Утренний обзор

Доброе утро!

По мнению аналитиков банка HSBC  новые санкции США по большей части уже заложены в цены отечественного рынка, и вряд ли окажут серьезное негативное влияние, что по сути можно было видеть по динамике индексов в последние четыре торговых сессии на прошлой неделе.
По данным EPFR  С 27 июля по 2 августа фонды, ориентированные на Россию привлекли 2 млн долларов.
Совокупный чистый приток в фонды акций развивающихся рынков составил за неделю 2,2 миллиарда долларов.
Глобальные фонды развивающихся рынков  привлекли 597 миллионов долларов. Азиатские фонды (без учета японских) — 1,566 миллиарда долларов. Латиноамериканские фонды привлекли 52 миллиона долларов.
Фонды EMEA (Europe, the Middle East and Africa) потеряли 18 миллионов долларов. Турецкие фонды потеряли за неделю 13 миллионов долларов, а южноафриканские фонды — 15 миллионов долларов.

Отдельно хочется отметить, что по данным ФТС доходы РФ от экспорта нефти в первой половине текущего года составили $45.667 млрд., превысив на 38% показатель 2016 года за аналогичный период. Так же возросли доходы от экспорта газа на 19,5% до $17.891 млрд.

Нефть.

Чем выше поднимаются нефтяные котировки, тем больше усиливается информационное давление со стороны крупных инвест — банков. Так  в Barclays склонны считать, что восходящее движение черного золота в большей степени базируется на сокращении спекулятивных коротких позиций, и не является отражением улучшения настроя на рынке.
В банке прогнозирует рост средней цены сорта брент к $54 за баррель.
Кроме того еще пятнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце июля опросе The Wall Street Journal ухудшили прогноз цен на нефть третий месяц подряд на фоне роста производства в США. По их оценкам Brent будет в среднем стоить $53 за баррель в этом году, что на $2 ниже июньской оценки. Прогноз для WTI ухудшился на $1 — до $51 за баррель.

В пятницу Baker Hughes опубликовало статистику по числу буровых установок в США которая показала снижение на 1шт.
В тоже время по данным  CFTC за неделю до 1 августа объем чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на нефть WTI увеличился на 43 861 контракт до 282 362 контрактов показав 15-недельный максимум, а объем короткой позиции сократился на 1 378 контрактов до 83 375 контрактов (14-недельный минимум).
Котировки Brent на прошлой неделе уперлись в сопротивление  на отметке 52,9$  (53,15$) проход которого откроет  дорогу баррелю в район 55$, при негативном сценарии цена снова может откатить в район 45$.
Сегодня и завтра пройдет встреча технического комитета ОПЕК + по вопросу выполнения соглашения картеля и не входящих в него стран.

Индекс ММВБ  после неудачного штурма отметки 1980 п  индикатор в пятницу закрылся снижением под уровнем 1960п, что формально дает повод для продолжения нисходящей динамики, поддержкой на данном этапе выступает отметка 1930п. Однако повторное закрепление над 1960 и проход 1980 может отрыть дорогу индексу к отметкам 2000 и 2030п.


фРТС  на данном этапе торгуется в диапазоне 100000 — 103100, выход за рамки которого даст фьючерсу 1500 — 2000п по направлению движения.



Фьючерс $/руб здесь так же все в рамках диапазона озвученного ранее 59,670 — 61,560, с промежуточными уровнями 60,000 — 60,950.
 По данным CFTC  за неделю до 1 августа объем чистой короткой спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль сократился на 1 533 контракта до 4 771 контракта. Так же Goldman Sachs отрапортовал, что закрыл длинную позицию в рубле в июле.




Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер @DrozdovS1