Жизнь Замечательных Людей. История одного успеха (сборник постов dent - 3-е место ЛЧИ 2006)

Начинал осенью 2005го. Тогда чтобы открыть брокерский счет надо было минимум 30 тыр. Сумма для меня в тот момент немалая, при том что ползарплаты (6500) отдавал за съём квартиры, те 30 штук были моими сбережениями примерно за полгода на хлебе и воде. В то время по всему городу висела реклама Финама, к ним и пошел. Бесплатные курсы выслушал, потом платные. Затем счет открыл, отправил деньги через ЗСКБ, ещё 500р за перевод взяли. Помню, расстроил меня неучтенный расход. Стал задумываться о том, что возможно придется постараться, чтоб вернуть хотя бы те деньги, что вложил. Тут комиссия, там комиссия — это же как должны акции мои вырасти чтоб всё отбить! Свои бы вернуть с такими расходами, не говоря уже о прибылях. Изначально цель ставил поучиться работать на рынке, инвестировать в акции. Типа они растут в долгосрочной перспективе, и всё такое. Хотел чтобы прирост счета обогнал хотя бы банковский депозит и инфляцию. Ну и опыт получить, если все пойдет хорошо, то докладывать с каждой зарплаты, докупать каких нибудь ещё акций.


Первой сделкой купил 10 лотов Лукойла по 1550 примерно. Через пару дней закрыл по 1480, потерял рублей 500-1000. Через пару недель цены вернулись на тот же уровень. Потом начитался обзоров, и купил всех акций понемногу. Норильского Никеля, РАО ЕС, Мосэнерго, Татнефти, Сбербанка привилегированных (обычку тогда мне не купить было, цена одной акции была равна всему моему депозиту), ну и чего то ещё. Через недели две-три счет потихоньку дорос до изначального уровня, и даже оказался в небольшом плюсе.

Сделки заключал сначала у брокера в офисе, когда уходил с работы на обед, как раз к началу торгов успевал. Правда, обедать приходилось позже, выкраивал время и жевал что-то на работе всухомятку. Потом купил себе ноутбук, взял отпуск, и недели две поторговал из дома. Ростелеком помню шортил по 59.50 и откупал по 59.25, сайз не помню, но заработал рублей 20-30 на сделке. (А следущие пару лет в шоке глядел на то, как он вырастал до 300 рублей. Казалось бы купи и держи — ан нет, это в теории так все просто. На практике почти ни у кого получается.) 

Потом на работе торговый терминал настроил, чтоб мониторить ситуацию. Тоже в основном в обед торговал, ну и если работы нет, то не только в обеденное время запускал, поглядывал котировки. Наступил декабрь, приближался Новый Год 2006.

уф, устал печатать, перерыв. Дальше напишу как и почему я фьючерсами стал торговать. 

Продолжение следует...



==================================================

Итак, фьючерсы и опционы. В те годы ими почти никто не торговал, в основном популярны были акции. В общем то я тоже не горел желанием покупать и продавать эту непонятную хрень, с рисками по 100% депозита за сделку, хотя и с вероятностью аналогичного дохода. Помог случай. 

