129-130