Один к трём?!
В продолжение прошлой статьи про стоп-лосс. Кто не читал первую часть, может с ней ознакомиться по ссылке.
Итак, почему меня не очень заботит, что мой стоп-лосс может быть достаточно далеко расположен от текущей цены. Когда я был еще совсем «зеленым» в трейдинге, то часто слышал от разных, как мне тогда казалось, очень опытных людей, одну и ту же мысль. Правильная сделка должна давать соотношение риска к прибыли не менее, чем 1 к 3. Другими словами, если ваша возможная прибыль больше в три и более раза вашего возможного убытка, то в такую сделку можно заходить. Но чем опасно искать сделки с соотношением риска к прибыли не менее 1 к 3?
А тем, что неосознанно начинаешь уменьшать свой стоп-лосс, что бы вписаться в кем-то придуманные рамки — 1 к 3. «Так в чем проблема?» — скажете вы, «Ставишь большой стоп-лосс, а потом откладываешь три его расстояния и устанавливаешь тейк-профит». Но проблема вся в том, что в начале у большинства сделок запас хода до сопротивления невелик, и соблюсти «правило» минимум 1 к 3 и при этом ставить стоп обоснованно — не получается. Ведь заранее знать, что сопротивление будет пробито, мы не можем. Вот и приходится уменьшать размер стопа.
Долго терзал меня этот вопрос. Частые выносы моих стопов выводили из равновесия, что негативно сказывалось на торговле. Пока я не понял простую вещь. Не важно, какое у тебя соотношение риска к прибыли. Важно количество положительных и отрицательных сделок, причем, в конкретных обстоятельствах.
Объясню. Идет восходящий тренд. Признаков крупных продаж еще не было. Волатильность небольшая. Объемы торгов стандартные. Я смотрю свою статистику и вижу, что при таких условиях процент моих положительных сделок по тренду равен, скажем, 70. Значит я могу заходить в сделку, даже если соотношение риска к прибыли 1 к 0,5. Почему?
В 70 сделках зарабатываю: 70 х 0,5руб. = 35 руб.
В 30 сделках теряю: 30 х 1руб. = 30 руб.
Итог: +5 рублей.
Я всегда работаю более осторожно. Если мои расчеты позволяют войти в сделку с соотношением риска к прибыли, например, 1 к 0,5. То я ищу момент, чтобы зайти с немного лучшим соотношением, к примеру — 1 к 1.
При таком подходе есть возможность ставить не большой, не маленький, а обоснованный стоп. Найти сделки, где потенциальный ход равен одному или даже половине размера стопа, легче, чем те, где ход цены должен быть равен трем и более размерам стоп-лосса.
А если сделка пошла в мою сторону, цена пробила сопротивление, я начинаю потихоньку передвигать стоп-лосс, тоже обязательно обоснованно, в безубыток, и держать сделку до признаков слабости тренда. Таким образом, часто удается взять сделки с соотношением риска к прибыли и 1 к 3, и 1 к 4, и даже 1 к 7, хотя по началу соотношение было всего 1 к 1. Стопы выбивает значительно реже, что положительно сказывается на вашем эмоциональном состоянии. Пробуйте, экспериментируйте, на рынке нет единственного правильного решения. Есть только то, что подходит лично вам.
Еще раз заострю внимание на важном моменте. Статистика положительных и отрицательных сделок обязательно составляется отдельно для разных фаз рынка и для того, как вы работаете — по тренду или против него. То есть, у вас должна быть одна статистика для работы по тренду, другая для работы против тренда, третья для работы в боковике. Для гурманов — делайте пометки: сильный или слабый тренд.
P.S. Ставьте лайк, если нужно продолжение — «Что делать, когда нет статистики положительных и отрицательных сделок».
В общем точка входа определяет риск а риск стоп. Я вообще без стопов часто торгую, если покупка 1 к 1.
Такое только в учебниках. В реале же всё намного сложней, иначе все были бы Ливерморами, торгуя его ТС. Вот пример пожалуй самого мощного движения на РТС за последнее время, а именно вынос в декабре 2016. Выход из трёхмесячного боковика, ваши стопы два раза бы сорвало, даже если бы вы выставили стоп в 1000п, а в третий раз уже многие шорты открыли, подумав, что это ложняк-:))
таймфрейм 2 часа
Но, во-первых, это минимальный, а реально средний много выше; во-вторых, это позволяет надежность метода.
В вашем случае при всех «если» «рынок позволяет» — это тоже метод, позволяющий… Но чтобы это использовать, нужно иметь надежный и достаточно точный способ определения хотя бы минимальной цели.
А вцелом разговор ни о чём.
Всё зависит от метода+целеопределения.
При вышеописанной системе я вообще график толком не смотрю.
В формуле мат.ожидания содержится как «количество положительных и отрицательных сделок» в виде вероятности положительной и отрицательной сделки, так и сами средние положительная и отрицательная сделка. То есть поглядывать надо и за тем и за другим, чтобы мат.ожидание на дистанции было положительным.
Все правильно. Обоснованность стопа — ключевой момент. Он связан с правильным представлением о поддержках и сопротивлениях. Установка стопа под/над экстремумом не всегда обоснована, т.к. сами они в общем случае не являются поддержками/сопротивлениями, потому что могут образовываться под/над реальными сопротивлениями/поддержками вследствие упреждающих входов в сделки игроков от уровней/объемов.
Вот супер вопрос! Только я ждал кроме данного ответа (про подсознательное уменьшение стопа) еще один.
В трейдинге прибыль есть награда за риск. И получается парадокс: мы ищем сделки с низким риском, желая получить высокую награду. Хотим и рыбку съесть, и кости сдать.
Опасность поиска сделок с низким риском заключается в том, что этим занимается большинство игроков, а значит при входе в такую «классную» сделку мы оказываемся неминуемо среди большинства, которое неминуемо проигрывает.
К примеру: в сделках вы забираете в среднем по 1000 пунктов, тогда расстояние между сопротивлениями должно быть в районе 2000, т. к. забрать 100% движения — от сопротивления до сопротивления практически не реально, 50% уже выполнимо, теперь остается искать точки входа возле самих уровней со стопом в районе 300 пунктов. И всего 40% положительных входов с таким мат. ожиданием дают уже неплохой +
monte_carlo, согласен! Морально плохо подготовленному трейдеру будет очень не просто, как и при любой другой стратегии. Поэтому и выживут не все)
Благодарю Вас за оставленное мнение! Очень приятно, что на данном ресурсе, есть люди, которые умеют не только хаять все подряд, но и конструктивно вести диалог!