Я хотел прикупить акций газпрома. Ходили слухи что он будет расти, самая крутая бумага, надо брать не думая и как можно больше. В то время его акции ещё не котировался на ММВБ, а купить их можно было только на РТС, они стояли особняком и торговались на отдельной площадке. И вот, чтобы открыть себе доступ к торгам на той площадке, надо было заплатить порядка 500 рублей. Газпрома я собирался купить всего на несколько тысяч, потому что уже накупил всяких бумажек, денег осталось мало, да и первый закон портфельного инвестора — диверсификация, не класть все яйца в одну корзину (я же ходил на курсы и запомнил это наизусть! ). В общем, при покупке газпрома на тот лимит, что я на него выделил, он бы в лучшем случае отбил те 500р, которые я бы потратил на открытие отдельного газпромовского счета. Экономической целесообразности — ноль. При этом, с января 2006 собирались как раз запустить торговлю газпромом и на ММВБ, то есть надо было подождать всего пару месяцев, чтоб купить его безо всяких дополнительных расходов. Но за эти пару месяцев он мог вырасти!!! А я не хотел упустить этот рост, и сотрудники Финама мне подсказали идею. Можно было купить фьючерс на газпром, подержать его до того как акции появятся на ММВБ, и потом продать фьючерс и купить себе нормальных акций. Так я и сделал, ведь открытие фьючерсного счета стоило всего 100 рублей. С трудом разобравшись что такое «вариационная маржа», «лимит открытых позиций», и прочими страшными словами в квике, я начал покупать. Удивило что при цене акции 160-170, фьючерсы котировались от 175 мартовские, до 190 декабрьские. Но меня успокоили, сказали что если акция будет стоить 200, то фьюч вырастет до 210-220. В общем, перевел из тех своих 30 тысяч 10 на фортс (это была минимальная сумма для открытия фьючерсного счета), даже кажется распродал часть акций чтоб деньги высвободились. Купил 1 ближний фьючерс Газпрома, и выставил ещё пару заявок в глубину стакана в дальних фьючерсах. Забыл о них благополучно, и только на следующий день увидел что мне налили этого газпрома по самые гланды, 3 фьюча по 100 акций каждый. Итого имея 10 тысяч на счету я по сути купил акций больше чем на 60 тысяч рублей. Но чтобы осознать все риски, ума мне тогда не хватило. Стоило цене сходить вниз рублей на 5-10, и я бы потерял разом половину своего фьючерсного счета, а то и весь. Но в тот раз мне повезло. Цена болталась в коридорчике, и даже немного росла. 

Наступил 2006 год. Первые 10 дней января были праздники. Видимо народ отметил очень хорошо, и вернулся с оптимизмом. Рынок открылся гэпом вверх, и начал безудержно расти дальше. Газпром стал торговаться выше 200, а мои 10 тысяч на фьючерсном счету превратились в 20. Закрывать позиции я не стал, и даже докупал ещё. Докупил кажется Лукойла и Норильского Никеля.

Видимо это был тот самый случай, когда везет новичкам. Держал я свои акции и фьючерсы, радовался тому то счет каждый день увеличивается, было где то под 45 тысяч уже в сумме. Но внезапно цены начали резко снижаться...

Блин, как то длинно получается. Думал парой предложений расскажу, но кажется увлёкся  Как я пережил первое серьезное снижение, расскажу скорей всего завтра. 

Продолжение следует...

==================================================

так, я уже привык что акции только растут, а если незначительно снижаются, то надо всего лишь докупить побольше на этой коррекции, т.е. усредняться на максимальное количество лотов, со всем возможными плечами. Эта тактика неизменно приносила доход уже несколько месяцев, надо было лишь немного потерпеть, пересидеть минус, и докупить ещё если остались свободные деньги. Беспроигрышная лотерея! Счет рос, я уже прикидывал как я его разгоню до 100 тысяч к лету, но не тут то было. В феврале-марте цены начали снижаться — и обратно не возвращались! Я докупил, потом купил ещё и ещё, и в конце концов мне не на что стало докупать позиции, а то что я набрал приносило мне втрое больше минуса, чем если бы я держал изначальную позицию. В общем, в один прекрасный день мне поступило требование от брокера закрыть свои убыточные лонги, иначе они это сделают сами. Я посидел ещё полчасика-час, цены не думали отскакивать, а продолжали падать. В итоге я всё закрыл, сохранить удалось только пару фьючерсов газпрома, который я брал ещё до нового года. Его решил держать не смотря ни на что. Счет просел обратно до 30 тысяч, а когда я закрыл позиции, я получил убыток 6 тысяч рублей за один день — половину своей зарплаты. А от максимального своего размера мой счет уменьшился тысяч на 15. Это загнало меня в депрессию, утешало только то, что я глобально ещё не в минусе, а пока что при своих. В общем, пришла пора серьезно задуматься над тем, как избежать таких серьезных просадок счета. Эта мысль мне не давала покоя, размышлял над этим сутки напролет, неделя за неделей. И начал приходить к некоторым вполне логичным выводам.

