Рынок не случаен- это черный хаос.

Случайное поведение характеризуется отсутствием памяти. Пример, рулетка. При случайных блужданиях удаление от исходной точки определяется временем в степени х=0,5. Обычно я использую это значение, но на рынке я постоянно чувствовал ущербность такого подхода. В броуновском движении (именно для него х=0,5) все происходит постепенно и нет скачков. Однако если рассматривать хаотические процессы с памятью о прошлом, то для них х находится в интервале от 0,5 до 1. Такие процессы широко встречаются в природе и имеют два важнейших эффекта: эффект Иосифа (семь тучных лет и 7 голодных лет) и эффект Ноя (потоп или катастрофа). Эти процессы еще называются черный хаос и именно к таким процессам относится рынок. Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе семь тучных лет сменятся на семь голодных или потопом(катастрофой).

рынок

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

24 Комментария

GreenGooseberry
08 января 2018, 21:49
Просто хаосом мы обычно называем то, что не можем объяснить законами, которые мы себе взяли за основу для объяснения мира вокруг. То что мы не понимаем мир вокруг — только наша проблема, мир вокруг закономерен, просто мы еще не поняли этих законов.
+5
forex-light
08 января 2018, 21:59
Скрытые истинные закономерности рынка возможно никто никогда не разгадает. А то что не разгадано и выглядит как хаос.
0
- Кан Делябр
  08 января 2018, 22:22
  forex-light, продвинутые кванты уже все, что нужно, разгадали, но они об этом не скажут.
  +2
Борис Гудылин
08 января 2018, 22:13
Две гипотезы рынка (EMH и FMH) отделяет такая малость (в «качестве случайных блужданий"), что даже я, сторонник гипотезы фрактального рынка, без угрызений совести пользовался х=0.5. А преимуществ у FMH хватает, чтоб в его хаосе найти закономерности.
+2
tores
08 января 2018, 22:22
кстати рынок является хаосом второго порядка, т.е. реагирует на предсказания о нем, а вот погода — хаос первого порядка, т.к. поддается прогнозированию.
+2
- Roman Ivanov
  08 января 2018, 23:00
  Max, вот это важно. А еще важно как реагирует. А так, что обнаруживаемые закономерности перестают действовать. Потому не хаотичная (предсказуемая) часть постоянно осознанно устраняется действиями участников. Но в то же время эти же участники неосознанно вносят некоторую предсказуемость.
  0
Ragnar
08 января 2018, 22:37
случайное блуждание цифр в экселе, копия рынка, значит это можно как то объяснить

+2
- Capital Management
  08 января 2018, 22:54
  FOX, в том то и дело, вокруг много глупых людей))))))
  0
- Антон Денисков (Fry)
  08 января 2018, 23:08
  FOX, случайное блуждание в Ёксиле не копия рынка. Просто бывает похоже на некоторых рыночных инструментах, но даже на них не 100% аналогичность. Отличия есть. Самые глобальные и очевидные многократно описаны.
  +3
wrmngr
08 января 2018, 22:54
Знание вероятности следующего знака в общем случае не даёт преимущества без учёта амплитуды. Она может быть разная для положительных и отрицательных скачков
0
- Capital Management
  08 января 2018, 22:55
  wrmngr, понимать рынок это глупость которую придумал человек ахаха
  0
Антон Денисков (Fry)
08 января 2018, 23:02
Топик отличный, но финальная фраза всё портит.
В стилистике должно быть что-то вроде:
Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе x тучных лет сменятся на y голодных или потопом(катастрофой). Где между x и y не наблюдается явной связи.
+1
- Борис Гудылин
  09 января 2018, 00:22
  Fry (Антон), не портит. У меня возникают две продуктивные ассоциации.
  1. колебания — резонансы — затухающие колебания.
  2. масштаб потопа, выраженный в стандартных отклонениях, превосходит мыслимые для EMH приличия — Талеб — лебедь нужного цвета — теория катастроф.
  +1
Евгений
09 января 2018, 00:20
Чтобы рынок был случайным сделки должны открываться случайно. А это не так, сделки открываются людьми смотрящими на один график, так же и паника на рынке не случайна, всё это сто раз обсуждалось, и описано в 1000 книг. От куда берутся люди с вероятностями 0.5 я вообще не знаю, Какова вероятность что золото дойдёт до 0$ за унцию? В вашем случае при ваших бредовых теориях она такая же как и до 2500.
+1
Борис Гудылин
09 января 2018, 00:37
Для поддержания градуса хорошего поста.

