15 сентября 2017, 21:44

Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.

Корреляция доходностей DX, GOLD, BRENT. Расчет произведен в Excel на основании недельных данных.
Источник данных: https://www.investing.com
Период: 05 апреля 2009 — 15 сентября 2017

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

корреляция

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

6 Комментариев

Павел Самолетов
15 сентября 2017, 22:05
т.е. нефть практически нейтральна по отношению произведению DXY на GC
0
Петр Петров
15 сентября 2017, 22:25
получается, что взаимосвязь между изменением цены на нефть и индексом доллара низкая (практически отсутствует). Коэффициент корреляции -0,24.
Да и взаимосвязь цен на золото и DX нельзя назвать сильной. Коэфф. кор. = -0,45.

Все трындят, что нефть очень сильно коррелирует с индексом доллара, а по факту совсем не так. Сам в замешательстве.
0
- Kulikov Pavel
  16 сентября 2017, 00:18
  Петр Петров, Какой смысл в статической корреляции за 6 лет если она за год несколько раз меняется от макс до минимумов.
  0
  - Петр Петров
    16 сентября 2017, 07:41
    Kulikov Pavel, прикладного значения это все не имеет. Я всего лишь провел небольшое исследование на досуге.
    0
    - Kulikov Pavel
      16 сентября 2017, 12:42
      Петр Петров, Простите вы тут разместили информацию с 9 столбиками и 6 из них пустые. Сомневаюсь что это можно назвать исследованием.А вот если нормально на стратегии просчитать то можно на 10-20% улучшить среднюю сделку. Например по золоту..
      Не поленитесь сделайте нормальное исследование — влияние ДХ на результативность стратегии по Золоту и выложите рез-ты. Вот тогда будет исследование и это будет интересно.
      0
Harye Solano
29 ноября 2017, 14:16
Как правило индекс доллара при высоком спросе на нефть снижается.
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Приглашаем на вебинар по результатам Займера в I квартале

В следующую пятницу, 15 мая, Займер представит финансовые результаты I квартала 2026 года по МСФО. Генеральный директор Роман Макаров и финансовый директор Оксана Грязнова традиционно...

МКК "Займер"

08.05.2026

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...

Т-Инвестиции

08.05.2026

😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов

Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за последний год ее бизнес вырос в 3 раза! ❓ Что...