Фазы тренда | QUIK | Индикатор

1. Теория
Фазы рынка/тренда. Метод Вайкоффа.

Суть метода Вайкоффа состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.
В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке наблюдается фаза баланса. 

Ну а тренд – это дисбаланс.

Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.

2. Идея

Теория Вайкоффа и красивые картинки из интернета изумительны лишь в теории, но к сожалению на практике не помогают.
Я же захотел получить вменяемый, понятный, рабочий инструмент, которым я мог бы пользоваться в Квике.

Что напоминает схема консолидация-движение-консолидация?  - сигмоиду или логистическую функцию:


Соответственно применяя логистическую регрессию к графику цен 

Можно получить логистический тренд с выраженными фазами аккумуляции, движения и дистрибуции:


3. Реализация

В ходе реализации сначала использовал МНК и проклял идею (результат был весьма неудовлетворителен, картинка выше), потом метод максимального правдоподобия, и наконец остановился на методе максимизации апостериорной оценки в который, одним из параметров добавил поиск периода с максимальной гомоскедастичностью.

4. Результат









5. Индикатор.

SChannel.zip

Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.


6. Ограничения

Без каких либо ограничений по использованию.

7. Полезность

Terra Incognita - Есть польза от индикатора или нет решать пробовать Вам самим. Для меня этот инструмент в бета-тестировании, поэтому всех прошу написать впоследствии какие нибудь отзывы.