Мои итоги апреля

Результаты по отдельным компонентам портфеля и итоговый результат в сравнением с индексом Мосбиржи и «Русским Баффетом» представлены в следующей таблице:



Безусловно лучшим в апреле оказался Si, торговавшийся по принципу «лучше меньше, да лучше». В нем было только две сделки в лонг с плечом: покупка по примерно 60500 09.04, закрытие в тот же день перед клирингом по «фильтру волатильности» (фильтр, призванный уберечь от гэпов против движения предыдущего дня), покупка перед клирингом 10.04-продажа перед клирингом 11.04 по тому же «фильтру волатильности». Ну а 12.04 Si уже закрыл лонг «по системе» и встал в шорт которого не было из-за включенного «фильтра плечей». Потом до конца апреля система искала точку входа в лонг с плечом, но так и не нашла. 
С RI все было иначе: тренд и контртренд попеременно зарабатывали и сливали. 9.04 тренд встретил в почти полном  шорте, а контртренд в лонге больше, чем на половину объема шорта в тренде. Результат соответствующий. Ну а потом тренд медленно спускал прибыль 09.04, а контртренд отбивал убыток того же дня. В результате тренд слил 75% прибыли 09.04, а контртренд отбил чуть больше половины убытка в тот же день.
Ну а провал в акциях Сбербанка, Газпрома и Норникеля вызван «пилами» в них, причем в большом количестве дней в них происходили разнонаправленные движения. Движения в одну сторону в этих акциях были лишь несколько дней апреля, которых меньше, чем пальцев одной руки. В результате почти весь апрель в этих акциях была позиция в стиле Long Short term и большей частью невпопад. Однако больших однодневных убытков не было, за исключением 17.04 (-1.8%), а была куча маленьких дневных минусов (<0.5% по модулю),  поэтому максимум январско-февральской просадки не был превзойден.