Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Мой хороший товарищ и соратник по разного рода разработкам для КВИКа задумал тут одну хитрую идейку.

Наверное, это уже реализовано в каких-нибудь скальперских прогах, но в КВИКе такого не помню. Пока собрано на коленке, как говорится, пришла идея, проснулся, побежал кодить...

Но выглядит как-то так:

Есть мнение, любителям торгануть со стакана, будет весьма и весьма полезно. Я же будут смотреть полезность в качестве дополнительного пинка на подходах цены к границам своего движения.

торговля стакан скальпинг QUIK

QUIK

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

34 Комментария

Krechetov
03 апреля 2018, 05:38
скорее всего зря тратите время… ИМХО
все волфиксы уже придуманы да и они не шибко работают
+3
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 05:41
  Krechetov, возможно, возможно…
  0
qwerty
03 апреля 2018, 06:58
Красиво.
Получились горизонтальные объёмы размазанные по свечам.
0
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 07:08
  qwerty, это не горизонтальные объемы. Это плотность в стакане
  0
  - qwerty
    03 апреля 2018, 07:22
    Sibiryachok, т.е. на графике отображаются даже не исполненные заявки?
    Теперь понятно, а то скриншот мелковат. А глубина стакана большая?
    Отличный индикатор у вас с товарищем получился. :)
    Мне кажется он не только скальперам пригодится.
    0
    - Sibiryachok
      03 апреля 2018, 07:30
      qwerty, это просто срез стакана на на каждый временной момент
      0
Sibiryachok
03 апреля 2018, 07:38
Чем белее участок, тем больше плотность (больше заявок стоит по данной цене)
0
G7 (Gone of seven)
03 апреля 2018, 07:43
А как же качнуть на халяву та?
0
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 07:49
  Makc%, халява развращает
  0
  - G7 (Gone of seven)
    03 апреля 2018, 08:02
    Sibiryachok, но её всегда ждешь)
    Все мы тут из за неё, так или иначе…
    0
    - Sibiryachok
      03 апреля 2018, 08:24
      Makc%, тут есть полезная «халява» в виде толковых мыслей и идей. Но она очень редко всплывает. В основном всякая шляпа от околорыночников.
      +1
Pit
03 апреля 2018, 07:52
Проблема в том, что никогда не ясно, встречный объем — это заминка в движении или отбой.
0
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 08:19
  Pit, дык никто на решение этой дилемы не претендует
  0
Роман Р.
03 апреля 2018, 08:54
штука бесполезная. на текущем интервале ты и так в стакане плотность видишь, а то что было на предыдущем уже не важно. Кречетов прав, в некоторых терминалах есть что то похожее, толку мало. только график засорять будет.
+1
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 08:58
  R_Viktorson, да кроме цены все бесполезно в принципе. Но кому-то помогает.
  0
Константин
03 апреля 2018, 10:46
Sibiryachok, а что даст вам эта информация, как ей распорядиться? вы горячие рыночные данные снова загоняете в исторические временные ряды
+1
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 10:59
  Константин, мне может и ничего не даст, я на другом зарабатываю. Но посмотреть и понаблюдать интересно. Более того, тут 99% сидят и загоняют «горячие исторические данные в исторические временные ряды» и ничего :) Пусть будет для них еще один инструмент.
  +1
  - Константин
    03 апреля 2018, 11:16
    Sibiryachok, ну так то да )) пусть помучаются
    0
- chegeware
  12 апреля 2018, 20:09
  Константин,
  что даст вам эта информация
  
  www.youtube.com/watch?v=kI2kSM-fuMY
  0
Friendly Deep Space
03 апреля 2018, 11:41
Раз уж заморочились со стаканом на графике, есть же скальперские приводы, где уже все готово. Если не ошибаюсь, какой-то из них даже бесплатный. Кроме того, это (стакан на графике) бывает реализовано и немного по другому, например так:

