K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 30.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 30 недель торгов.



Результат прошедшей недели:



Cписок участников, которые когда-то были с нами:

1. Борис Литвинов (снялся с соревнования);
2. Михаил Забураев (снялся с соревнования);
3. Mr Gold (снялся с соревнования);
4. Вот Так (снялся с соревнования);
5. BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
6. Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
9. qwerty (снялся с соревнования);
10. Юрий К. (5 недель отсутствовал);
11. Евгений Межов (снялся с соревнования);
12. TKC Partners (5 недель отсутствовал);
13. GoodBargains (5 недель отсутствовал);
14. Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
15. ALANES (бойкотировал систему подсчета по ROE)
16. Algo Trader (дисквалифицирован по итогам голосования).

Discovery не пишет уже 3 недели, еще 2 недели ждем и придется «похоронить» еще одного нашего бойца, что не хотелось бы конечно, наш Алёша итак уже сильно огорчен...

Кстати вот он и сам, по крайней мере, добрые люди говорят, что похож =) :





Неделя была просто огонь, очень много изменений. Советник вылетел из пятерки лидеров со своими лонгами Магнита и Мосбиржи. Ворончихин и АнтиБаффет нереально поднялись на движухе в Сишке. Давно наблюдая за Ворончихиным я понял, что он любитель ловить волатильность, мой АнтиБаффет работает по такому же принципу, только я не поймал движение на неделе с 09.04.2018, а он поймал. Нужно признать, что его роботня конечно по круче будет моей на текущий момент, но мы еще подведем окончательные итоги в конце года. Правда, уже сейчас можно смело судить, что АнтиБаффет и Ворончихин будут идти по рынку где-то очень рядом, уж больно у них принципы работы идентичные.

Эквити АнтиБаффета (без реинвестирования), скоро пойдем покорять новые вершины:




А вот это график путов RI 112 500 со среды на четверг:




В то время, когда Сишный АнтиБаффет сделал 16,3% в среду при риске 2% на сделку, в опционах на этой же сделке можно было бы поднять в 10 раз больше относительно взятого риска, т.е. на 2% купленных от депо путов можно было бы в тот день заработать 20,0%. 

Разница во фьючах 16,3% против прибыли на опционах 20,0% на самом деле не значительная, но нужно учесть подход к рискам — у фьючей этот риск линейный, цена падает-стоп прошивает-поза закрывается, а у опционов чтобы потерять 2% в среду, нужно было досидеть до экспирации четверга, а смысла в этом никакого не было, значит я мог смело купить опционов в среду на 4% от депо, чтобы закрыть по определенному уровню достижения лося на сишке, и это был бы убыток порядка 2% на сделку, как и у Си. Но от 4% купленных опционов я бы уже имел не 20%, а 40% прибыли за один день. Именно здесь кроется превосходство опционов над фьючерсами — их доходность, минимум, в 3 раза выше при том же уровне риска! Это просто математический грааль. Проблема одна — в ликвидности. Фьючерсы Си конечно же в разы ликвиднее опционов в Си и в Ри, да и потом хотя Ри и повторяет в основном динамику в Си, но иногда бывает болтание возле нуля Ри при росте Си, когда индекс ММВб растет одновременно с Си. Это минус. Но таковы реалии российского фондового рынка, кроме Ри и Си торговать здесь больше нечего и приходится подстраиваться под то, что дают.

Не уверен насчет публикации на следующей неделе — скорее всего буду в отпуске, но вы все-равно присылайте результат, потом как-нибудь постараюсь опубликовать задним числом.

Всем удачи!

Индекс:



Рупий:



Вола: