И снова о "чудесных сделках"...

Всем доброго времени суток!

Продолжаю попытки понять как проходят «нероночные сделки» (по акциям) на открытии торгов на ММВБ.

Первый пост тут: Вопрос к бирже или «как случаются такие чудеса»? :)

Суть вопроса: периодически по разным инструментам (акциям) на ММВБ в 9:59:59 происходят сделки «далеко вне рынка». Как такое происходит?

Чтобы не растекаться мыслью по древу, рассмотрим два примера 14-го и 16-го февраля по двум эмитентам на примере скринов из квика:
1. 14.02.2012. Акции Магнита.

Как видно из картинки в 9:53:36 (предторговый период) была поставлена заявка на продажу 100 акций Магнита по цене 3490, однако как видно из таблицы всех сделок в 9:59:59 (открытие торгов) прошли 3 сделки с акциями Магнита по цене 3509,6.
Вопрос: как эти сделки «перепрыгнули» мою заявку? :)

2. 16.02.2012. Акции ТГК-1.

Здесь суть та же, но направление другое :) Сделки на открытии прошли ниже выставленной мной заявки по покупку и уже спустя лишь несколько секунд пошли по моей цене. Вопрос собственно тот же.. как? :)

Пытаюсь выяснить этот вопрос с Марией в ее блоге: «Блог компании Фондовая Биржа „ММВБ-РТС“ | Ваши вопросы бирже». Но пока безрезультатно.
Может кто знает в чем тут подвох???? :)

Биржа предторговый период ММВБ

Echo

Санкт-Петербург

с 14 февраля 2012

27 Комментариев

more
16 февраля 2012, 15:19
к брокеру попробуйте обратиться, они к ММВб пусть запросятся
0
asyarmak
16 февраля 2012, 15:25
вы выставили заявку до начала торгов. далее в момент открытия биржи проиходят доли секунд (или секунды, в зависимости от вашего брокера) пока ваша заявка реально будет выведена на биржу.
в итоге были исполнены заявки уже находящиеся на бирже (выставленные во время торгов), ну а ваша заявку, которая появилась на бирже предположим в 10.00.01 была не исполнена
+1
Echo
16 февраля 2012, 15:27
Fost, принципиальной разницы в общем никакой, скорее любопытство…
0
egor
16 февраля 2012, 15:28
www.micex.ru/markets/stock/organization/modes/511

В предторговом периоде в Систему торгов подаются только лимитные заявки. На основании поданных в предторговый период заявок по каждой ценной бумаге на момент окончания данного периода происходит определение цены предторгового периода, обеспечивающей заключение сделок с наибольшим количеством ценных бумаг, являющихся предметом этих сделок.

В основу механизма торговли в ходе Торговой сессии заложен принцип «Order driven market» — рынок конкурирующих между собой заявок, при котором сделка заключается автоматически при пересечении условий во встречных анонимных заявок.

www.rts.ru/s27

1. Режим сделок, заключенных на принципе Order-Driven Market (режим Order — Driven Market)

Безадресные лимитированные и рыночные заявки исполняются на принципах непрерывного двойного встречного аукциона. Объявление заявок и заключение сделок осуществляется в пределах 100% предварительного депонирования активов.

Непрерывный двойной встречный аукцион предполагает заключение сделок по следующим ценам:

Сделка может быть заключена по цене указанной в заявке или по лучшей цене;
При заключении сделки на основании двух лимитированных заявок сделка заключается по цене, указанной в ранее объявленной заявке;
Сделки на основании рыночных заявок заключаются по ценам встречных по отношению к ним лимитированных заявок;
При наличии в реестре объявленных заявок нескольких заявок, встречных по отношению к вновь объявленной заявке, сделка заключается на основании заявки (заявок), содержащих наиболее выгодную для вновь объявленной заявки цену;
Если заявки, встречные по отношению к вновь объявленной, содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке их регистрации в реестре объявленных заявок;
Сделка (сделки) на основании заявки, допускающей возможность ее частичного исполнения, может быть заключена на часть указанного в данной заявке количества ценных бумаг, соответствующую общему количеству ценных бумаг во встречных заявках;
Сделка (сделки) на основании заявки, не предусматривающей возможность ее частичного исполнения, может быть совершена только на все указанное в данной заявке количество ценных бумаг;
Сделки на основании безадресных заявок заключаются при условии полного предварительного депонирования активов:
Продавец депонирует ценные бумаги на расчетном счете депо в Расчетном депозитарии;
Покупатель депонирует денежные средства на торговом счете в Расчетной банке РТС.

Расчеты по сделкам осуществляются в день заключения сделок на условиях «Поставка против платежа».
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...