1. теория динамического хаоса
2. теория диссипативных структур
3. нелинейная динамика
4. теория аутопоэза
5. синергетика

Это разные названия одной молодой науки. У нее даже еще нет единой терминологии. Столько подсказок, идей и инструментария для исследования рынка собрано в одном месте — просто находка для гурманов.

Кто-то меня точно поймет.
+1
- Евгений
  09 января 2018, 00:46
  Борис Гудылин, Зачем это всё если рынок и так прогнозируем по ТА? Бери и зарабатывай.
  0
  - Борис Гудылин
    09 января 2018, 08:41
    Евгений, ну, Вы же умный человек, придумайте что-нибудь.
    На всякий случай скажу, что я принципиально не занимаюсь прогнозами.
    0
    - Евгений
      09 января 2018, 09:45
      Борис Гудылин, я тоже н занимаюсь прогнозами, ТА нужен для определения точек входа в которых можно просчитать риски. В результате получается статистическое преимущество. При качественном подходе можно получить 80% сделок в плюс, с соотношением 1к 3 стопа к прибыли.
      +1
      - Борис Гудылин
        09 января 2018, 10:07
        Евгений, я полностью с Вами согласен. Мне удалось воспользоваться теорией хаоса, которая не занимается прогнозами. Но, смотрите, чем я еще воспользовался. Дискретный характер изменения цены, дискретный характер нарезки свечек (по времени, объему, шагу цены,… — это для алготрейдеров) не только меня навели на мысль использовать часть идей и даже матаппарат квантовой механики (у меня даже два поста было про Андрэ Дука). Я естественным образом вышел на вероятностные категории.
        А то, что я похоронил для себя классический ТА и еще много чего - для моей методологии это было естественно. Но пришлось создать свой ТА, которым я доволен. Особенно тем, что его можно продолжать развивать.
        +2
        Носорог
        10 января 2018, 00:17
        Борис Гудылин, круто!
        жаль, что у меня мозгов уже не хватит, но нутром чую, что в этом измерении и есть Грааль.
        В общем — как говорится - Респект и уважуха!
        0
amigo703
09 января 2018, 01:40
Ребят, да всё просто. Хаос таки как раз легче оптимизировать и торговать в плюс. Чем например прогнозировать поведение цены по каким то стандартным инструментам анализа.
0
- Борис Гудылин
  09 января 2018, 09:41
  amigo703, две совершенно разные задачи: торговать в плюс и понять устройство рынка.
  
  Первая сравнительно проста, хотя многим и не дается, кому-то достаточно просто «чуйки» или опыта. Кто-то пользуется прямыми линиями, усиливая их с помощью RM, MM и дисциплины. Кто-то даже приспособился к сакральным знаниям.
  
  Вторая задача сложнее, даже частные решения, работающие на всех рынках, на всех инструментах, на всех таймфреймах, сто лет назад, вчера, сегодня и в обозримом будущем, имеют особую ценность. Эта задача не связана непосредственно с извлечением прибыли.
  
  Развиваю посылы топикстартера и примкнувших к нему.
  Я более двух лет умеренно пытаюсь довести три простые мысли:
  1.Гипотеза эффективного рынка давно умерла, хотя и продолжает штамповать псевдонобелей по экономике.
  2. Для гипотезы фрактального рынка (для его исследования) инструментарий матстатистики не годится.
  3. Ниша исследования фрактального рынка способна дать интересные результаты и сравнительно свободна для серьезных исследований безо всякой мистики или сакральности.
  
  Поэтому мне видятся странными продолжающиеся дискуссии типа:
  — Больной перед смертью потел?
  — Потел.
  — Это хорошо.
  
  То, что не все интересуются устройством рынка — нормально. Но в видимой части есть много трейдеров, которым это интересно.
  Мне интересно.
  +1