15 сентября 2017, 21:44

Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.

Корреляция доходностей DX, GOLD, BRENT. Расчет произведен в Excel на основании недельных данных.
Источник данных: https://www.investing.com
Период: 05 апреля 2009 — 15 сентября 2017

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

корреляция

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

6 Комментариев

Павел Самолетов
15 сентября 2017, 22:05
т.е. нефть практически нейтральна по отношению произведению DXY на GC
0
Петр Петров
15 сентября 2017, 22:25
получается, что взаимосвязь между изменением цены на нефть и индексом доллара низкая (практически отсутствует). Коэффициент корреляции -0,24.
Да и взаимосвязь цен на золото и DX нельзя назвать сильной. Коэфф. кор. = -0,45.

Все трындят, что нефть очень сильно коррелирует с индексом доллара, а по факту совсем не так. Сам в замешательстве.
0
- Kulikov Pavel
  16 сентября 2017, 00:18
  Петр Петров, Какой смысл в статической корреляции за 6 лет если она за год несколько раз меняется от макс до минимумов.
  0
  - Петр Петров
    16 сентября 2017, 07:41
    Kulikov Pavel, прикладного значения это все не имеет. Я всего лишь провел небольшое исследование на досуге.
    0
    - Kulikov Pavel
      16 сентября 2017, 12:42
      Петр Петров, Простите вы тут разместили информацию с 9 столбиками и 6 из них пустые. Сомневаюсь что это можно назвать исследованием.А вот если нормально на стратегии просчитать то можно на 10-20% улучшить среднюю сделку. Например по золоту..
      Не поленитесь сделайте нормальное исследование — влияние ДХ на результативность стратегии по Золоту и выложите рез-ты. Вот тогда будет исследование и это будет интересно.
      0
Harye Solano
29 ноября 2017, 14:16
Как правило индекс доллара при высоком спросе на нефть снижается.
0

Читайте на SMART-LAB:

📝 Годовое общее собрание акционеров SOFL: как участвовать?

Уважаемые инвесторы, напоминаем, что сейчас в заочном формате проходит голосование по ранее объявленным вопросам ГОСА, а уже 25 июня в 11:00 мск состоится годовое заседание общего собрания...

Softline

19.06.2026

Ждём всех участников Смартлаба у себя на сессии

Уже завтра! 12:45 Главный зал Будет интересно👌 Делимся ссылкой на программу: confa.smart-lab.ru/spb26/

ДОМ.РФ

19.06.2026

🥇 Приложение Займера – снова лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк обновил рейтинги лучших приложений МФО данными за июнь 2026. Приложение Займера заняло 1-ое место сразу на двух площадках – App Store и RuStore. Кроме того, наша...