0
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 11:51
  qlewer, я повторюсь, никто не отрицал возможность наличия подобных приблуд в сторонних прогах. Но...
  1. в данном случае делается это для Квика. Коли основная рабочая среда в нашей стране — КВИК, то по хорошему, все необходимое должно быть именно там.
  2. в данном случае мы видим не только текущую картину, но и как распределялись плотности в течении времени. К примеру:
  
  3. через возможность посмотреть, как оно вело себя ранее, мне будет интересно взглянуть на поведение заявок в стакане на моих значимых «точках».
  +1
  - Friendly Deep Space
    03 апреля 2018, 12:01
    Sibiryachok, Про квик понятно, привод имелся в виду тот, который с квиком и работает.
    Мне сложно судить о полезности фиксации, или записи в историю того, как распределялись именно плотности в стакане, ибо я не скальпер, но пока что и не встречал даже такого применения информации из стакана. Я встречал только использование записи уже прошедших объемов или учет времени присутствия цены на уронях, т.е. вольюм-профайл и маркет-профайл. Т.е. это фактически произошедшее событие. А заявки в стакане, многие из которых будут жить короткое время, некоторые из них — очень короткое, или будут перемещаться вслед за ценой, или будут являться какими-нибудь невидимыми айсбергами — не вижу смысла писать в историю и тем более класть на график свечей. ИМХО, разумеется.
    0
    - Sibiryachok
      03 апреля 2018, 12:14
      qlewer, я не могу не согласится с Вами во многом. Но таки интересно посмотреть.
      По поводу того, что где встречалось, так я так могу сказать. То, что работает у меня, я встречал за всю жизнь только у одного человека и то, больше он не пишет ничего. Ибо хорошие вещи в паблик не уходят.
      +1
      - Friendly Deep Space
        03 апреля 2018, 12:18
        Sibiryachok, еще бытует другое мнение) Если кажется, что нашел нечто особенное, грааль — пора еще разок заглянуть в справочники) Я уже не раз в этом убедился) А так, конечно, да, лучше исследовать все возможности, по другому открытий не происходит.
        0
Дед Нечипор
03 апреля 2018, 12:18
Здесь возникает вопрос, как же уместнее выбирать данные стакана для отображения. Учитывая, что свеча — это агрегированные данные за какой-то промежуток, то и распределение заявок по уровням придется как-то усреднять внутри свечи, например, по времени существования заявки. А, возможно, просто как снимок на конкретный момент времени, например, достижения хая-лоя свечи.
+1
- Sibiryachok
  03 апреля 2018, 12:52
  Владислав К, да, есть такая проблема. Пока делается усреднение с каждым тиком. Т.е. на одном тике стояло Х, на другом У заявок. Соответсвенно среднее за 2 — (Х+Y)/2. Ну и по окончанию свечи последнее значение фиксируется. Ну как-то так. Пишу, как понял. Может и не прав.
  Опять же, это все с ходу на коленке. Сейчас поглядим, может логика (и скорее всего) будет поменяна в корне.
  0
  - Дед Нечипор
    03 апреля 2018, 13:19
    Sibiryachok, там еще напрашивается отфильтровка HFT-шников, которые как рыбы-прилипалы двигают свои заявки вместе с движением цены, чтобы видеть стакан без них, но это уже, на мой взгляд, сверхзадача, которая без конкретной цели вряд ли стоит усилий.
    0
    - Sibiryachok
      03 апреля 2018, 13:25
      Владислав К,
      
      0
Sibiryachok
03 апреля 2018, 14:16

0
Sibiryachok
03 апреля 2018, 18:27

0
- ivanov petya
  13 апреля 2018, 16:12
  Sibiryachok, а как можно опробовать данный индикатор?)конечно спуффинг у нас никто не запрещал, но вообще будет полезно
  0
  - Sibiryachok
    13 апреля 2018, 18:57
    ivanov petya, пока никак
    0
itrademarket
05 апреля 2018, 08:07

Видел такое — сделано уже и под квик. Еще бы знать какие заявки уберут в последний момент. А где моментально нальют HFT.
0