==================================================

В общем, суть проблемы сформулировал так: я рискую потерять деньги, если я оставляю открытую позицию на большой срок. Куда пойдут цены, я предсказать не мог. Конечно, в долгосрочной перспективе всё вырастет, и надо покупать. А в краткосрочном плане можно подшортить, надеясь на небольшой откат, потому что растем уже давно, и пора бы развернуться. Но вот пока мы зайдя в сделку дожидаемся этого светлого часа, с ценой может произойти все что угодно. Например прибыльная позиция, вечером показывающая неплохой плюс, на следующее утро могла показать минус, если зарубежные рынки, нефть, и наши АДРки за ночь уйдут в отрицательную зону. Даже в течение одного часа мою позицию могло колебать из плюса в минус, и обратно, до 10 раз раз за день. И было очень обидно, видя что несколько раз ты мог взять с рынка прибыль, пересиживать эти +100+200 рублей по сделке, и в итоге остаться в убыточной позе на несколько дней. Хотя если бы не жадничал в ожидании мега-движения, а каждый раз видя положительную маржу фиксировал пусть небольшую но прибыль, то несколькими вот такими коротенькими сделками можно заработать даже больше, чем пытаясь удержать позицию. При этом, риск значительно снижается! ведь подавляющую часть времени я не имею позиций на рынке, и значит никакие его выкрутасы не могли лишить меня денег. И ещё наблюдая за рынком со стороны, я мог найти более удачный момент для сделки, выбрать наиболее отчетливое движение. Размышляя таким вот образом, я стал покупать на проливах, но долго купленные позиции уже не держал, а скидывал при малейшем откате цены в мою пользу, зарабатывая на этих сделках пусть не 100% за раз, как на рождественском ралли, зато стабильно, от нескольких десятков до нескольких сотен рублей в день. Кому то может покажется, что это смешные деньги: сто рублей в день, тысяча или две в месяц. Но это были деньги не для трат, на жизнь мне вполне хватало зарплаты. С их помощью я вновь начал раскручивать счет. Да, ещё помню как то удачно прикупил сбербанка на заливе (как вы помните, денег на счету не хватало чтоб купить акцию, но вот фьючерсов сбера за счет шестикратного плеча я мог взять даже несколько). Выставил заявку и мне налили по нижнему спрэду один фьюч, и буквально через час продал его на тысячу дороже, выставив по верхней границе цены. Это было круто! Цена бумаги сдвинулась при этом может рублей на 500 от силы, а во фьючерсе, за счет отсутствия ликвидности, те кому срочно надо закрыть сделку, были вынуждены продавать по тем ценам, что есть в котировочном стакане. И там их ждал я  . Запихивал свой единственный фьючерс по цене, на пару тиков лучше чем предлагали остальные участники с кучей лотов, а когда заявка срабатывала — тут же выставлял на продажу, и если мне наливали и там — получал профит. Ну а если цена уходила против меня — закрывал с небольшим убытком, несколько рублей или десятков рублей, при потенциале прибыли в несколько сотен. Так потихоньку я стал отбивать те деньги, что слил. При этом, кроме спекуляций внутри дня, я продолжал удерживать портфельчик из акций, тысяч на 15-20, и пару фьючерсов газпрома, которые были куплены в прошлом году, и даже с учетом снижения рынка были в хорошем плюсе.

на сегодня всё, дальше буду писать о том как я совмещал своё трейдерское хобби с двумя работами, и какие ещё выводы сделал в процессе..

продолжение следует 

==================================================

Что то давненько я не писал. Продолжу. 

