Иван Файртрейдов
Иван Файртрейдов личный блог
11 июля 2018, 22:22

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком

гамак и цены на металлы



и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...

7 Комментариев
  • Andrey
    11 июля 2018, 23:23
    Хорошая работа. Выложите пожалуйста файл на облако для скачивания, думаю многим будет интересно
  • Albert Rudolfovich
    11 июля 2018, 23:42
    а если умножить на индекс бакса?
  • Silent Hamster
    12 июля 2018, 00:58
    Согласен, интересная коинтеграция! А еще проводили исследования в других секторах, кроме металлов?

  • Саша Пушкин
    12 июля 2018, 01:50
    Бкс давно об этом говорит. Инвест идея у них уж месяц как. Но ваш синтетик позволяет наглядно оценить. Хорошая работа
  • Анжелика
    12 июля 2018, 09:53
    а если sint опуститься до гмк?
  • Сергей Шадрин
    12 июля 2018, 11:12
    Я полагаю, что синтетик следует пересчитать. Доля Меди в производстве ГМК по 2016-2017 г.г. примерно составляет 60-65%, никеля 35%-40%, остальное в пределах 1%. График будет другой, его интересно посмотреть.
  • Иван Иванов
    12 июля 2018, 16:05
    входить только одним ГМК? А вторая часть спреда?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн