Вопрос Новичка: можно ли заработать на рынке Forts? – Мой ответ: ДА!

Добрый день, коллеги!

Ответ на вопрос дан уже в теме.

Ответ на вопрос: «Каким образом?»  тоже дам сразу – применяя регулярную Ротацию систем.

Читателям смартлаба, не желающим читать много букв и смотреть картинки, дальше можно не читать.

Предлагаю остаться только тем, кто хочет понять, как часто надо проводить Ротацию систем?Итак,

Цель данной статьи:

Понять, как часто необходимо проводить Ротацию систем, чтобы регулярно заработать на рынке Forts?

1.Что я понимаю под Ротацией систем в данной статье.

Если мы имеем две системы с одинаковым кодом, но с разными параметрами, значит у нас две разные системы.

Меняя параметры системы, мы фактически меняем торговые системы. Именно это я понимаю под Ротацией в узком понимании.

Ротация систем в широком понимании – это не только замена параметров систем,  но  и замена собственно систем. Рассмотрение вопроса «как часто менять системы в портфеле?»  выходит за рамки этой статьи.

2. Какая система использовалась в тестах.

В качестве испытуемой я взял реально работающую торговую систему, написанную по мотивам бюллетений Чака Лебо. Система имеет 3 собственных параметра. По ним шла оптимизация. И параметр, который я не менял, – размер риска в одной сделке (MPR). Во всех тестах MPR=3%  Почему выбрал систему с большим количеством параметров? Хочу показать, что системы с  3-4 параметрами  тоже имеют право на жизнь. Что это не является «подгонкой под кривую».

3. Инструмент для тестирования: фьючерс на доллар/рубль (Si).

4.Программное обеспечение для тестов.

Тесты проводились с использованием популярного ПО: Wealth-Lab.
Исторические данные получены с помощью CognitumUpdater. Результаты тестирования обрабатывались с помощью ScoreCard MasterGroup.

5.Прочие условия.

Тестовые Тайм-Фреймы.

Для проверки гипотезы проводил тесты на двух ТФ: 10 мин и 30 мин.

Почему именно эти – так исторически сложилось, что мои системы работают на 10, 30 и 60 мин.

Тест на подбор самого оптимального ТФ не проводил. Думаю, что это будет отдельным исследованием.

Условия тестирования

Период тестирования 3 года. Начал с 01.01.2012 по 01.01.2015 г. По полученным результатам выбирал параметры по 3-м правилам. Два правила используют результаты, которые можно получить только с помощью ScoreCard MasterGroup. Одно правило использовало результаты, аналогичные тем, что можно получить в ТСлаб. Они же есть и в базовой ScoreCard Wealth-Lab.

Технология проведения тестов:

1.Установил Тайм фрейм = 10 мин и диапазон дат тестирования 01.01.2012 – 01.01.2015 (IS) и запускаю оптимизацию на основе Генетического оптимизатора.

2.По окончанию оптимизации расширяю диапазон дат до 01.06.2017 г. (OOS). Июнь не включаем.

3.Результаты оптимизации сортирую и отбираю по Правилу №1.

4.Выбираю закладку с результатами “By Period” c диапазоном  «помесячно» и  результаты переношу в таблицу.

Затем делаю цикл по п.3 и 4 по Правилам №2 и 3.

5.Устанавливаю новый диапазон тестирования, сместившись на 1 месяц.

6.Повторяю алгоритм, пока не пройду все месяцы до мая 2017 включительно.

7. Имея заполненную табличку с ежемесячными данными, создаю таблички для других типов тестов:

— оптимизация 1 раз в 3 месяца;

— по окончанию действия контракта;

— оптимизация 1 раз в 6 месяцев

— оптимизация 1 раз в год.

8.Выполняю аналогичные тесты для ТФ=30 мин.

Обработка результатов.

Таблица 1 Сводные итоги для ТФ=10: для различных типов тестов для 3-х лет по 3-м правилам 

Из этой таблички можно сделать много выводов:

— используя любой из выбранных методов оптимизации мы за 3 года не слились бы.
  Более того, даже заработали.

— разные правила и при одной и той же периодичности оптимизации дали бы разные результаты,
  разница составляет до 40%

— использование одного и того же правила, но с разной периодичностью, также дает разные результаты с разбросом до 40%

— для системы был удачным 2015 год. Оно и понятно — год хороших трендов.
— неудачный для многих систем 2016 год стал нехорошим и для тестируемой.
  Но только в одном случае системы слила 25%. Во всех других — закончила год
  с положительным результатом на уровне %% банковского вклада.

График 1 Эквити системы, оптимизированной по Правилу 1 при различной периодичности оптимизации. 


Наглядно видно, что при использовании оптимизации по Правилу1 ежемесячная оптимизация опережает по доходности все остальные.

График 2 Эквити системы для ТФ=10 мин с ежемесячной оптимизацией по 3-м правилам

Таблица 2 Сводные итоги для ТФ=30: для различных типов тестов для 3-х лет по 3-м правилам.



Из таблицы видно, что ТФ=30 минут лидеры оптимизации сменились.
Для данного ТФ наилучшим будет ежеквартальный период оптимизации.

График 3 Эквити системы для ТФ=30 мин с ежеквартальной оптимизацией по 3-м правилам

Как было уже сказано, для отбора параметром применялись 3 правила.

Если первые 2 можно применять исключительно в Wealt-Lab с использованием MasterGroup ScoreCard от Дмитрия Власова и Игоря Чечета, то Правило 3 можно использовать как в Велсе, так  и в ТСлаб.  
Поэтому уже работающие в ТСлаб системы можно оптимизировать сразу в ТСлаб.

Это предположение я проверил (провел такое же исследование) и получил подтверждение.

Чтобы не мучить читателей, решил не выкладывать сюда таблицы и графики.
Думаю, что достаточно просто упомянуть об этом.

О просадке системы. Из таблиц видно, что в целом все системы работали в плюс.

В колонке 2017 есть отрицательные значения, но год еще не закончился. Главные тренды еще впереди.

Общие выводы:

1.Заработать на фондовом рынке, в частности на Фортс, можно.

2.Необходимо для СВОЕЙ системы провести анализ и понять на каком тайм-фрейме с какой периодичностью необходимо проводить оптимизацию для получения максимального результата с приемлемой просадкой. 

3.Технология тестирования приведена по-шагам.

Успехов в торговле! Больших попутных трендов!