Мои правила трейдинга
Риск-менеджмент:
1. Диверсификация и лимитирование риска на 1 позицию (6 позиций — 1. опционы Si, 2. фьючерс Si, 3. опционы BR, 4. фьючерс BR, 5. фьючерс GD, 6. фьючерс SR), лимитирование потерь на времянку за 2 недели до экспирации.
2. Резервировать до 100% брокерского счета на банковском счете, чтобы проще было восстановить трейдинг в сложные периоды, а лучше до 200%, если рисковый трейдинг.
Ошибки:
1. Попытка торговать тренд на вялом неактивном рынке. Закрываться на неактивном рынке за 2 недели до экспирации (полностью перекладка во фьючерсы, если нет видимых сигналов тренда в твою сторону).
2. Несоблюдение правил риск-менеджмента. Делать денежный резерв в размере 100% депозита. Диверсифицироваться на 3-4 инструментах (с учетом различных типов и классов инструментов).
3. Когнитивное искажение реальности в условиях стохастической неопределенности. Игра в лонг при наличии сигнала шорт, последующее неприятие ошибки в виде раннего входа в позицию без серьезного обоснования.
Сигнал:
1. Использовать высокий уровень формализации сигналов, чтобы избавиться от субъективности, введение собственной шкалы силы сигнала для их ранжирования (12-балльная шкала, торговля сигналов не менее 8 баллов).
2. Тип сигнала определять по цене TWAP (над/под/внутри ценового кластера с течением n-интервалов времени).
3. Корреляция сигналов в разных инструментах (после Джексон-Хоула был сигнал сразу по 4 инструментам).
А счас какую- то хрень запостил), с претензией на научность!)))
Ошибки:
1. Диверсификация и лимитирование риска на 1 позицию (6 позиций — 1. опционы Si, 2. фьючерс Si, 3. опционы BR, 4. фьючерс BR, 5. фьючерс GD, 6. фьючерс SR), лимитирование потерь на времянку за 2 недели до экспирации.
2. Резервировать до 100% брокерского счета на банковском счете, чтобы проще было восстановить трейдинг в сложные периоды, а лучше до 200%, если рисковый трейдинг.
Ошибки:
1. Попытка торговать тренд на вялом неактивном рынке. Закрываться на неактивном рынке за 2 недели до экспирации (полностью перекладка во фьючерсы, если нет видимых сигналов тренда в твою сторону).
2. Несоблюдение правил риск-менеджмента. Делать денежный резерв в размере 100% депозита. Диверсифицироваться на 3-4 инструментах (с учетом различных типов и классов инструментов).
3. Когнитивное искажение реальности в условиях стохастической неопределенности. Игра в лонг при наличии сигнала шорт, последующее неприятие ошибки в виде раннего входа в позицию без серьезного обоснования.
Ошибки:
1. Использовать высокий уровень формализации сигналов, чтобы избавиться от субъективности, введение собственной шкалы силы сигнала для их ранжирования (12-балльная шкала, торговля сигналов не менее 8 баллов).
2. Тип сигнала определять по цене TWAP (над/под/внутри ценового кластера с течением n-интервалов времени).
3. Корреляция сигналов в разных инструментах (после Джексон-Хоула был сигнал сразу по 4 инструментам).
Всегда думал, как это правильней выразить!
Спасибо))