Итоги опционной позиции. Покупка волатильности в Ри

Если кому интересно, вчера подвёл итоги опционной позиции, которая открывалась 24 января и закрылась 12 февраля. Вот пост с рекомендацией https://vk.com/trade_market_biz?w=wall-49244310_625 Там же описана и идея сего мероприятия

В двух словах: покупка стрэддла со страйком 130000 в ожидании скачка волатильности. На момент открытия цена Ri была в районе 129000.

В таблице небольшой косяк с расчётами доходности стрэддла, правильное значение 27%.

Заметил поздно и вообще не я, но писать новую таблицу не буду.

Еще раз уточню, что приобретался именно стрэддл, но для себя и тех, кому интересно, сравниваю с потенциальной доходностью стрэнгла.




Таким образом, стрэддл оказался чуть интереснее, хотя результаты почти одинаковые. При первом опыте покупки волатильности, тогда это бы инструмент Si (подробности здесь https://vk.com/p_l_v?w=page-49244310_52044504), стрэддл также был доходнее. 

Отмечу, что результаты приведены из расчёта на 1 контракт. Т.е. одновременная покупка 1 опциона call и 1 опциона put.

Если есть вопросы, пишите в комментарии

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте