neophyte
neophyte личный блог
03 августа 2017, 13:22

Мой первый опыт алгоритмической торговли

Мой первый опыт алгоритмической торговли

Давно это было. В 2001 году осенью.
Я тогда еще совсем недавно познакомился с рынками, но черты наркозависимости уже приобрел.
Традиционно сложилось так, что все кто приходит в рынок с неким научным багажом за спиной, пытается этот багаж приспособить для построения высокоэффективной манирубки. Чтобы не просто деньги зарабатывать, а чтобы много и сразу. Не минула чаша сия и меня.

В ту пору традиционный технический анализ существовал где-то далеко от меня. Я не сильно им интересовался и не видел в нем большой необходимости. Хотя конечно зря, но понимание этого пришло потом, гораздо позже.

А тогда у меня были графики и была программа Метасток, которая позволяла строить и исследовать торговые стратегии.

Большинство рыночных неофитов считает, что круче их только вареные яйца. И единственно, что их волнует, это быстрее нагрести денег, пока лавочка не закрылась. Ведь с точки зрения неофита — рынки — это редкостная халява, с помощью которой деньги можно грести бульдозером. И главная проблема — нашить наматрасников для упаковки долларов. Потому что обычные мешки будут маловаты.

А уж неофиты от науки и программирования, те вообще по их мнению круче всех самых крутых (я из науки. если что).    :)

Но оставим крутизну в сторонке. 
Начал я строить стратегии, но что-то денег они не давали. Смотришь на график. Вроде должны давать. Запускаешь тест — не дают, а сливают и очень быстро.
Но потихоньку научился делать что-то не сильно сливающее, а кое-где даже зарабатывающее. В тестах и на истории.

И тут меня дернула нелегкая попробовать нелинейные алгоритмы торговли.
Месяца два возился и сваял конструкцию, которая на минутном графике за 14 дней из 10000 делала миллион (с реинвестированием).

С этой стратегией был мой первый крупный облом. Завел деньги на счет, 5 тысяч долларов. Мини и микролотов тогда не было. Минимальный объем лота 100000 базовой валюты. И слил в течение пары дней. С тех пор с большим подозрением отношусь к результатам тестов, которые показывают очень высокую доходность.

12 Комментариев
  • Активный Инвестор
    03 августа 2017, 13:42
    Странно, но большинство не понимает, что на бирже есть система управления рисками, не понимает, что является  главным риском для биржи, и  как она управляет этим риском
  • Павел Дерябин
    03 августа 2017, 14:09
    неужто вам покой не по карману?
      • Павел Дерябин
        03 августа 2017, 15:09
        Николай Скриган, нуну-я просто красивую песенку вспомнил. а вы из мухи слона делаете. 
  • Денис
    03 августа 2017, 14:56
    А стопы в системе были?
  • Евгений Гуревич
    03 августа 2017, 14:57
    Месяца два возился и сваял конструкцию, которая на минутном графике за 14 дней из 10000 делала миллион (с реинвестированием).

    С этой стратегией был мой первый крупный облом. Завел деньги на счет, 5 тысяч долларов. Мини и микролотов тогда не было. Минимальный объем лота 100000 базовой валюты. И слил в течение пары дней.

    А в чём причина несовпадения теста и реальных торгов? 
      • Николай Скриган, minutnyi grafik testiruetsya za 10 let, a u vas?
      • Евгений Гуревич
        03 августа 2017, 19:39
        Николай Скриган, понял, спасибо. Таким образом, как отметили в посте ниже, вся проблема в недостатке временного интервала для тестирования.

        Ларри Вильямс ма-шки тестировал на годичных отрезках и за 20-30 лет…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн