Плечи, проскальзывания, иллюзии

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:

































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

Вот так при тэйк-профите 500 пунктов:

































Это, конечно, не грааль, но 58% годовых это весьма симпатишно. А вот так получается при ТП=250 пунктов:

































148% годовых. Это прям очень даже хорошо. Тут я поддался эмоциональному соблазну… как я быстро выйду из просадки, как быстро стану независемее всех независимых и тд. Благо ум говорил одно: что-то здесь не так. Не может быть так хорошо.

Проверил всё — ошибок не нашел. Ладно… встроить эти тэйк-профиты в торгующий алгоритм нетрудно.

Думаю… дай-ка проверю… а при каких проскальзываниях я это всё считаю. Понимаю и помню, что расчетные проскальзывания у меня всегда стоят, но какие — пойду гляну. Смотрю и вижу 0,00%. Вот и привет. Начинаю наращивать издержки. При 0,02% на сделку для ТП=500 получилось так:
































Уже 44% вместо 58%. При 0,04% так:
































А при моих рабочих 0,1% издержек на сделку выходит вот так:
































Приплыли. С вариантом ТП=250 пунктов уже при 0,02% издержек имеем такое:

































При 0,04% всё и закончилось для этого варианта:
































Рабочие 0,1% издержек на сделку убивают делают эту скальперскую торговлю по тренду отменным сливатором:

































Почему такая лажа? Потому что стали частыми сделками. Без промежуточной фиксации по тэйк-профитам в среднем была одна сделка в неделю. При ТП=500 пунктов стало 3 сделки в день, а при ТП=250 пунктов стало 13 сделок в день.

Значит и исходный вариант я посчитал неверно. С рабочими 0,1% издержек на сделку будет не 35% годовых, а 25%:

































Что вполне адекватно и тоже симпатично. Прощайте очередные граали, торгуем дальше, терпим, ждем выход из просадки.
Почему 0,1%? Посмотрим на стакан:


















Войти/выйти в/из сделки будет стоить при 100 контрактах порядка 5-6 ш.ц., что равно 0,05-0,06%.

Теперь посмотрим на мой улучшенный рабочий вариант с точки зрения плеч. Можно ли и до каких плеч оптимально в это играться.



































Получается, что оптимальное плечо это 5 с точки зрения среднегодовой доходности. Но нельзя при этом забывать о просадках.
Средняя просадка от плеча:

































Средняя просадка нарастает почти линейно, а вот наихудшая просадка нарастает нелинейно:


































Т.е. разгонять счет за годы по такой системе с пятым плечом можно, но это в моменте будет почти полный слив имеющихся денег.
Ремарка: плечо реинвестируемое. Собственно, более пятого плеча и не получится, ибо это 20% ГО, которое может стать и 30% запросто.

Еще пара картинок. Зависимость доходности от средней просадки:


































Зависимость доходности от наихудшей просадки:


































Эквити с первого по пятое плечо выглядят так:

































Такие дела. 
От скуки продолжаю телеграмить: t.me/algoinvest
Некоторые картинки складываю в инстаграм: instagram.com/algoinvest
Не подписывайтесь, а то я могу начать околорыночить:))