K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 7.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 7 недель торгов. 

Результат прошедшей недели:




Индекс за неделю упал на 2%:



Доллар за неделю вырос на 1%:




У нас образовалась следующая пятерка сильнейших участников на данный момент:

1. Инвестиционный советник;
2. А.Г.
3. К.G.Б
4. Евгений Ворончихин
5. Русский Баффет

Инвестиционный советник улетел в небеса, догоним ли мы его это большой вопрос, а вот он нас конечно же догнать может :) Но не будем о плохом, всем участникам мы лишь желаем побольше профитов, поэтому я лично порадуюсь, если он возьмет планку в 200%, а то и в 300%, чтобы Алексей знал, что мы тут вату не катаем, как любит говорить товарищ Бендер.

Пару слов о результатах K.G.Б за эту неделю — у ребят небольшой минус, у меня хороший плюс. Считаю, что задача хеджа на этой неделе была выполнена на все 100%! 

Меня просили несколько людей поделиться опытом как я торгую интрадей недельными опционами, поэтому выложу пару картинок далее в качестве наглядного пособия, чтобы материал лучше усваивался.

Все мы знаем, что торговый день состоит из трех сессий — азиатской, европейской, американской. В данном проекте-эксперименте я пытаюсь ответить себе на вопрос, можно ли захеджировать портфель ценных бумаг через секцию Forts, имея на счету 5%-7% от базового портфеля и используя в качестве инструментов Put Ri и Call Si только лишь во время торгов на европейской сессии? (т.е. с 10:00 до 18:45)

Во время американской сессии выходят очень много интересных событий и рынок очень сильно на них реагирует, но т.к. я априори не торгую вечерки, то в базовую модель торговли во время европейской сессии я закладываю двойной дневной риск, а иногда даже тройной (потому что торги азиатов и утренние гэпы нужно также брать в расчет). Таким образом с 10:00 до 18:45 я должен выжать из европейского тренда максимум, чтобы запаса прибыли хватило и на продолжение падения во время американской сессии и на азиатов, поэтому, кстати говоря, выбор пал на опционы.

Практическим путем я пришел к следующим цифрам для РМ, которые мне позволяют оставаться на плаву — я открываю позицию на 20% от счета приблизительно в равной пропорции 50/50 (когда как, кстати говоря, бывает, что от этого правила отклоняюсь) на Call Si и Put Ri и пытаюсь поймать дневной тренд. Главное правило трейдинга — режь убытки и дай прибыли расти я использую по максимуму, поэтому убыток я начинаю резать где-то в обесценивании опционов на 1/3-1/2 и максимальный дневной риск у меня получается в районе 10% к счету. А профита я могу ждать долго и это должно быть что-то в районе 1 к 3-5 от цены первоначальной покупки и часто по времени закрываю позиции под конец торгов в районе 18:00-18:45 иногда чуть раньше, когда цель была достигнута, потому что во время открытия американской сессии в 17:30 может кардинально перемениться настроение на рынках и лучше зафиксить уже к этому времени то, что есть.

В четверг я прокатился на Call Si — покупал по 130, продавал по 300, до цены 600 не досидел, т.к. была котовасия и не понятно было чем она закончится:



Put Ri я не покупал в четверг, т.к. видел рост индекса ММВБ и в Ri влезать не было желания, внизу график на память:



В пятницу я не видел потенциала в росте USD/RUB, но подозревал, что майсекс польется, поэтому была открыта позиция только лишь в Put Ri. Покупал по 475, продавал по 1500:



Интересно было то, что USD/RUB в пятницу также не плохо вырос и давал примерно такую же прибыль:



Я пока не совсем понимаю что лучше- дробить 50/50 дневной риск между Call Si и Put Ri или все-таки делать перевес в одну из сторон. С опытом, надеюсь, ко мне придет это понимание, а пока просто продолжаем исследование в различных вариациях и набиваем ежедневно статистическую модель. Особенно интересными для меня представляют дни с максимальной паникой на рынках. В пятницу, кстати, хорошо рос RVI, чувствовался запах крови быков на рынке.


Всем желаем удачи на следующей неделе!


Подписывайтесь на блог — будет честно! (С, Grad)


p.s. кто имеет желание присоединиться к нашей таблице и отправлять еженедельно скрин счета, начиная с 12.01.2018 — ю а вэлком! До планки «21 участник» есть пару мест, тем более стали появляться «мертвые души», не выходящие на связь много недель, поэтому готов подключить новеньких, обращайтесь через личку с деталями или можно внизу в комментариях.