Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года.

нефть

Bodhy

1 305

с 5 июля 2017

8 Комментариев

FrBr
31 августа 2017, 15:54
а может и к 10 уйти
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:34
  FrBr, может, но не надолго
  0
Вячеслав Кажаани
31 августа 2017, 15:55
В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:26
  Вячеслав Кажаани, тогда цены были 100+, поэтому если смотреть спред в процентах, то 18 нужно делить пополам
  +1
Lilith
31 августа 2017, 16:00
торгуют, еще как торгуют. В основном профи.
0
Сергей Каменецкий
31 августа 2017, 16:25
Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:32
  Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
  По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл.
  0
Сергей Каменецкий
31 августа 2017, 21:06
вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ.
А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро), который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017

0

Читайте на SMART-LAB:

Как заработать на переговорах по Украине: любимые миркоины трейдеров

В преддверии нового раунда переговоров по Украине редакция Т-Инвестиций спросила трейдеров об их ожиданиях, планах и инструментах, с помощью которых они предпочитают отрабатывать новости...

Т-Инвестиции

18:33

Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок

На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что регулятор «будет оценивать целесообразность дальнейшего...

Альфа-Инвестиции

18:11

Арбитраж фьючерс vs базовый актив: почему расхождение есть всегда и где здесь деньги

Не все расхождения одинаково полезны Классическая идея арбитража простая. Hа двух рынках один и тот же актив стоит по-разному: покупаем дешевле, продаем дороже. Так можно сравнивать,...

Финам Брокер

15:47

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...