Виртуальный страйк. Продолжение.

Итак, дорогие друзья. Продолжаю заниматься теорией опционов. В предыдущем посте под названием «несуществующий страйк», я его решил переименовать в «Виртуальный страйк», я размышлял про то как можно с помощью соседних страйков рассчитать несуществующий(виртуальный) между ними. Провел около недели в размышлениях и расчетах и вот до чего дошел:
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))

улыбка волатильности

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

20 Комментариев

Павел
12 июня 2017, 19:18
Эх! Такой энтузиазм и азарт направить в мирное русло!))) Не было б равных нашей стране!)))
0
God
12 июня 2017, 19:21
этож тривиальная матзадача, разложи кривую волотильности в ряд.
+2
noHurry
13 июня 2017, 12:11
В экселе есть функция RGP, с помощью которой можно строить полиномы различной степени.
0
pyga16
13 июня 2017, 15:47
Дмитрий Горобцов, Вы занимаетесь ерундой !
На реальных страйках и волотильность и теоретическая цена носят оценочный характер… а уж на виртуальных страйках, так вообще смысла не имеют… вы так посчитаете, я по другому, дядя Вася по третьему и все будут по своему правы… ваша оценка когда нибудь может и будет близка к истине на очень непродолжительное время, но каких то глубоких выводов вы из этого никогда не извлечете…
+1

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...