Итак, я постепенно переходил от инвестиций длительностью несколько месяцев к спекуляциям длительностью в несколько часов и даже минут. Это занятие меня увлекло, и я стал совмещать торговлю с работой. Работа влияла на торговлю негативно. Дело в том, что рабочие обязанности я всегда ставил на первое место, соответственно если внезапно требовалось сорваться из за компа и бежать на другой конец здания, чтоб например вернуть пожилой сотруднице курсор, закатившийся за границу экрана — делал это не мешкая, забыв про все свои сделки. На торговле такая рабочая обязательность сказывалось негативно, поскольку оставленная без присмотра позиция, по закону подлости, обязательно съезжала в минус. Там я ещё раз навсегда запомнил правило: никогда не отходи от компьютера, если у тебя открыта какая то сделка. Если срочно надо идти — закрой сделку и иди, пусть даже получишь небольшой минус. Другая работа (вечером) была поспокойнее, телефонная служба поддержки, но и там разговор с клиентом отвлекал от торговых операций, слава богу звонили не очень часто. И ещё один момент. Рынок в большинстве случаев был достаточно вялым, стоял на месте либо двигался очень медленно, но несколько раз в день волатильность повышалась, причем никогда не знаешь заранее, когда пройдет сильное движение, и в какой бумаге. Поэтому больше всего шансов поймать это движение у того, кто постоянно сидит за монитором и смотрит на котировки. А если ты большую часть дня занят рабочими обязанностями, то мало шансов что движение произойдет именно тогда, когда у тебя выдалась свободная минутка для торговли. 

День за днем, неделю за неделей я продолжал упорно наблюдать за стаканом и заключать сделки, примерно как золотоискатель в поисках крупиц золота просеивает многие тонны пустой породы. Объемы моих сделок постепенно увеличивались, и вот в один прекрасный день я понял, что за минувшую неделю заработал больше денег, чем мне причитается за месяц основной работы. Это вселяло оптимизм, и в голове начали появляться мысли о том, как бы сделать торговлю на рынке своей основной работой. Но очень смущало отсутствие каких-бы то ни было гарантий заработка. А кушать хотелось по нескольку раз в день, вне зависимости от того повезло или нет за отчетный период в столь непредсказуемом деле, как торговля на бирже.
==================================================
По поводу стопов, много экспериментировал, но понял что отложенные заявки это не моё. Стопы — они в голове. А реализовывать выход из позиции предпочитаю руками, так можно по лучшей цене выйти, в то время как стоп чаще всего срабатывает в экстремуме свечи, рисуя шип. Ну а с роботами проблема в том, что я не смогу изложить стиль своей торговли в виде четкого алгоритма. И да, в трейдинге действительно бывают такие периоды, когда самое главное — не умереть со скуки, найти себе интреесное занятие которое бы позволило тебе не лезть в рынок на тухляке, сэкономив кучу денег. На данный момент для меня это занятие — форум НГР:)
==================================================

Моя тогдашняя работа в целом мне нравилась. Самым главным её недостатком я считал жёсткий график (с 9 до 18), и отсутствие возможности брать отпуск когда вздумается. Очень хотелось быть самому хозяином своего времени, выбирать время когда я хочу и могу работать, а когда смогу сходить на недельку в поход весной, летом на море, зимой ещё на неделю на горнолыжку, да и неплохо бы ещё к родственникам за 3000км успеть заехать. Не то чтобы я хотел отдыхать больше, чем остальные — нет, мне не нравилась сама идея потратить весь годовой отпуск за один или максимум два раза. Я предпочитаю отдыхать помалу, от 4 до 10 дней подряд, не больше. Зато делать это от 5 до 12 раз в году, каждый раз добавляя к отпуску несколько дней праздников и выходных. И вот в этом карьера трейдера могла помочь как ничто другое. Ещё один плюс такой работы, это заметное уменьшение расходов если будешь торговать из дома. Судите сам: чтоб доехать до работы и вернуться обратно, уходило рублей 25-30 в день на маршрутки и автобусы. Это тысяча рублей в месяц. Плюс обеды, по 70-150 рублей в день, это ещё около двух тысяч. И ещё всякие затраты на корпоративы, подарки к дням рождения, и т.п. В итоге, получая 10-12 тысяч зарплаты, минимум 3-4 тысячи (25-30%) из них у меня уходило в никуда, то есть по сути на свои личные нужды я мог потратить только 70% зарплаты. Поэтому реально нужно было обеспечить доход именно в этом размере, а на первое время даже меньше. Это не казалось трудной задачей, при том что для работы на рынке у меня будет целый день, вместо обычных 1-2 часов.

