Виртуальный страйк. Продолжение.

Итак, дорогие друзья. Продолжаю заниматься теорией опционов. В предыдущем посте под названием «несуществующий страйк», я его решил переименовать в «Виртуальный страйк», я размышлял про то как можно с помощью соседних страйков рассчитать несуществующий(виртуальный) между ними. Провел около недели в размышлениях и расчетах и вот до чего дошел:
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))

улыбка волатильности

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

20 Комментариев

Павел
12 июня 2017, 19:18
Эх! Такой энтузиазм и азарт направить в мирное русло!))) Не было б равных нашей стране!)))
0
God
12 июня 2017, 19:21
этож тривиальная матзадача, разложи кривую волотильности в ряд.
+2
noHurry
13 июня 2017, 12:11
В экселе есть функция RGP, с помощью которой можно строить полиномы различной степени.
0
pyga16
13 июня 2017, 15:47
Дмитрий Горобцов, Вы занимаетесь ерундой !
На реальных страйках и волотильность и теоретическая цена носят оценочный характер… а уж на виртуальных страйках, так вообще смысла не имеют… вы так посчитаете, я по другому, дядя Вася по третьему и все будут по своему правы… ваша оценка когда нибудь может и будет близка к истине на очень непродолжительное время, но каких то глубоких выводов вы из этого никогда не извлечете…
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Пружина взведена. Время снимать с предохранителя?

Кросс-курс EUR/GBP продолжает консолидацию в узком диапазоне, всё отчетливее формируя фигуру «флаг». Вчерашний торговый день закрылся паттерном «бычье поглощение», который сформировался после...

Tickmill

16.04.2026

Одна компания, две цены

Некоторые компании имеют в обращении два типа акций — обыкновенные (АО) и привилегированные (АП). Разница в их цене называется спредом. Почему АО обычно стоят дороже 🔹 Право голоса....

ВТБ Мои Инвестиции

16.04.2026

Когда ждать выплату дивидендов ДОМ.РФ?

Мы уже рассказали, что Наблюдательный совет ДОМ.РФ принял решение рекомендовать к выплате 246,88 рубля дивидендов на одну акцию. Следующий шаг – Годовое общее собрание акционеров, на котором...

ДОМ.РФ

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...