17 июля 2018, 10:21
Что-то Газпром задержался на вершине - пора в коррекцию)
Решил немного поспекулировать «нашим достоянием». Продал. Не акции, фьюч GAZR-9.18. С технической точки зрения, считаю, что фьючерс готов к небольшой коррекции. Продал от 14100 со стопом на 14300. Очень может даже двойная вершина реализоваться. Посмотрим. Жду в районе 13700…
Зачем море черным назвали, они тогда не знали, что на танкерах 70 годов Роснефть будет свою продукцию по нему перемещать.
Sergei, опасно имхо.
Роман Бабанин, самому жалко тратить время, но вот мой хороший приятель, топовый финансист, прикинул к носу и получил в парадигме гражданской экономике не рост, а ессно падение ВВП, ежели оттуда отч...
Специалистов по шорту обновили перед допкой.
ИМ, Не верится в это, чтобы ФНБ в суборды
И еще, к пятнице. Для Набиуллиной, видимо, несть пророка в своем отечестве. А тут голос из Базеля. И вот он вполне может отозваться в ея голове — не трогай ставку, женщина!
Виктор Мордкович,
Будет поддержка своих своими — депутаты — слуги народа, Президент их гарант, гарант ВЫбрал главу ЦБ, депутаты согласились, теперь нехорошо поступают включая заднюю — их удел...
Абросимов Павел, ну ждите..., а мы покупаем сейчас.😉
Экспортерам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом им для исполнения обязательств в иностранной валюте — Интерфакс. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в Рос...
Спасибо кукл, полна коробочка шорта. 547,5-530 закрываем
Поскольку шортить дивидендную бумагу во время отсечки, как правило, бессмысленно, напрашивается простое решение - зашортить фьючерс на нее. Почему же все так не делают и в чем здесь хитрость?
Ответ на ваш вопрос достаточно простой. Проблема для заработка предложенным образом ограничена самой стоимостью фьючерса перед отсечкой. То есть зачастую в день отсечки сам фьючерс на бумагу стоит дешевле как раз на тот самый размер предполагаемого дивиденда. Соответственно, на следующий день, когда акция открывается с гэпом вниз, фьючерсный контракт практически не изменяется, так как в нем уже давным-давно всё заложено. Подобная ситуация называется бэквордацией, когда базовый актив стоит дороже, чем фьючерсный контракт на него.