Разница между ценой фьючерса на нефть.

Интересный вариант гарантированного заработка получается.
Цена ближайшего фьюча 57,84
Цена декабрьского 57,67
Спред 15 пунктов
Берем по 100 лотов того и другого. Ноябрьский шорт, декабрьский лонг. В итоге к 1 ноября цена декабрьского фьюча сравняется с ценой биржи (57,84). Т.е за 11 дней доход на ГО 700 тыс руб составит 15*5,4*100 = 8100 руб. Что с суммы 700 тыс руб является примерно 40% годовых.
700 тыс *40%/365*11 = 8438 руб.
Естественно оба фьюча нужно закрывать одновременно, либо в период сильного движения в ту или иную сторону.
Возможно я не прав? Есть какие то подвохи?

фьючерсы

dekab1

Ижевск

146

7 360

с 18 июня 2017

10 Комментариев

Сергей Андреев
21 октября 2017, 10:22
могут так дёрнуть, что будешь платить $1 за переход, это лотерея
+1
- dekab1
  21 октября 2017, 10:28
  Сергей Андреев, Значит нужно переходить на спокойном рынке. К примеру вечером после клиринга.
  0
Активный Инвестор
21 октября 2017, 10:22
А с чего вы взяли, что они сойдутся? Брент — это непоставочный лохотрон, цены рисует маркетос против рисков лошков, сколько народу купит спред, столько и разведут.
+1
Nicker
21 октября 2017, 10:23
с чего вы взяли, что их цена сравняется до момента закрытия ближайшего фьючерса?
0
dekab1
21 октября 2017, 10:25
Хм, с того что цена ноябрьского фьюча равняется цене биржи. Думаю, должна сравняться в момент закрытия ноябрьского фьюча, т.е 1 ноября.
Просто гипотеза, нужно конечно понаблюдать еще.
0
- Активный Инвестор
  21 октября 2017, 10:51
  dekab1, для непоставочных фучей это не работает, в последний день маркетос разводит спред как ему удобно, для минимизации выплат клиентам биржи
  0
  - dekab1
    21 октября 2017, 15:08
    Активный Инвестор, Ясно. Понаблюдаю за фьчем. А если к примеру выйти за пару дней до окончания?
    0
    - Eldar Shaymardanov
      21 октября 2017, 16:49
      dekab1, в рулетку играли? Ненаигрались?
      В вашем случае можно смотреть синтетические опционы. Больше шансов получить хоть что-то.
      0
    - Активный Инвестор
      21 октября 2017, 20:00
      dekab1, так он вас в минус постарается загнать сразу и будет держать, пока вас таких будет много или ему что то резко помешает и он вас выпустит… но это должно быть ЧУДО ЧУДНОЕ…
      0
flextrader
22 октября 2017, 17:59
надо начинать с осознания того, что:

размер контракта 10 bbl, а "5,4", т.о., вообще плохо понятная величина.

никаких сферических цен биржи нет, единственное с чем фронтальный сойдется (1/11/17) — будет значение brent-индекса, рассчитанное по предыдущей сессии/
Декабрь (мосбаржин) ни с чем сходиться не обязан,
и будет продолжать прайсить кучу факторов, от ожиданий по ставкам (фондирования) до характера спроса на предпочтительные сорта и потребления по регионам
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ

Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После первоначального взлета до уровня 112,74, цена резко...

Tickmill

26.03.2026

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

26.03.2026

ЦБ продолжает цикл снижения ставки, какие идеи есть на рынке облигаций ?

В условиях продолжающегося смягчения ДКП, инвесторы всё чаще обращают своё внимание на длинные ОФЗ, но я решил поискать альтернативные способы отыграть смягчение ДКП. Начнём мы с...

Mozgovik

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...