Помогите усовершенствовать арбитражную стратегию!!!

Всех приветствую!!! Прошу технического совета по арбитражу.

Не для кого не секрет, что существует возможность заработка на арбитраже между стоимостью акций и фьючерсов на эти акции.
На нашей бирже фьючерсы торгуются с премией по отношению к акциям.
Вот пример:


К моменту экспирации разница между стоимостью акции и фьюча(контанго) начинает уменьшаться. И что не маловажно, основное уменьшение контанго происходит в последний месяц обращения фьючерса. Таким образом, продав фьючерс, купив акцию, за месяц до экспирации, кладем себе в карман 2% от стоимости позиции. 4 экспирации в году – около 8% Отмечу, что величина контанго  может колебаться в течение дня, недели, а в последний месяц зачастую совершает бешеные колебания. Мне не очень интересно ловить эти колебания, т.к. нет желания сидеть за терминалом сутками. Но если у кого-то есть опыт подобной торговли, было бы интересно почитать.

Мне интересна другая особенность на российских малоликвидных фьючерсах.

Последний месяц жизни фьючерса контанго уменьшается, но первые месяцы контанго растет!!!
Как построить арбитражную конструкцию, что бы заработать на увеличении контанго и не шортить акцию?
Удержание шорта по акции приведет к дополнительным выплатам и арбитраж потеряет свою эффективность.
А была бы не плохая альтернатива депозиту: 8% годовых на уменьшении контанго плюс 4% на увеличении контанго, да еще и вычеты по ИИС.