Западные инструменты ФОРТС

IT_mm_10, видел как ИФК Солид происходит. Они маркет-мейкеры на фьючах, которые есть на западе. Создают ликвидность здесь за счёт ликвидности запада.

схема примерно такая: встают у нас в стакан с определённым спредом от котировок западных фьючей. как только здесь наливают, так на западе хеджируются.

основное преимущество перед физиками — отсутствие комиссии брокера, тк они сами и есть брокер, плюс РТС даёт им хорошую скидку на биржевую комиссию за создание ликвидности.

никаких хитрых стратегий, все просто. эксплуатируют свое преимущество.

процентов 25-35% за год дает маркет-мейкинг. на большой волатильности они ольше зарабатывают.

как-то так.

ПС: тож слышал, что до недавнего времени тройка маркет-мейкила через обычный эксель, т.е. автоматизировала процессы через эксель. ничего хитровы***нного)) все просто. в этих стратегиях главное понимать преимущество перед остальными и брать свой стабильный процент.

IT_mm_10, ну верно — знать сколько у меня патронов в кабуре, марку пистолета, сколько напарников, сколько отстегиваю ментам чтобы меня не трогали)) Вобщем ты реально можешь многое узнать об официальной информации по бандитам, но грабить они тебя от этого не перестанут меньше;)

IT_mm_10, ярд по рынку ты фиг кинешь, у пары ММ лот не очень большой стоит, а за ним — пустота. Но пару раз стакан соберешь — бабла подгонят, и тебя специально отслеживать будут. Продадут за три цены и тут же на западе перехеджируются, а потом радостные пойдут пиво пить.

IT_mm_10, Нефтяная смесь брент считается базовым сортом для определения цен на нефть, представленную на рынках Европы и Средиземноморья. В том числе от ее цены рассчитывается рыночная стоимость российской экспортной нефти марки Urals, а относительно значения IPE Brent Index устанавливаются окончательные цены исполнения сделок с нефтяными фьючерсами Brent и Urals на московской бирже РТС.

Смысл в том что с 1971 40 % всех мировых сортов нефти привязаны к бренту как к «эталонному, уневирсальному» образцу того сколько должна стоить нефть а сама стоимость брента определяется спросом/предложением на Лондонской бирже IPE.

IT_mm_10, в реалиях да, более того это может быть и не ММ тебе никто не мешает завести аккаунт на форексе и делать тоже самое (да много тонкостей типа что бы МК не хватануть и т.д.) но именно ты тогда будешь двигать цену ФОРТС фьюча и реальную котировку друг к другу. В теории этого может и не быть т.е. никто не гарантирует (кроме планок в стаканах) хоть какую-то связанность цен это просто форвардный контракт, рассчётный поэтому фьючерс я покупаю у тебя через месяц золото по 1700 сегодня сделка, в течении этого времени (это уже требование биржи) она относительно чего-то трахает нас ГО что бы мы смогли расплатится, в момент экспирации цена 1750 т.е. ты мне отдаёшь 50$ (фьючи на акции поставочные т.е. ты мне-таки должен акцию которую я уже купил месяц назад и могу тут же скинуть по рынку) — that's all.

BruceWillis, а где ответ то??

artonikus, это понятно.
Примерно в процентах это сколько? На ртс это 10%, а в Лондоне?
И где можно найти рейтинг самых крупных брокеров на срочном рынке Лондона?