Рассчитав таким образом сколько мне надо на жизнь, я снова начал копить. Параллельно этому я вывел деньги с «финама», и завел счет в «БрокерКредитСервис». Причиной послужило несколько факторов. Во-первых, в БКС можно было вносить и забирать деньги через кассу, наличкой. Поскольку я собирался регулярно выводить заработанное, такой способ был быстрее, удобней, и дешевле банковских переводов. Во-вторых, у БКС были ниже тарифы. И в третьих, там был личный кабинет на сайте, где можно было посмотреть все отчеты за любой период. В «финаме» же в лучшем случае давали в конце месяца распечатку заключенных сделок, выполненную самым мелким шрифтом. Забегая вперед, скажу что впоследствии «БКС» испортился и я с ним расстался через полтора-два года, подробнее напишу когда дойду до того времени. Что касается момента весна-лето 2006, я накопил денег на три-четыре месяца нормальной жизни, завел счет у лучшего на тот момент брокера, собрался с духом, и написал заявление на увольнение по собственному желанию.

==================================================

Имея 1 млн можно отлично поторговать, ровно на миллион рублей  если речь идет об активных спекуляциях. Поэтому начинать я бы рекомендовал с той суммы которую не жалко потерять. С полгода минимум погонять например тридцатку, и если начнешь стабильно получать плюс за отчетный период, и кривая доходности не будет иметь ощутимых провалов — только тогда можно думать об увеличении суммы. А иначе это лотерея на все деньги. 

Если же планируешь инвестиции, то можно и на лям втарить акций. Единственное, надо иметь ввиду что эти деньги могут зависнуть на срок от полугода до 5-7 лет, втечении которых ты получишь убыток продав эти акции, и вынужден будешь их удерживать чтоб хотя бы вернуть свои деньги. 

Доверительным управлением я не занимаюсь, несколько раз пробовал — не моё это. В случае прибыли получаешь слишком мало, зато в случае убытка встряваешь по полной. Предпочитаю работать со своими, чтоб не делиться прибылью при удачном раскладе, и не иметь моральных и материальных проблем при неудачном исходе.

Один приятель занимается, у него четкая система, основанная на тестировании исторических данных за последние лет 10. Но там доходность небольшая, банковский депозит лишь в несколько раз превышает. Если интересно, могу в личке подробности отписать.
==================================================
Итак, увольнительную мне подписали безо всяких проблем. Начал торговать ежедневно, с утра до вечера. В целом в плюс. Но случались и провалы. Самое стрёмное было когда за три дня слил 30% депозита. Много нервничал, переживал. На то чтоб вернуть эти деньги обратно, ушло где то от 2х недель до месяца. Методика простая, работает до сих пор. Надо снизить лот до минимального, и перестать частИть со сделками, прыгать во все сомнительные авантюры. Стараться только наверняка бить. Дело в том что если торгуешь постоянно, взгляд «замыливается», и перестаешь замечать какие то моменты. Пытаешься отыграть одну идею, упорно делаешь одно и то же, не смотря на то что это приносит убыток раз за разом. Одна убыточная сделка может быть случайностью, но после серии убытков надо обязательно остановиться и подумать, в чем твоя ошибка. 

Опишу несколько типичных ситуаций. Например, заработал ты за день 980 рублей. Или даже 2850 за первые полчаса торгов. И думаешь «отличный результат для целого дня, вот сейчас ещё одна сделка, добью его до 1000 (3000, или любой другой круглой суммы), и больше сегодня торговать не буду». И что вы думаете? сделка получается в минус, потом ещё и ещё, в итоге пытаясь взять эти 150 рублей, серией сделок улетаешь в неслабый минус, при изначальном плюсе. Такое было не раз и не два, а десятки или даже сотни раз. С тех пор я зарекся «округлять» профиты, стараюсь думать «да и черт с ним, завтра заработаю эти несколько сотен, или послезавтра — погоды они не сделают все равно».

