Система Романа Андреева. Личный опыт

Всех приветствую!!!

Год назад решил поторговать по системе РА. По тем самым табличкам которые он выкладывает каждое утро.

Кто не в курсе с правилами системы можете более подробно ознакомиться в его блоге.

Теперь считаю для себя обязательным поделиться накопленным опытом, думаю, это будет полезно в первую очередь новичкам. Ну и если более опытные трейдеры начнут бросаться каками в комментариях, буду польщен. =)

Хочу обратить свое внимание на один нюанс. Одно дело — торговая система и совсем другое — эта торговая система в моих руках. =)

И так пару слов об особенностях моей реализации:

Я выбрал 4 инструмента для торговли: Gold, Si, SBRF, MTSS. Размер одной позиции 4 фьюча. А 4 фьюча — это примерно 25% от моего счета. т.е. такой вот риск-менеджмент. 

Акции торговал через фьючи, что в свою очередь создавало проблемы с точками переворота, т.к. перевороты в табличке давались по стоимости акций.
В Результате Акции не дожили до конца эксперимента) Но сразу скажу, что результат и там был в прибыль.

Система РА предполагает, что переворот происходит, если день закрывается за уровнем переворота. Но после наездов на бизнес Евтушенкова и похода МТС на -7 за час, решил для себя что лучше стоп-приказ выставленный чуть выше или ниже уровня переворота.

С одной стороны я тратил 5 минут утром на смещение позиций и спокойно мог заниматься своими делами, с другой мои позиции зачастую давали расхождения с системой. И приходилось самостоятельно принимать решение — остаться в разрез системы или перевернуться в систему.
В принципе, это была проблема №1. 

Вторая проблема, это частые запилы. Когда инструмент неделями находится во флете и ты два — три раза переворачиваешь позицию с убытком(как правило не большим, до 1%). И тут мы вернемся к проблеме №1. Из-за отложенных стоп-приказов перевороты в такие моменты будут чаще чем у системы. Как результат начинаешь урезать позицию или ограничивать границы флета стоп-приказами, самое страшное это начать надееться на откат рынка к значениям предыдущего дня и не перевернуть позицию. Как результат вы пропускаете выход из боковика. Я всегда старался стопился! Да! упускал ряд сильных движений, и было очень обидно, но хотя бы не терял на них.

Подведу итоги:
Прибыль по Si c 4 контрактов 23 т.р., что по моим оценкам примерно 9-10%

прибыль по Gold 17 т.р. примерно 5-6% Вот как пример, упустил поход золота с 1260 на текущие значения и статистика подпорчена =)

Считаю систему рабочей! Для меня это не обсуждается. Новичкам рекомендую! Для повышения трейдерской дисциплины самое то. 

Что касается прибылей, тут каждый решает сам, 7-10% на одном фьюче, с низким уровнем риска и затратой времени 15 минут в день я считаю очень прибыльной стратегией.

Что касается меня лично, пока в раздумьях, из-за работы нет времени и на 15 минут в день. И честно говоря постоянные перевороты изматывают… Продумываю вариант формировать портфель Газпрома и ему подобного шлака в долгую. Как индикатор для увеличения позиции хочу использовать переворот системы в лонг. Буду анализировать этот подход. 

На последок табличку с результатами(на основании вариационной маржи) по инструментам: