не хотел, но пришлось

Детская математическая задача поставила в тупик трейдеров (шутка). https://smart-lab.ru/blog/470841.php

 содержание -

«Задачка была опубликована на британском форуме……………… но никто не смог выдать решение. Она поставила в тупик даже специалистов с техническим образованием.  Интерес к ней еще от того, что она не стандартна с математической стороны, и близка к трейдингу.»

«Решать ее графически – методом интервалов – займет достаточно много места.»

Это последний сайт на котором я хотел  бы разговаривать, тем более, что говорить тут просто не с кем. 

Был всего 1 шанс из нескольких тысячи, что именно тут, кто то допрет о том, что выкладывал ранее,

НО!

Похоже мое время не зря было потрачено и мои  «зацепки». Дошло до кого то.

Начну просто

– LogikoMen, совет,

Я помогу тебе  чуть чуть, но в бедующем, не стоит претендовать на  авторство, исходники моего метода частично выложены здесь, есть и другие ресурсы которые более развернуто, освещают вопрос по этой теме, Даты их публикации – пресекут любые попытки кому бы то не было  присвоить себе лавры первооткрывателя в алгоритме рыночных построений.

Единственный человек, кто реально приблизился к решению данного вопроса был О’Нилли.

Он попытался «осознать» свою мысль в первой части «мастерство волн Эллиотта», но ……., во второй части свел свои же попытки к нулю, а в третий части вообще отказался от своей идеи.

И так

««Решать ее графически – методом интервалов – займет достаточно много места.»

Это как раз и самое простое, и единственно верное решение данного вопроса.

Не удивительно, что многие замечают идентичность совершенно различных графиков на различных интервалах времени, но, распространённая ошибка в трактовке этого нюанса – корреляция, сводит их наблюдения к нулю. Совпадения различных графиков в тех или иных построениях принято считать – случайностью.

Просто охренеть – всего 198 рыночных моделей контролируют все рыночные движения  и ни одна рожа за сотню лет так и не смогла найти,  понять и просчитать эти рыночные движения.

И так, любой график — примитивная схема рыночного ценообразования.

Любая рыночная модель это сочетание — Время – волатильнолсть

Время – загадка для идиотов, потому этот вопрос освещать  не имеет ни какого смысла.

Итак — Волатильность

Основная примечательность,

Любой алгоритм должен  не только быть хорошо отлажен, но и иметь несколько вариантов самоконтроля.

Поскольку время неизменно, то

– волатильность,   всегда дублирует себя в своих  проверочных вариантах, на всех  рыночных графиках и в любом  интервале времени и везде у нее одна и та же закономерность в реализации рыночных построений.

198 рыночных моделей развития цены и каждая модель работает свою волатильность в зависимости от того в какой именно фазе находиться торгуемый тобою инструмент.

Сейчас я покажу тебе коррекционную модель в фазе стабилизации рыночного актива и она неизменна для это инструмента уже на протяжении  50-ти лет

– это  3 варианта графика одного и того же рыночного актива ( в настоящее время цена находиться в финальной точке на первом графике в окончании второго (основного) красного треугольника и соответственно мною  показано последующее развитие этих моделей)

Последовательность волатильности на любых графиках всегда одна и та же а именно-

1 график -  «крыло» рыночной модели всегда  равно ½ от ее «туловища»

2 график – (проверочная модель) волатильность «туловища» всегда равна волатильности «крыла»

3 график – (проверочная модель) «туловище» всегда равно 1/3 от волатильности  «крыла»

Их максимальное расхождение за 50 лет не превышает более 0,3% для любого рыночного актива.