Такая же беда на масштабе месяцев и дней. Часто бывает, что хочешь побыстрей раскрутить счет, и перестаешь выводить с него деньги, живешь на заначку. И тоже думаешь «вот как только размер счета превысит сто тысяч, все что выше начну выводить». В итоге, подходишь к 100, но потом за пару дней улетаешь обратно к 60. Очень обидно, думаешь «ну почему я эти деньги не вывел, лежали бы сейчас в банке, да и слил бы меньше, с оставшейся суммы». Вообще, сколько бы денег вы не заработали на бирже, пока они лежат на брокерском счету — нельзя считать их вашими. В любой момент можо неожиданно их лишиться. Только когда прибыль выведена с торгов и положена в банк, можно считать что вы в плюсе. 

Как иллюстрация, один знакомый трейдер из Москвы, много раз раскручивал счет в десятки и сотни(!) раз. В случае такого успеха, ему все говорили «ВЫВОДИ ПОКА НЕ СЛИЛ», но он никого не слушал (и не слушает до сих пор), и в итоге всегда сливал всю прибыль и свои деньги тоже. Потом несколько месяцев не торговал, копил на очередной депозит, который тоже выводил в плюс, но при любом раскладе сливался за несколько месяцев. Вот такое странное хобби. Если интересно, могу в деталях описать его стратегию. Вполне жизнеспособна, при регулярном выводе средств. 

Возвращаясь же к лету 2006, после увольнения я зарабатывал с рынка достаточно денег, чтобы обеспечить себе жизнь на том же уровне, что и работая. Единственное, график доходов стал менее равномерным. В среднем выходило тысяч по 20 в месяц, но некоторые тухлые месяцы вроде августа, приносили всего по 5-7 тысяч. Правда, тот август я не весь торговал, а от силы 2\3, остальное время провел на Алтае. В целом, о выборе своем не жалел. 

Лето прошло, и настала осень. Традиционно, осенью и весной рынок более активен, а летом наблюдается затишье. Ну а осень 2006го получилась особенно интересной.
==================================================

И ещё один момент, до того как я перейду к осени. Поскольку после увольнения я начал жить на биржевые деньги, я их понемногу каждый месяц выводил, по 5-10 тысяч в месяц, а счет опять раскручивал до той суммы что была до вывода, и даже немного больше. В итоге, за 5-6 месяцев я полностью вывел те 30 тысяч, которые завел на биржу. После этого, даже проигравшись в пух и прах, слив все депо в ноль — я уже не был бы в убытке, поскольку вложенных мной денег я проиграть уже не мог, ведь я их давно уже вывел и потратил. А слить мог лишь те, что ранее заработал с рынка, оставшись по сути при своих.

Это кстати тоже один из советов начинающим. Если дела с торговлей идут хорошо, и ты сделал 100% — разумно будет вывести «свои» деньги в банк, а торговать только «чужими» деньгами, которые ты заработал на рынке. Ими рисковать будет не столь напряжно психологически, вроде «как пришли так и ушли».
==================================================

Срочный рынок, на котором я торговал фьючерсами, был в то время малоликвидным. Это значит там было мало участников, мало сделок, и большие дыры между ценой спроса и ценой предложения. Ну и соответственно, биржа хотела поднять обороты на этом рынке, как для повышения своей престижности, так и для увеличения дохода от комиссионных сборов с участников. И вот, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов, биржа организовала конкурс «Лучший частный инвестор 2006». Проводился он с сентября по декабрь, и трем участникам, показавшим лучшие результаты, были обещаны призы в несколько тысяч долларов. 

У меня за плечами было несколько успешных месяцев торговли. И узнав о конкурсе, я сразу же решил в нем поучаствовать. На первые места и призы надежды конечно не было. Просто было интересно взглянуть на свой уровень по сравнению с другими участниками. Рассчитывал, что если половина будет в плюсе. а половина в минусе, то из той половины которая в плюсе я займу далеко не последнее место, а может даже в двадцатке лидеров окажусь.

