2017: мои сентябрьские итоги

Пошел последний квартал сего года.
Волатильности как не было, так и нет пока — продавать опционы как-то грустновато....
Роста почти нет, падений тоже — мало на чем можно заработать при немаленькой позиции.
Если у кого получается, снимаю шляпу.

Итак, что получилось в этом месяце самое приятное это обновление истхая эквити.
В моменте было +3% от начала 2017 года и +2% от предыдущего истхая.
По итогам же месяца +0.5% от начала года и +1.5% от предыдущего истхая.

В этом месяце профит дали акции и фьючерсы примерно поровну. Опционов в этом месяце не было.
На акциях и фьючерсах торгуется одинаковый портфель алгоритмов, т.е., грубо говоря, всего у меня один робот, размноженный лишь на разные инструменты и клонированный, чтобы капитал разделить на части.

Из исследований в этом месяце занимался в основном своим портфелем алгоритмов и решал простенькую задачку: какими должны быть веса эквити в разных инструментов, если алгоритм один и тот же ну и т.д. Ничего более разумного пока не придумал, чем просто выровнять эти веса по риску, который оценивать по распределению просадки в каждом инструменте. Ну и начал играться с дополнением ребалансировки между инструментами — пока не вижу от этого профита.

Сьездил на конференцию смартлаба и теперь у меня в профиле появился крутой орден. Всё, можно с писаниной на сайте завязывать:)
Вообще, как и следовало ожидать, реальная польза от посещения конференций (подозреваю, что любых, а не только смартлаба) в живом общении. Восхищаюсь здоровьем чемпионов по алко — я бы так точно не смог, видимо, от того и торгую вяло:)
В порядке имхо: из всех, кто специализируется на акциях, процентов 70 это инвесторы-лудоманы. Забили головы кучей фактов из интернета, кто-то сьездил на ОСА и т.д. По факту торговли — лудоманы, которые выезжают на том, что рынок всё равно растёт.
Вообще про «инвесторов» можно отметить пару моментов:
1. Людям нравится играть в эту игру, ибо они становятся приобщены к чему-то большему, типа к деятельности ГМК или к Сберу и т.д.
2. Им это нравится еще и потому, что они становятся круче, ведь им известен чуть ли не каждый шаг мажоритарного акционера того или иного эмитента.
Надо признать, что инвестор-лудоман (пусть и держащищй позу по неск лет) это то же самое, что и спекулянт-лудоман, который гоняет ришку или сишку внутри дня бессистемно.

Что еще про народ и конфу? Это мышление. Упорно доминирует локальность мышления и подход снизу-вверх. Т.е. люди мыслят отдельностями и хотят конкретных советов. Претензии на метод, на глобальный подход к рынку почти нет. Вероятно, это обычная история, свойственная людям везде.

Впечатление от Москвы (последний раз я там был 5 лет назад): ничего не поменялось.

Из ближайшего могу маленько расслабиться, вроде в торгуемых алгоритмах навел порядок во всех слабых звеньях, которые дали убыток или не дали заработать много в рыночных условиях 2016-2017 гг., но не были критичными в предыдущие 2014-2015 гг. Поэтому буду играться в адаптивные вещи в октябре. Самое основное это уйти от фиксированного окна. Пока гипотеза простая: опираться на некоторую пройденную волатильность или ограничиваться неким фикс окном, в котором волатильность условно стационарна.