Пример,  на выложенном мною инструменте  расчет рабочей волатильности «промежуточных» построений   с выходом к моделям старшего порядка, элементарен,

«туловище» -  его максимальная волатильность не превышает 140п другими словами – поставил 100п профита и он гарантированно окажется в твоей кубышке,

Торгуя «Крыло»  всегда берешь минимум 300п, если «Крыло» в «крыле», то однозначно -400п,

«Добой»  ценовой модели во времени — однозначно хапнешь минимум 600п. и эта последовательность не меняется на протяжении уже 50 лет  максимальный разброс составляет +-80п

(сводная таблица волатильности рассчитанная  в пунктах при построении первичной ценовой модели для иллюстрируемого инструмента)

Стандартное «крыло»       « крыло» в» крыле»      « туловище»   « флетовое туловище»        «добой в крыле»

         0,034                                          0,0429                       0,02477                    0,01215                          0,06216

       0,03583                                       0,04643                     0,02784                     0,01306                          0,07307

      0,03147                                       0,04072                     0,02873                        0,0119                           0,05890

      0,03362                                       0,04005                      0,0236                                                             0,07123

     0,03165                                        0,04707                      0,02529                                                           0,06856

     0,03075                                         0,04503                     0,02477                                                           0,05954

      0,03479                                         0,04356                     0,02188                                                           0,07165

И тд   (погрешность за  50лет составляет не более -+50п и то, в случае реального форс мажора)

   Это лошары могут  уповать на новости, объемы, чудо и прочую дрянь   а те, кто хоть что то понимают просто знают  что и когда именно следует  ждать от торгуемого им рыночного актива.

И ни какая новость или форс мажор не в состоянии нарушить волатильность этого  построения, тем более — сломать эту модель.

Именно потому на графике не редко и возникаю две, три ценовые вершины в редких случаях 4 вершины, но это уже такой сигнал в ценообразовании, что просто капец, (простой пример какао, его долгосрочный тренд был просчитан за 2 часа от начала предстоящей движухи, или та же пшеница и тд, другими словами 288 моих прогнозов и 256 из них отработаны в точки, такой результат хрен кто показывал ранее и хрен кто сможет показать в ближайшие лет 5-7)

На первом графике выделил временные интервалы построения промежуточных моделей – (черные полоски сверху) они  также всегда и везде – одинаковы, их максимальное расхождение настолько мизерное)  что его не стоит даже учитывать., тем более на цене это вообще ни как не отражается, +-0,01%  волатильности и это максимум,  что происходит с ценой в такие моменты если хочешь именно конкретику, то это обычная последовательность 

— основание модели -, это всегда — 100%, последующее промежуточное построение всегда в зависимости от фазы модели,  и составляют либо 75%, либо 125% и в добой в цель  50% от основания модели)

 и на всех инструментах эти интервалы точно также ни когда не менялась на протяжении последних 50 лет.

И если какой то придурок надеется что именно сейчас случиться невероятное и рынок измениться, это его проблемы, потому  именно за счет таких придурков жиреют и ДЦ и брокеры.

Теперь именно числовая зависимость  -

««На побережье стоят три маяка. Первый светит в течение трех секунд, затем он отключается на три секунды. Второй светится четыре секунды и выключается на четыре секунды. Третий светит в течение пяти секунд, затем он выключается на пять секунд. Когда в первый раз все три маяка будут одновременно отключены и когда они одновременно загорятся?»– нет ни какого смысла искать именно числовую зависимость в этом вопросе хоть погрешность и составит 1 день, просто это не нужно, выход в цель с погрешностью 1 день  ни чего не меняет в целом .

 Именно потому, графический ответ настолько прост что нет ни малейшего смысла «выносить себе мозг» математикой (если только не балуешься с роботом, хотя для робота тоже все просто, и в этом случае его просто следует привязывать не ко времени а именно к волатильности. )

Когда же именно они сойдутся во всех вариантах в  единую точку

– вытекает само собой и из текущих построений, и как видишь, они всегда и везде – последовательно – идентичны! и всегда привязаны к конкретной дате! И как сам видишь, эта модельная последовательность прослеживается элементарно!