Первые успехи в конкурсе превзошли все ожидания. За две недели удалось сделать 100% к исходному капиталу, и допрыгнуть до второго места. После чего началась напряженная борьба чтобы остаться хотя бы в десятке лидеров. На первое место шансов не было, практически в любой момент времени доходность чемпиона была вдвое-втрое выше моей. Периодически из глубин таблицы выныривали участники, сделавшие по 200-300% одной сделкой, оттеснив меня назад, и обогнав на месяц-два ежедневной торговли в моем стиле. Сначала очень сильно напрягали и расстраивали эти их выкрутасы, пока я не я заметил одну важную особенность. Практически все герои, провисев в лидерах несколько дней, скоропостижно улетали обратно, в средину или самый низ конкурсной таблицы, одной из следущих сделок растеряв все свои успехи. Им не хватало стабильности, в то время как я двигался хоть и медленно (по сравнению с ними), зато гораздо стабильнее, почти каждый день прибавляя к результату несколько процентов.

Вообще, конкурс очень подстегнул доходность. Если в обычный день я мог закрыть терминал, заработав свою ежедневную норму прибыли, то в период конкурса на счету были каждые полпроцента доходности, и я просиживал за торговлей все возможное время, после каждой удачной сделки обновляя сайт конкурса, чтобы узнать обогнал ли я кого нибудь ещё, и сколько надо заработать для того чтобы переместиться по таблице на одну строчку вверх. 

Примерно с середины конкурса стало понятно, что призового места мне не видать как своих ушей — слишком велико было отставание от лидеров, и светило мне почетное 4-5 место. Поэтому я расслабился, и работал в своей обычной манере, делая несколько процентов в день. В то время как лидеры продолжали совершать высоко рискованные сделки, которые в итоге их и сгубили. В результате просадок разрыв между мной и ими сильно уменьшился, и стало вполне реально их догнать и обогнать за оставшиеся до конца конкурса несколько дней. Но при этом интрига сохранялась до последнего дня. В упорной борьбе приходилось выцарапывать каждую копейку с совершенно не располагающего к этому рынка. При этом, каждая убыточная сделка отбрасывала назад. Казалось бы надо сделать какие то несколько процентов, буквально пару хороших сделок на активном рынке — но их не было. В общем, каким то чудом мне удалось вскарабкаться на третье место, с результатом +371% за три месяца. А до второго места не хватило всего 3%. Конечно же, я был очень рад неожиданно свалившемуся успеху.

Все приключения моего счета на фоне остальных участников можно посмотреть на сайте РТС: http://investor.rts.ru/ru/statistics/2006/

Думаю, стоит закончить повесть на этой оптимистичной ноте. Тема называлась «Как я начал торговать на бирже», и её можно считать вполне раскрытой. Если же писать дальше то это будет уже «как я продолжил торговать»  хотя посмотрим, может что-нибудь ещё допишу к вышеизложенному...
==================================================

Где то в процессе повествования я рассказывал об одном уникальном трейдере, познакомился я с ним по интернету на одном из околобиржевых форумов, и какое то время общался. 

Как иллюстрация, один знакомый трейдер из Москвы, много раз раскручивал счет в десятки и сотни(!) раз. В случае такого успеха, ему все говорили «ВЫВОДИ ПОКА НЕ СЛИЛ», но он никого не слушал (и не слушает до сих пор), и в итоге всегда сливал всю прибыль и свои деньги тоже. Потом несколько месяцев не торговал, копил на очередной депозит, который тоже выводил в плюс, но при любом раскладе сливался за несколько месяцев. Вот такое странное хобби. Если интересно, могу в деталях описать его стратегию. Вполне жизнеспособна, при регулярном выводе средств.

Подробней, о его стратегии. Человек этот очень упорный, и до последнего удерживает убыточную позицию. Купив к примеру фьюч на индекс РТС по 145000, он ждет прибыли в 100-200 пунктов. Если рынок сразу идет на 145200, он тут же закрывает и получает пару сотен рублей прибыли, и ждет следующей сделки. Но если рынок после его покупки снижается, он не закрывает убыток, а продолжает позицию удерживать. 144900, 800, 700, 600 — всё равно держим, ведь рынок должен обязательно вернуться назад. И вот просидев в позиции несколько минут или дней, насмотревшись на убыток в несколько тысяч или десятков тысяч рублей, примерно в 9 случаев из 10 рынок действительно возвращается, и дает нашему герою шанс заработать эти 200 рублей. И вот с такими дикими убытками в моменте, он может зарабатывать несколько дней, недель, или даже пару месяцев подряд. Его счет увеличивается на десятки процентов, или даже в несколько раз. Но однажды рынок все таки не возвращается к его точке входа, и при достижении определенного уровня убытков его позицию закрывает брокер, это называется маржин кол (Margin Call).

