Про системный и несистемный подход

Про дейтрейдинг на NYSE.
   
   Недавно узнал, что мой подход к торговле называется дискреционный трейдинг, т.е. я подхожу к каждой ситуации индивидуально. Этот подход, своего рода, противоположность системному трейдингу, где все ситуации оцениваются под одну гребёнку, что, как минимум, странно. Давайте разберёмся, что такое системный трейдинг. Ситуация оценивается по графику и приравнивается к некоторому шаблону или набору условий. Всё это выстраивается в некий чёткий алгоритм с порядком действий, набором условий и т.д… И вот у меня вопрос — как это может работать, если две графически схожие ситуации, подпадающие под одни и те же условия некого алгоритма почти всегда будут иметь разный состав участников и их настрой? Просто вдумайтесь в это! От чего будет дальше меняться цена? Разве от того, что мы что-то где-то пересекли или чарт выстроился в какой-то паттерн? Нет конечно. Расти мы будем, потому что кто-то будет хотеть покупать и этих “кто-то” будет больше, чем желающих продавать.
   Можно предположить, что некий графический паттерн будет как раз показывать состав участников и их настрой? Разве что в мечтах начинающих трейдеров ) если бы всё было так просто, то не осталось бы у нас дворников и кондукторов, все бы давно торговали. Чтобы научиться понимать кто сейчас двигает ценой и уметь прогнозировать их действия наперёд нужны тысячи часов тренировок. Ничего графический паттерн не показывает, если только он не совпал с реальной ситуацией. Это как раз те случаи, когда все видят как паттерн сработал.
   На самом деле реальной статистики эффективности какой-либо графической формации или приёма вроде пробоя какой-то линии ни у кого нет. Все, кто начинает это использовать, просто верят на слово другим таким же. Чтобы собрать подобную статистику хотя бы по одной формации понадобится пара человек, и чтобы они полгода, каждую сессию сидели и отлавливали эти ситуации в моменте, потому что выделять их потом ещё сложнее. Всё что у вас есть — это обман зрения. Вы видите сработавший треугольник, но не видите ещё три, что не пошли, потому что они теряются на графике, без продолжения вы их не выделяете как ситуации, которые подошли бы под ваш алгоритм. Однако всё меняется, когда вы начинаете это торговать. Баланс счёта не обладает недостатками вашего зрения, и статистика начинает показывать реальную эффективность подобной стратегии. В итоге, на бумаге как бы работает, на деле — нет, и непонятно почему. Ещё как понятно — на бумаге тоже не работало, просто вы неправильно эту “бумагу” делали, или вообще не делали.
   Если вы просто сядете и хорошенько подумаете, то поймёте, что статистики работы каких-то чётко формализованных систем вы даже не встречали нигде, если мы говорим про американскую фонду. Вы не видели трейдеров, заработавших на каких-то паттернах. У вас нет никаких реальных данных об эффективности того, чем вы пытаетесь пользоваться. И самое главное — даже гипотетическую работоспособность таких систем не получится объяснить логически, чтобы потом, используя эту логику, тратить время и средства на тестирование.   

   Старое видео, в продолжение темы.