Как сделать 568% на сиплом? Ничего трудного!

Инвестиционная группа Bespoke Investment Group провела исследование, в результате которого установила любопытный факт:

Если бы вы, начиная с января 1993 года, покупали SPY (крупнейший ETF, повторяющий индекс S&P500) на открытии рынка и продавали бы его на закрытии, то в результате получили бы… убыток -5,2%.

А вот если бы вы поступали ровно наоборот: ежедневно покупали SPY на закрытии рынка и затем продавали на открытии, то получили бы прибыль +568%. Что, кстати, выше прибыли самого SPY за рассматриваемый период времени.

Дэйтрейдерам, привыкшим открывать позиции с утра и закрывать их по итогам дня, стоит крепко задуматься.

Скопипастил у fintraining.

S&P500 сиплый

Люциан

Щецин

822

с 4 декабря 2017

31 Комментарий

Geist
19 января 2018, 13:23
И тут развели! ;)

Теперь понятно, почему Баффет не продает, он знает, что каждое следующее открытие делает его богаче, хехе.
+1
- Vanuta
  19 января 2018, 15:31
  Geist, да это бабушкины сказки «беспокойцев», там в 2000 году гэпы вверх были, и они могут изменить на сотни проценты доходность в 2017
  
  всем известно что без гэпов почти двигаются амеры.
  0
  - Люциан
    19 января 2018, 15:35
    Vanuta, ты говорил, что торговал амеров, и теперь говоришь
    всем известно что без гэпов почти двигаются амеры
    Может не стоит так попадать пальцем в молоко! Гепы на сиплом каждый день. Шах и мат!
    0
Sergiovy
19 января 2018, 13:28
Надо просадку смотреть... ( за весь период)
Может там пару раз обнуление было…
+2
- Люциан
  19 января 2018, 13:29
  Sergiovy, просадки были, но небольшие.
  0
Sergiovy
19 января 2018, 13:38
Посмотрел картинку — на глаз 50% просадка...
Для долгосрочного инвестора достойная ( нормально)
Ну все. начинаю:)
0
- Люциан
  19 января 2018, 13:41
  Sergiovy, идея мне нравится. Только чутка допилить напильником надо.
  0
Константин Анохин
19 января 2018, 13:45
это не только на американском рынке есть такая зависимость, основные движения рынка происходят на открытии, внутри дня в основном шум.
+1
- Люциан
  19 января 2018, 13:53
  Константин, есть опыт торговли на американских рынках, чтобы так утверждать?
  0
Mandarin
19 января 2018, 13:59
Чисто для справки: +568% за 25 лет = 7,89% годовых
Интересно комиссии учитывались?
И к чему такие сложности, если есть ОФЗ?
+1
- Jame Bonds
  19 января 2018, 14:03
  Mandarin, но ведь это в долларах. Рубль за это время примерно в 10 раз упал.
  0
  - Linna
    19 января 2018, 14:46
    Jame Bonds, мандарин не понимает разницы между долларом и рублём ))
    Почему бы ему не переименоваться из мандарина в брюкву?
    Например,
    -----------------
    Brykva
    
    Местоположение: Волгоград
    +1
    - Mandarin
      22 января 2018, 10:16
      Дуб_Дубович, а может лучше вам в «Бревно»?
      0
- Марат
  19 января 2018, 20:12
  Mandarin, я полагаю что комиссии не учиывались
  0
Свин Копилкин (Дмитрий)
19 января 2018, 14:04
интересно… сколько бы денег ушло на валерьянку, прозак и прочие успокоительные?
0
Jame Bonds
19 января 2018, 14:06
Если бы покупать и продавать точно по ценам закрытия и открытия… Симулятор метатрейдера так умеет: режим «OHLC». Почти любую стратегию делает прибыльной
)
0
ONE UTAH SHORT
19 января 2018, 14:11
во-втопом случае будет 0 как бы.Ты покупаешь на закрытии, поэтому цена не движется.Продаешь на открытии.Цена двидется, но уже без тебя.Получается ты не был в позиции, а просто потренировал кнопки купить и продать
0
Kapeks
19 января 2018, 14:19
то есть всё движение было на ночных гэпах?
сейчас фьючи на сме торгуются почти круглые сутки и гэпа фактически нет.
0
day0markets.ru
19 января 2018, 14:52
Заезженная тема. Приращения за ночную сессию больше с меньшей волатильностью. Не только у сп500, у большинства ликвидных акций тоже самое.
0
- Люциан
  19 января 2018, 14:54
  Alex Hurko, Вы на этом заработали?
  0
  - day0markets.ru
    19 января 2018, 18:49
    Люциан, да, это заложено в некоторые стратегии.
    0
- Vanuta
  19 января 2018, 15:32
  Alex Hurko, вовсе нет.в 200 была дикая волатильность, сливали в основную сессию, и отскакивали с открытия. это и дало на дистанции итоговые проценты. в спокойное время гэпов вверх почти нет. а уж последние 7 лет амеры растут только внутри дня в основную сессию.
  
  просто люди одурачились математикой
  0
  - Люциан
    19 января 2018, 15:48
    Vanuta, перепутали Вы фьюч на миниСипи и фьюч на Сипи. )))
    Гепы на Сипи есть и они никуда не исчезли.
    0
  - day0markets.ru
    19 января 2018, 19:00
    Vanuta,
    
    отчасти вы правы. до 2000 года была сильная отрицательная корреляция дневных и ночных приращений. с 2008 она слабо положительная или около нуля. Но стандартое отклонение приращений на ночной сессии по прежнему в разы ниже, чем на дневной. Это в принципе даже по графику выше видно, хоть он и маленький.
    
    0
Георгий Иголкин
19 января 2018, 15:42
Роман Андреев так и советует
0
m58
19 января 2018, 17:17
самое смешное, что если просто купить и держать, то прибыль будет 793%
0
- Марат
  19 января 2018, 20:28
  m58, плюс дивы
  0
  - m58
    19 января 2018, 21:01
    Марат, 793% это с дивами, при реинвесте раз в год
    0