В период продолжительного боковика, получив сотни процентов прибыли, этот человек задирает нос и начинает хвастаться, какой он мега-трейдер, и что скоро он себе купит ламбарджини. Но приходит тренд (направленное движение рынка), и от его амбиций не остается и следа. Как впрочем и от прибылей. 

На мой взгляд, рациональное зерно в его стратегии все же есть — в том случае, если статистика на его стороне, и 100 процентов прибыли он делает чаще, чем сливается. Достаточно каждый раз выводить деньги, сделал 100% — вывел, сделал ещё 100 — опять вывел. Потом, когда слился в ноль, завел новый депозит, и опять сделал к нему несколько сотен процентов. Которые опять вывел, чтобы часть потратить на жизнь, а часть оставить на случай слива. 

Эту теорию я неоднократно пытался изложить герою повествования, но к сожалению данные советы он не воспринимает, продолжая торговать по-своему. С неизменным результатом 
==================================================

Есть мудрое китайское изречение: «В каждом поражении кроются зерна будущих побед, а в каждой победе зерна будущих поражений.» Зачастую человек, достигший неожиданного успеха начинает медленно сползать вниз. Так же и у меня, победа в конкурсе была неким пиком, после которого успехи в торговле (и доходы) стали неуклонно снижаться несколько лет подряд. Торговать становилось все сложнее, я переставал успевать зайти в движение, а самое плохое — перестал успевать выйти. Разумеется, проблемы начались не сразу, какое то время я продолжил неплохо зарабатывать «по инерции», но с каждым годом всё хуже и хуже. Причин этому было несколько, опишу одну из них. Проблема оказалась там, где я её не ожидал увидеть. Оказалось, котировки тормозили на сервере у брокера, и ко мне приходили с опозданием на секунду или даже несколько секунд. Те цены, которые я видел в своем торговом терминале — их уже не было, в реальности они отличались на 100-200 пунктов, но я то этого не знал, и продолжал кидать заявки по тем цифрам что видел в стакане. Понятное дело что они не исполнялась, и в случае открытой позиции убыток становился вот больше и больше. Ну а для моего стиля торговли каждая секунда имела значение, а эти самые 100-200 пунктов умноженные на десятки и сотни сделок в день были моим основным заработком, которого я практически лишился из-за тормозного брокера. Обнаружил я это, когда запустил на одном компьютере две программы от разных брокеров, и сравнил котировки в реальном времени. Удивлению и разочарованию не было предела, жалко было потерянного напрасно времени, когда я пытался торговать, не зная того что работаю со старыми данными. Мои шансы остаться в плюсе при таком раскладе очень сильно снижались.
==================================================

 С точки зрения теории вероятности, на бирже есть не только «красное» и «черное», а ещё и «зеро». Его роль играет комиссия за сделку. Если ты вошел и вышел по одинаковой цене — ты уже проиграл, отдашь деньги за сделку. Чтоб остаться при своих, надо закрыть сделку по чуть более лучшей цене, чем ты её открыл. 

А отличие от казино в другом. Каждое выпадение красного либо черного на рулетке — независимое событие. И весь предыдущий список событий никак не влияет на последующий результат. Даже если выпало 10 черных подряд — вероятность следующего красного или черного все равно 18/37. А на бирже существуют моменты, когда после определенного поведения цен («три красных, черное, два красных и зеро») выпадение следующей комбинации (рост на три пункта в течении ближайших двух дней) гораздо выше, чем противоположное событие. Таким образом, систему с положительным матожиданием на бирже реализовать несколько реальней, чем в казино.

==================================================