Первый график – промежуточное построение займет ровно в два раза больше времени от предыдущего перехода (50 лет одно и то же)

Второй график – основное построение начнется когда будет построена первая половина модели — первого графика (50 лет одно и то же)

Третий график – основное построение всей модели закончиться, когда именно первый график отработает половину своей отстраиваемой модели,  а второй график отработает 1/3 до следующего временного интервала. (50 лет одно и то же)

Раз сумел понял трех моментоность (судя по посту), используй любой рыночный актив и всегда получишь один и тот же результат на любом интервале времени и ни разу не где не найдёшь ни единого сбоя в этих модельных построениях, а если таковое произойдет – рынок просто рухнет и торговать тебе уже не придется.

Помимо этих мелочей тебе в миллион раз станет проще уловить и понять моменты корреляции и раскореляции различных инструментов, моменты их однонаправленных движений и главное всегда будешь иметь дополнительный, подтверждающий фактор готовности к развороту текущего тренда или коррекции одного торгуемого инструмента за счет работы другого актива рынка.

PS  забавно знать, что любой чел связанный с рынком просто издох бы от зависти – если бы знал как просто вычисляется не только алгоритм ценообразования но и многое другое.

Гартли, Эллиотту, Ганну(про современных графоманах вообще промолчу)  такое и не снилось, «пошевели «они чуть чуть  мозгами и реально могли бы претендовать на звание « метров» ТА а так – это просто «шпана» в сравнении со мной.

PS 2  Тима– можешь банить, мне тут делать не хера, пояснений, комментариев, разговоров и тд не будет (мальчика предупредил, кое что пояснил,  а главное дал понять, что не стоит в будущем претендовать а первенство в этом вопросе поскольку это единственна и реально уникальная система вынашивалась мною не один год и ее вторичный комплекс проверочных алгоритмов работы просто не по зубам ни одному из спецов ТА существующих на сегодняшний день во всем мире, а те нюансы которые мне поддались, вообще не в состоянии ни до кого допереть кроме автора самого этого алгоритма ценообразования рыночных движений, потому за секунды похерю любые попытки  «схавать»  первенство в этом вопросе)

Основание данного поста послужило именно высказывание LogikoMen

«Интерес к ней еще от того, что она не стандартна с математической стороны, и близка к трейдингу.»

На миг подумал – мальчик допер кое до чего,  трех моментность  ценообразования до моих «наводок» ни разу не освещался ни где и ни кем.

Местная тусовка  мне просто не интересна.  Единственные эмоции от этого сайта и тех кто тут трется — Омерзение, Отвращение, Насмешка.

Чтоб стало более понятно, я откровенно призираю тот контингент кто тут тусуется .

Гламурные ушлепки с интеллектом гамадрилов, откровенные лудоманы и разводилы, собиратели мусора с нета и просто графоманы хоть с техническим, хоть гуманитарным образованием. И ни чего удивительного в том, что тут не осталось ни одного, кто был бы способен хоть что то вразумительное сказать о трейдинге.

Птицеферма   топикстартеров с мозгами павлина, самомнением зашкаливающим любые разумные приделы, способные только распускать хвост, но при очередной заднице  тут же как страус  головой в песок, отмолчаться недельку и снова по кругу. Сборище откровенных идиотов претендующих на элиту трейдинга, которые в реальном трейденге просто – ничтожества.

Убедительная просьба –воздержитесь от комментов, не потому что мне на них насрать, просто заранее знаю что вы протявкаете и читать их мне просто надоело тем более что вякуют в моих постах в основном откровенные дебилы.

И вообще именно мнение вашего сообщества дегенератов  мне – глубоко по хрену и не только потому что я вас откровенно призираю, но и потому что вы даже близко не стоите к моей теме, а мнение откровенных дилетантов мне и откровенно и глубоко  по хрену.

Господа, поймите меня правильно,  это не просто неуважение к Вам, это откровенное и конкретное призрение к вашему сообществу!